چلتی اوسط اور RSI کراس اوور حکمت عملی پر مبنی
ChaoZhang
جائزہ
اوسط اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی (انگریزی: Moving Average and RSI Crossover Strategy) ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں ایک متحرک اوسط اور ایک نسبتا weak کمزور اشاریہ (RSI) کا امتزاج کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے چلنے والی اوسط (جیسے 10 دن کی اوسط) اور آہستہ چلنے والی اوسط (جیسے 50 دن کی اوسط) کے کراس اور آر ایس آئی اشارے کے اوور خرید اوور فروخت کے حالات کا حساب کتاب کرکے ایک تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب تیزی سے چلنے والی اوسط لائن پر آہستہ چلنے والی اوسط لائن کو عبور کرتے ہوئے ، آر ایس آئی اوور فروخت لائن سے کم ہوتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط لائن آہستہ چلنے والی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے ، اور اسی وقت RSI اوور خرید لائن سے زیادہ ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں خرید اور بیچنے والے مقامات کو پکڑنے کے لئے رجحانات کی پیروی اور اوورلوڈ اوورلوڈ اشارے کو جوڑیں۔ ایک متحرک اوسط لائن کی اوپر اور نیچے کی کراسنگ مختصر اور طویل مدتی رجحانات میں تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ اوورلوڈ یا اوورلوڈ حالت میں ہے۔ حکمت عملی میں دو اوسط لائنوں کے کراسنگ اور آر ایس آئی کی مقدار کا حساب کتاب کرکے تجارتی سگنل پیدا کیے جاتے ہیں۔
خاص طور پر ، فوری اوسط لائن کے اوپر اور نیچے جانے سے قلیل مدتی رجحان کی سمت میں تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط لائن کے اوپر طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرتے ہیں تو ، قلیل مدتی رجحان اوپر کی طرف جاتا ہے ، اور جب قلیل مدتی اوسط لائن کے نیچے طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرتے ہیں تو ، قلیل مدتی رجحان نیچے کی طرف جاتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ اس وقت اوور بائڈ یا اوور سیل حالت میں ہے۔ آر ایس آئی اوور بائڈ لائن سے زیادہ ہے تو مارکیٹ ممکنہ طور پر اوور بائڈ حالت میں ہے ، اس وقت بیعانہ پوزیشن پر ہے۔ آر ایس آئی اوور سیل لائن سے کم ہے تو مارکیٹ ممکنہ طور پر اوور سیل حالت میں ہے ، اس وقت پوزیشن پر قبضہ کر رہا ہے۔
حکمت عملی ان دونوں اشارے کے اشارے کو جوڑتی ہے ، جب تیزی سے اوسط لائن میں سست اوسط لائن کو عبور کرتی ہے ، اور آر ایس آئی اوور سیل لائن سے نیچے ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، کیونکہ اس وقت قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات بھی بیداری میں تبدیل ہوجاتے ہیں ، اور آر ایس آئی کی کم سطح کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اس وقت اوور سیل کی حالت میں ہے ، اور بیداری کی پوزیشن قائم کرنے کا موقع ہے۔ اس کے برعکس ، جب تیزی سے اوسط لائن کے نیچے سست اوسط لائن کو عبور کرتی ہے ، اور آر ایس آئی اوور سیل لائن سے اوپر ہوتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، کیونکہ دونوں رجحانات نیچے کی طرف موڑ جاتے ہیں ، اور آر ایس آئی کی اونچائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں بلبل ہوسکتی ہے ، اور بیداری کی پوزیشن کو کم کرنے کا وقت ہے۔
رجحانات کے تجزیہ اور اوور بیئر اوور سیل فیصلے کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے موڑ کے قریب ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے قابل ہے ، جس سے مختصر لائنوں پر بہتر منافع ملتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کی حالت کا اندازہ لگانے کے لئے رجحانات اور اوورلوڈ اور اوورلوڈ دونوں جہتوں کو ایک ساتھ جوڑنا ممکن ہے ، تاکہ اہم تجارت کے مواقع سے محروم نہ ہوں۔
سب سے پہلے ، ایک متحرک اوسط کے ساتھ ایک سنہری کانٹا اور ڈائی فاکس مختصر اور طویل مدتی کے مابین رجحاناتی تعلقات کا واضح اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ ایک طویل مدتی اوسط کے مقابلے میں ، کراس کا مجموعہ مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے ، اور اس طرح بروقت تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے۔
دوسرا ، RSI اشارے کا اوورلوڈ اور اوورلوڈ فیصلہ جعلی بریک کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ عملی طور پر ، قیمتوں میں کچھ مختصر مدت کے اضافے یا کمی ہوسکتی ہے ، لیکن یہ حقیقی رجحان کی تبدیلی کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ RSI اشارے یہ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ آیا یہ قلیل مدتی حالات معمول کے اتار چڑھاؤ یا غیر معمولی ہیں۔ لہذا RSI کے ساتھ مل کر کچھ گمراہ کن تجارتی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
آخر میں ، اس حکمت عملی سے صرف رجحانات کے نقطہ نظر کے قریب ہی اشارے ملتے ہیں ، اور غیر موثر تجارت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر ، ایک مقداری حکمت عملی علاقائی صفائی کے وقت بار بار پوزیشن کھولنے اور نقصان اٹھانے میں آسان ہے۔ لیکن یہ حکمت عملی صرف واضح خرید و فروخت کے نقطہ پر ہی داخل ہوتی ہے ، جس سے غیر ضروری تجارت کی تعداد کم ہوتی ہے۔
