ڈبل موونگ ایوریج ٹریلنگ اسٹاپ لاس سٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دو مختلف پیرامیٹرز کی حرکت پذیر اوسط کا حساب لگایا گیا ہے ، جب تیز لائن پر سست لائن عبور ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب کتاب کرکے اسٹاپ قیمت کا سراغ لگایا جاتا ہے ، جب قیمت اس اسٹاپ قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کے قابل ہے ، منافع کے بعد بروقت اسٹاپ۔
حکمت عملی کا اصول
- فوری حرکت پذیر اوسط ((ای ایم اے): پیرامیٹرز 12 دن کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط ہیں ، جو قیمتوں میں تبدیلیوں کا فوری جواب دینے کے قابل ہیں۔
- سست رفتار حرکت پذیر اوسط ((SMA): پیرامیٹر 45 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، جو طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔
- جب ایک سست حرکت پذیر اوسط پر ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سے گزرتا ہے تو ، ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- 15 دن کی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شدت ((ATR) کو اسٹاپ نقصان کی بنیاد کے طور پر شمار کریں۔
- اے ٹی آر قدر کے مطابق ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی وسعت ((جیسے 6 گنا اے ٹی آر) ، اور ریئل ٹائم اسٹاپ نقصان کی قیمت کو اپ ڈیٹ کریں۔
- جب قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت سے کم ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں رجحان کی نگرانی اور اسٹاپ نقصان کے انتظام کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس میں لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لم
طاقت کا تجزیہ
- حرکت پذیر اوسط کا مجموعہ رجحانات کو مؤثر طریقے سے شناخت کرتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتا ہے۔
- متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کو بروقت روک سکتا ہے ، تاکہ مالی طاقت سے بچ سکے۔
- اے ٹی آر اسٹاپ کے ساتھ اسٹاپ قیمت کو معقول بناتا ہے اور اس سے زیادہ حساس ہونے سے بچتا ہے۔
- حکمت عملی واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار ہے.
خطرے کا تجزیہ
- آپ کو ایک چھوٹی سی لائن کا موقع مل سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا موقع مل سکتا ہے.
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں منافع میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- زیادہ حساس اسٹاپ نقصان سے ٹرانزیکشن کی فریکوئنسی اور فیسوں کا بوجھ بڑھتا ہے۔
- اسٹاک کی اتار چڑھاؤ کی شرح میں تبدیلی اے ٹی آر پیرامیٹرز کی استحکام کو متاثر کرسکتی ہے۔
آپ کو مناسب طریقے سے منتقل اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے کر سکتے ہیں، یا اے ٹی آر ضارب کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حد کو متوازن. آپ کو بھی بہتر وقت میں داخل ہونے کے لئے فلٹرنگ کے حالات کے طور پر دیگر اشارے کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں.
اصلاح کی سمت
- زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کو جانچنے کے لئے بہترین منتقل اوسط کا انتخاب کریں۔
- مختلف اسٹاک کی خصوصیات کے مطابق اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کے ضرب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
- غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے فلٹرنگ شرائط جیسے مقدار اور قیمت کے اشارے میں اضافہ کریں۔
- مزید تاریخی ڈیٹا ٹیسٹ جمع کریں تاکہ پیرامیٹرز کی استحکام کی تصدیق کی جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو واضح طور پر واضح کرنے کے لئے ایک واضح خرید اور روکنے کی حد تشکیل دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ دوہری متحرک اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی مستحکم ، آسان ، بہتر بنانے کے لئے آسان ہے اور اسٹاک ٹریڈنگ کی بنیادی حکمت عملی کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//created by XPloRR 24-02-2018
strategy("XPloRR MA-Buy ATR-MA-Trailing-Stop Strategy",overlay=true, initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
testStartYear = input(2005, "Start Year")
testStartMonth = input(1, "Start Month")
testStartDay = input(1, "Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2050, "Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Stop Month")
testStopDay = input(31, "Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
emaPeriod = input(12, "Exponential MA")
smaPeriod = input(45, "Simple MA")
stopPeriod = input(12, "Stop EMA")
delta = input(6, "Trailing Stop #ATR")
testPeriod() => true
emaval=ema(close,emaPeriod)
smaval=sma(close,smaPeriod)
stopval=ema(close,stopPeriod)
atr=sma((high-low),15)
plot(emaval, color=blue,linewidth=1)
plot(smaval, color=orange,linewidth=1)
plot(stopval, color=lime,linewidth=1)
long=crossover(emaval,smaval)
short=crossunder(emaval,smaval)
//buy-sell signal
stop=0
inlong=0
if testPeriod()
if (long and (not inlong[1]))
strategy.entry("buy",strategy.long)
inlong:=1
stop:=emaval-delta*atr
else
stop:=iff((nz(emaval)>(nz(stop[1])+delta*atr))and(inlong[1]),emaval-delta*atr,nz(stop[1]))
inlong:=nz(inlong[1])
if ((stopval<stop) and (inlong[1]))
strategy.close("buy")
inlong:=0
stop:=0
else
inlong:=0
stop:=0
plot(stop,color=green,linewidth=1)