ڈائنامک موونگ ایوریج کراس اوور ٹرینڈ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک سادہ حرکت پذیری اوسط (SMA) کراسنگ حکمت عملی ہے جو کریپٹوکرنسی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے۔ یہ ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے سگنل کی نشاندہی کرنے کے لئے تیز ، درمیانی اور سست تینوں ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز ایس ایم اے اوپر سے درمیانی ایس ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز ایس ایم اے نیچے سے درمیانی ایس ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
پیرامیٹر کی ترتیبات
حکمت عملی ایک تاجر کو مندرجہ ذیل اہم پیرامیٹرز کی اجازت دیتا ہے:
- قیمت کے اعداد و شمار کا ماخذ: اختتامی قیمت یا دیگر قیمتیں
- کیا K لائن کی عدم تکمیل کو مدنظر رکھا جائے؟
- ایس ایم اے کی پیشن گوئی کا طریقہ: فلیٹ پیشن گوئی یا لکیری رجعت پیشن گوئی
- فوری SMA لمبائی: ڈیفالٹ 7
- درمیانی رفتار SMA لمبائی: ڈیفالٹ 30
- سست رفتار SMA لمبائی: ڈیفالٹ 50
- اکاؤنٹ کی رقم
- فی لین دین خطرے کا تناسب
SMA حساب
صارف کی طرف سے مقرر SMA لمبائی کی بنیاد پر ، فاسٹ SMA ، میڈیم SMA اور سست SMA کا حساب لگائیں۔
ٹریڈنگ سگنل
جب فاسٹ ایس ایم اے اوپر سے درمیانی ایس ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب فاسٹ ایس ایم اے نیچے سے درمیانی ایس ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
خطرہ اور پوزیشن مینجمنٹ
حکمت عملی اکاؤنٹ کے فنڈز اور ہر تجارت کے لئے خطرہ تناسب کے ساتھ مل کر ، ہر تجارت کے لئے برائے نام کیپٹل کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد اے ٹی آر کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کی حد کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور آخر کار ہر تجارت کے لئے مخصوص پوزیشن کا تعین کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- ایک سے زیادہ ایس ایم اے گروپوں کے ساتھ رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے بہتر فیصلہ
- ایس ایم اے کی پیشن گوئی کے اختیارات ، زیادہ قابل اطلاق
- ٹریڈنگ سگنل سادہ، واضح اور آسانی سے لاگو ہوتے ہیں
- انٹیگریٹڈ رسک اور پوزیشن مینجمنٹ، زیادہ سائنسی
خطرے کا تجزیہ
- ایس ایم اے خود ہی پیچھے رہ جانے سے قیمت کی تبدیلی سے محروم ہوجاتا ہے
- صرف تکنیکی اشارے پر غور کریں، بنیادی باتوں کو شامل نہ کریں
- غیر متوقع واقعات کے اثرات پر غور نہیں کیا گیا
اس کو بہتر بنانے کے لئے ، ایس ایم اے کے دورانیے کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، اور دیگر اشارے کو معاونت فراہم کی جاسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غلط سگنل کو فلٹر کریں
- بنیادی فیصلے میں شامل ہوں
- ایس ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- خطرہ اور پوزیشن حساب کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایس ایم اے کراس فیصلے ، رسک مینجمنٹ اور پوزیشن کی اصلاح کے متعدد افعال کو مربوط کرتی ہے ، جو ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو کریپٹو مارکیٹ کے لئے موزوں ہے۔ تاجر اپنے تجارتی انداز ، مارکیٹ کے ماحول اور دیگر عوامل کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، اصلاحات کو نافذ کرسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Onchain Edge Trend SMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Configuration Parameters
priceSource = input(close, title="Price Source")
includeIncompleteBars = input(true, title="Consider Incomplete Bars")
maForecastMethod = input(defval="flat", options=["flat", "linreg"], title="Moving Average Prediction Method")
linearRegressionLength = input(3, title="Linear Regression Length")
fastMALength = input(7, title="Fast Moving Average Length")
mediumMALength = input(30, title="Medium Moving Average Length")
slowMALength = input(50, title="Slow Moving Average Length")
tradingCapital = input(100000, title="Trading Capital")
tradeRisk = input(1, title="Trade Risk (%)")
// Calculation of Moving Averages
calculateMA(source, period) => sma(source, period)
predictMA(source, forecastLength, regressionLength) =>
maForecastMethod == "flat" ? source : linreg(source, regressionLength, forecastLength)
offset = includeIncompleteBars ? 0 : 1
actualSource = priceSource[offset]
fastMA = calculateMA(actualSource, fastMALength)
mediumMA = calculateMA(actualSource, mediumMALength)
slowMA = calculateMA(actualSource, slowMALength)
// Trading Logic
enterLong = crossover(fastMA, mediumMA)
exitLong = crossunder(fastMA, mediumMA)
// Risk and Position Sizing
riskCapital = tradingCapital * tradeRisk / 100
lossThreshold = atr(14) * 2
tradeSize = riskCapital / lossThreshold
if (enterLong)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=tradeSize)
if (exitLong)
strategy.close("Enter Long")
// Display Moving Averages
plot(fastMA, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast Moving Average")
plot(mediumMA, color=color.purple, linewidth=2, title="Medium Moving Average")
plot(slowMA, color=color.red, linewidth=2, title="Slow Moving Average")