مجموعی طور پر ، اوسط اور آر ایس آئی کراسنگ حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور اوور بیئر اور اوور سیل فیصلے کی دو جہتیں شامل ہیں ، جس سے ٹریڈنگ سگنل زیادہ درست اور قابل اعتماد ہیں ، اور یہ ایک مقداری حکمت عملی ہے جو مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اوسط لائن اور RSI کراسنگ حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن پر گہری نظر رکھنی چاہئے۔
سب سے پہلے وہپساؤ کا خطرہ ہے ، یعنی قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کے متحرک ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مختصر لائن تجارت کے لئے موزوں ہے ، اور اس کی پوزیشن کا وقت زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ اگر آؤٹ لیئر کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان آسانی سے مارا جاسکتا ہے۔
دوسرا ، اگر چھوٹی دورانیہ کی اوسط لائن کا استعمال کیا جاتا ہے تو ، تجارت کی فریکوئنسی بہت زیادہ ہوگی۔ اس سے تجارت کے اخراجات اور نفسیاتی قابو پانے کا ایک بڑا امتحان ہے۔ زیادہ بار بار تجارت نہ صرف ہینڈلنگ فیس کا بوجھ ہے ، بلکہ آپریشنل غلطیوں کی وجہ سے نقصان کا بھی خطرہ ہے۔
آخر میں ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیب کو اچھی طرح سے بہتر اور تصدیق کی ضرورت ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، جیسے غیر معقول حد سے زیادہ خرید و فروخت کی حد ، تو اس سے تجارتی سگنل کی غلط فہمی پیدا ہوسکتی ہے۔ اس کے لئے کافی پیمائش اور سملیٹر کی تصدیق کی ضرورت ہے۔
ان خطرات کو کنٹرول اور بچایا جاسکتا ہے ، جیسے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، نفسیاتی کنٹرول کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا۔ اس کے ساتھ ہی حکمت عملی کی مکمل تصدیق کی ضرورت ہے تاکہ اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو یقینی بنایا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:
پہلا ، ایک لچکدار حرکت پذیری اوسط یا ٹرپل انڈیکس حرکت پذیری اوسط متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس سے مساوی نظام کو تازہ ترین قیمت کی تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس بنایا جاسکتا ہے ، اور اس سے زیادہ بروقت تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے حکمت عملی کی بروقت صلاحیت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
دوسرا ، آپ اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر کے ساتھ مل کر اسٹاپ پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، جس سے وہپساؤ کے اسٹاپ ہونے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کے خطرے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
تیسرا ، آپ مختلف مارکیٹ مراحل (بریک ، ریٹرن ، وغیرہ) میں آر ایس آئی کے بہترین پیرامیٹرز کا مطالعہ کرسکتے ہیں ، جس سے اوور بیئر اور اوور سیل فیصلے کو موجودہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
چوتھا ، حکمت عملی کے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے مشین لرننگ اور دیگر ٹکنالوجیوں کے ساتھ مل کر ، کچھ غلط سگنل کو ہٹا دیں اور حکمت عملی کو زیادہ ذہین بنائیں۔ اس سے حکمت عملی کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے سے ، اس حکمت عملی کے فوائد کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جبکہ ممکنہ خطرات کو بھی کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ یہ مستقبل میں تحقیق کی ایک اہم سمت ہے۔
خلاصہ کریں۔
اوسط لائن اور آر ایس آئی کراسنگ حکمت عملی ایک عام شارٹ لائن حکمت عملی ہے جو رجحان اور اشارے کے فیصلے کو جوڑتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے اہم نکات پر موڑ کو پکڑتا ہے ، اور اس سے بہتر شارٹ لائن ٹریڈنگ کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے غلط سگنلوں کو بھی مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی آسان استعمال ، منطقی طور پر واضح ہے ، اور یہ ایک اچھا انتخاب ہے۔
لیکن اس حکمت عملی میں بھی ایک خطرہ موجود ہے کہ اس کا تعین کرنے کا امکان ہے اور اعلی تجارتی تعدد سے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، ذہنی کنٹرول اور دیگر طریقوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے تو اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اوسط اور آر ایس آئی کراسنگ حکمت عملی میں رجحانات اور اشارے کی ایک ساتھ سوچ کا امتزاج کیا گیا ہے ، جو سیکھنے میں آسان ہے اور اس میں اچھی توسیع ہے۔ یہ ایک تجویز کردہ مقداری داخلی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA and RSI Crossover Strategy", shorttitle="MA_RSI_Strategy", overlay=true)
// 输入参数
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(50, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(50, title="RSI Oversold Level")
// 计算移动平均线
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// 计算相对强弱指数
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// 定义买卖信号
buySignal = ta.crossover(fastMA, slowMA) and rsiValue < rsiOversold
sellSignal = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and rsiValue > rsiOverbought
// 策略逻辑
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.close("Buy", when=sellSignal)
// 绘制移动平均线
plot(fastMA, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// 绘制RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// 在买入信号处标记买入点
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.huge)