آر ایس آئی پر مبنی طویل مدتی مقداری حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی "Relative Strength Index طویل مدتی مقداری حکمت عملی" کے نام سے جانی جاتی ہے، جسے مختصراً RSI طویل مدتی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک مخصوص مدت میں قیمتوں کے اضافے اور کمی کی حرکت پذیر اوسط کا حساب لگا کر RSI تکنیکی اشاریہ تیار کرتی ہے، اور زیادہ خریدے جانے اور زیادہ فروخت ہونے کی لکیریں مقرر کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کے اوقات کا تعین کیا جا سکے۔ جب RSI مقرر کردہ زیادہ فروخت کی لکیر سے نیچے آتا ہے، تو حکمت عملی بتدریج پوزیشن بنانے کے طریقے سے داخل ہو کر طویل مدتی ہولڈنگ شروع کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشاریہ Relative Strength Index (RSI) ہے۔ RSI اشاریہ ایک مخصوص مدت میں اوسط اضافے اور اوسط کمی کا موازنہ کرکے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا موجودہ سیکیورٹی کی قیمت زیادہ اندازہ لگائی گئی ہے یا کم۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)
جہاں UP پچھلے n دنوں میں بند قیمت کے اضافے کی اوسط مقدار ہے؛ DOWN پچھلے n دنوں میں بند قیمت میں کمی کی اوسط مقدار ہے۔ اشاریہ 0-100 کی رینج میں اتار چڑھاؤ کرتا ہے، 70 سے اوپر زیادہ خریدے جانے کا علاقہ اور 30 سے نیچے زیادہ فروخت کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔
یہ حکمت عملی RSI پیرامیٹر Length=14 مقرر کرتی ہے، جو 14 دنوں کی بند قیمتوں کی بنیاد پر RSI کا حساب لگاتی ہے۔ اور زیادہ فروخت کی لکیر Rsvalue=40 مقرر کرتی ہے، یعنی جب RSI 40 سے نیچے ہو تو اسے زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے۔ جس دن RSI 40 سے نیچے ہوتا ہے، خریداری کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور بتدریج پوزیشن بنانے کی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ زیادہ فروخت کے علاقے میں بتدریج خریداری کی جاتی ہے، اور آخری بندش کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، جس کے بعد تمام پوزیشنیں فروخت کر دی جاتی ہیں۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ RSI اشاریہ کے ذریعے مارکیٹ کے اوقات کا تعین کرکے کم قیمتوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ جب RSI 40 سے نیچے ہو تو یہ زیادہ فروخت کی حالت ہے، جس کا مطلب ہے کہ پچھلی کمی بہت زیادہ تھی اور ریباؤنڈ کا موقع موجود ہے۔ اس وقت بتدریج پوزیشن بنانے سے بہتر لاگت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جبکہ جب RSI 70 سے اوپر ہو تو یہ زیادہ خریدے جانے کی حالت ہے، جس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی اوپری سطح قریب ہو سکتی ہے، اس وقت بتدریج پوزیشن کم کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی بتدریج پوزیشن بنانے کا طریقہ اپناتی ہے، جو ایک بار میں داخلے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ خریداری کی کھڑکی کو پوزیشن کی بلند ترین سطح کے طور پر اور آخری بندش کے وقت کو پوزیشن کی کم ترین سطح کے طور پر استعمال کرتے ہوئے طویل مدتی سرمایہ کاری کو ممکن بنایا جاتا ہے۔
خطرات کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر RSI تکنیکی اشاریے پر انحصار کرتی ہے، جس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب مارکیٹ اچانک تبدیل ہوتی ہے، تو RSI بروقت ردعمل دینے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر اندھا دھند RSI اشاریے کی پیروی کرتے ہوئے پوزیشن بنائی جائے تو منافع محدود ہو سکتا ہے یا نقصان بڑھ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی احتمال پر مبنی تجارتی سگنل دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر RSI 40 سے نیچے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ریباؤنڈ کا موقع ہے۔ پوزیشن بنانے کے بعد قیمت میں مزید کمی کا امکان بھی موجود ہے۔ اس صورت میں نقصان کو روکنے کے لیے اسٹاپ لاس کی حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔
بہتری کے ممکنہ پہلو
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
متعدد اسٹاکس کو شامل کر کے پورٹ فولیو کی تجارت کی جائے۔ ایک ہی اسٹاک مخصوص واقعات سے متاثر ہو سکتا ہے، جبکہ پورٹ فولیو انفرادی اسٹاک کے خطرے کو پھیلا سکتا ہے۔
-
اسٹاپ لاس کی حکمت عملی شامل کی جائے تاکہ خطرے کو مزید کنٹرول کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر، ٹریلنگ اسٹاپ لاس شامل کیا جائے تاکہ قیمت گرنے پر نقصان کو روکا جا سکے۔
-
پوزیشن بنانے کی حکمت عملی کو بہتر بنایا جائے، مثلاً زیادہ فروخت کے علاقے میں وقت کے لحاظ سے وزنی اوسط قیمت پر بتدریج پوزیشن بنائی جائے، بجائے کہ پوری پوزیشن ایک بار میں بنائی جائے۔
-
دیگر اشاریوں جیسے حجم اشاریہ، حرکت پذیر اوسط وغیرہ کے ساتھ سگنلز کو فلٹر کیا جائے تاکہ اندھا دھند RSI کی پیروی سے بچا جا سکے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی RSI اشاریہ بنا کر زیادہ خریدے جانے اور زیادہ فروخت ہونے کے علاقوں کا تعین کرتی ہے، زیادہ فروخت کے علاقے میں بتدریج طویل مدتی پوزیشن بناتی ہے، اور آخری بندش کا وقت مقرر کر کے طویل مدتی ہولڈنگ کو ممکن بناتی ہے۔ مختصر مدت کی تجارت کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی طویل مدتی مقداری سرمایہ کاری کے آلے کے طور پر زیادہ موزوں ہے۔ اس کے فوائد کم قیمت کو پکڑنے اور لاگت پر قابو پانے میں ہیں، جبکہ خطرات اشاریے کی تاخیر اور سگنل کی گمراہ کنی میں پوشیدہ ہیں۔ مستقبل میں اسے پورٹ فولیو کی بہتری، اسٹاپ لاس کی حکمت عملی، پوزیشن بنانے کی اصلاح وغیرہ کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)- 1