ڈائنامک بولنگر بینڈز ٹائم رینج سلیکشن کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک برین بینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی پر عمل پیرا ہے جو برین بینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی سے صارفین کو تاریخ کے وقت کی حد کا انتخاب کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس حکمت عملی سے صارفین کو ریٹرننگ کے آغاز اور اختتام کے وقت کا انتخاب کرنے کی اجازت ملتی ہے ، جس سے مختلف وقت کی حدوں میں متحرک برین بینڈ حکمت عملی کی ریٹرننگ اور موازنہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا نام
اس حکمت عملی کا نام متحرک برن بینڈ ٹائم رینج سلیکشن حکمت عملی ہے۔ اس نام میں متحرک برن بینڈ سلیکشن اور ٹائم رینج سلیکشن کے دو کلیدی الفاظ شامل ہیں ، جو اس حکمت عملی کی بنیادی خصوصیات کا درست خلاصہ پیش کرتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بروئنگ بینڈ کے اشارے کی متحرک اوپر اور نیچے کی بنیاد پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کریں۔ بروئنگ بینڈ کی درمیانی پٹریوں میں n دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور اوپر اور نیچے کی پٹریوں کو درمیانی پٹریوں میں شامل کیا جاتا ہے اور اس میں سے m گنا معیاری فرق کو کم کیا جاتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی پٹریوں کو پار کرتی ہے تو ، ایک سے زیادہ داخل ہوتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی پٹریوں سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، خالی سر داخل ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کی ایک اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ حکمت عملی کی واپسی کی وقت کی حد کو منتخب کرنے کی اجازت دی جائے۔ حکمت عملی مہینے ، دن ، سال ، گھنٹہ ، سیکنڈ ، وغیرہ جیسے متعدد جہتوں میں واپسی کے آغاز اور اختتام کے وقت کے لئے ان پٹ پیرامیٹرز مہیا کرتی ہے۔ اس سے صارفین کو حکمت عملی کے اثر کو جانچنے اور اس کی توثیق کرنے کے لئے مختلف تاریخی ادوار کا انتخاب کرنے کی اجازت ملتی ہے ، جس سے حکمت عملی کا زیادہ جامع اور متحرک تجزیہ ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی نے ٹائم اسٹیمپ () فنکشن کے ذریعہ منتخب کردہ آغاز اور اختتام کے اوقات کو ٹائم اسٹیمپ فارمیٹ میں تبدیل کیا ، اور پھر وقت> = آغاز اور وقت <= ختم کرنے کی شرائط کے ذریعہ حکمت عملی کی ایک موثر ریٹرننگ ٹائم ونڈو ترتیب دی۔ اس طرح متحرک وقت کی حد کا انتخاب کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ متحرک برن بینڈ حکمت عملی کو کسی بھی وقت کی حد کے انتخاب کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے صارفین کو زیادہ لچکدار اور جامع انداز میں حکمت عملی کی جانچ پڑتال اور توثیق کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں:
متحرک برین بینڈ حکمت عملی کو لاگو کرنا ، جو مارکیٹ میں کمی کے وقت رجحان کی تبدیلی کے اشارے کو پکڑ سکتا ہے ، جو رجحان کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
کسی بھی تاریخی وقت کی حد کو منتخب کرنے کے لئے معاونت کی حمایت کرتا ہے، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے، حکمت عملی کی متحرک اصلاح کے لۓ.
بلین بینڈ اشارے کی خودکشی کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی خود بخود پیرامیٹرز کو وسیع تر مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
طویل مدتی اور قلیل مدتی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے ، صارف اپنی ضرورت کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنا سکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ حقیقت پسندانہ بنایا جاسکے۔
اس کی اعلی درستگی کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مخصوص گھنٹوں اور منٹوں میں پیمائش کی جانچ پڑتال کر سکیں ، جس سے آپ کو زیادہ تفصیلی حکمت عملی کا تجزیہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
چینی اور انگریزی زبانوں کی حمایت کرتا ہے، صارف کا تجربہ اچھا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ برن بینڈ اشارے میں رجحان کی تبدیلی کی غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس میں درج ذیل خطرات شامل ہیں:
برین بینڈ انڈیکیٹر خود مارکیٹ میں اتار چڑھاو کا کامل فیصلہ نہیں کرتا ہے ، اور اس سے غلط سگنل مل سکتے ہیں۔
غلط برن بینڈ پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی خراب کارکردگی اور یہاں تک کہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
خاص مارکیٹ کے حالات میں اشارے کی ناکامی کا امکان۔
اس کے نتیجے میں ، مارکیٹ کی کچھ اہم صورتحال کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔
ان خطرات پر قابو پانے اور ان میں بہتری لانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔
برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اور مختلف نسلوں اور اوقات کے مطابق درمیانی مدار کی مدت کو ایڈجسٹ کریں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کریں جیسے کہ حرکت پذیر اوسط ، غلط سگنل کو کم کریں۔
مزید مارکیٹ ٹائم فریموں کی جانچ اور حکمت عملی کی استحکام کا اندازہ لگانا
اسٹاپ نقصانات کا تعین کریں اور انفرادی نقصانات پر قابو پالیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں کچھ اہم اصلاحات ہیں:
مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ مل کر ، برن بینڈ پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح کو لاگو کریں۔
بریک آؤٹ ریسرچ جیسے افعال میں اضافہ کریں تاکہ پیرامیٹرز کی ترتیبات کی استحکام کا مکمل اندازہ لگایا جاسکے
منافع کو لاک کرنے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے موبائل اسٹاپ ، اسٹاپ ٹریکنگ اور دیگر خصوصیات شامل کی گئیں۔
داخلہ کی منطق کو بہتر بنائیں ، مزید شرائط طے کریں جیسے کہ تجارت میں اضافے کی تصدیق۔
اسٹاک انڈیکس فیوچر اروریج جیسے حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کے دائرہ کار کو بڑھانا۔
خود کار طریقے سے ٹرانزیکشنز کی کارکردگی کو بڑھانے کے لئے، ریٹرننگ سے فکسڈ ڈسک پر منتقلی کو بہتر بنانے کے لئے.
ان اصلاحات کے ذریعے حکمت عملی کی عملی جنگ کی افادیت اور مستحکم منافع بخش صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے بروئنگ بینڈ حکمت عملی اور کسی بھی تاریخی وقت کی حد کے انتخاب کے نامیاتی امتزاج کو کامیابی کے ساتھ حاصل کیا۔ یہ انتہائی لچکدار اور متحرک ریٹرننگ تجزیہ کی خصوصیت صارف کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مکمل اور درست طریقے سے ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فراہم کردہ بصری کارروائیوں نے صارف کے تجربے کو بھی بہت بہتر بنایا ہے۔ یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ حکمت عملی صارفین کو ایک طاقتور اور موثر مقدار میں تجارت کا آلہ فراہم کرسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("BB Range", shorttitle = "BB Range", overlay=true, max_bars_back=200)
// Revision: 1
// Author: @allanster
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 20, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
FromHour = input(defval = 17, title = "From Hour", minval = 00)
FromMinute = input(defval = 00, title = "From Minute", minval = 00)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
ToHour = input(defval = 23, title = "To Hour", minval = 00)
ToMinute = input(defval = 59, title = "To Minute", minval = 00)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, FromHour, FromMinute) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, ToHour, ToMinute) // backtest finish window
window() => true
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
upper_stop = upper * 1.05
lower_stop = lower * 0.95
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower_stop, when = window(), oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper_stop, when=window(), oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")