1. مربع
  2. ایک دوہری الٹ پلٹ رفتار انڈیکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

ایک دوہری الٹ پلٹ رفتار انڈیکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-06 09:29:34
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ریورس مومنٹم انڈیکس حکمت عملی 123 ریورسنگ حکمت عملی اور رشتہ دار مومنٹم انڈیکس (آر ایم آئی) حکمت عملی کو یکجا کرتی ہے۔ اس کا مقصد دوہری سگنل کا استعمال کرکے تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

  1. 123 واپسی کی حکمت عملی

    • لمبا جب کل کی بندش پچھلے دنوں سے کم ہو اور آج کی بندش پچھلے دنوں سے زیادہ ہو اور 9 دن کی سست K 50 سے کم ہو
    • مختصر جب کل کی بندش پچھلے دنوں سے زیادہ ہے اور آج کی بندش پچھلے دنوں سے کم ہے، اور 9 دن کی فاسٹ K 50 سے زیادہ ہے

  2. رشتہ دار رفتار انڈیکس (RMI) حکمت عملی

    • آر ایم آئی آر ایس آئی کی ایک مختلف قسم ہے جس میں ایک رفتار جزو شامل ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے: آر ایم آئی = (اپورڈ مومینٹم ایس ایم اے) / ((ڈاؤنورڈ مومینٹم ایس ایم اے) * 100
    • طویل جب RMI زیادہ خریدی لائن سے کم ہے؛ مختصر جب RMI زیادہ فروخت لائن سے زیادہ ہے

یہ حکمت عملی صرف تب ہی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے جب 123 ریورس اور آر ایم آئی سیدھے دوہری سگنل دیتے ہیں۔ اس سے غلط تجارت کے امکانات کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. دوہری اشارے کے ساتھ سگنل کی درستگی میں بہتری
  2. رینج سے منسلک مارکیٹوں کے لئے موزوں ریورسنگ تکنیک
  3. مضبوط رجحانات کے موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے حساس RMI

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ڈبل فلٹرز کچھ تجارتی مواقع کھو سکتے ہیں
  2. ریورس سگنل غلط فیصلے کر سکتے ہیں
  3. RMI پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں

پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے، اشارے کے حساب کو بہتر بنا کر ان خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کئے جاسکتے ہیں:

  1. زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعے کی جانچ
  2. مختلف الٹ اشارے کے مجموعے کی کوشش کرنا مثلا KDJ، MACD
  3. RMI فارمولے کو زیادہ حساس بنانے کے لئے ایڈجسٹ کرنا
  4. ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنا
  5. غلط سگنل سے بچنے کے لئے تجارتی حجم کو یکجا کرنا

نتیجہ

ڈبل ریورس مومنٹم انڈیکس کی حکمت عملی دوہری سگنل فلٹرنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے تجارتی فیصلوں کی درستگی کو مؤثر طریقے سے بہتر بنا سکتی ہے اور غلط سگنلز کے امکانات کو کم کرسکتی ہے۔ یہ ریورس کے مواقع کو دریافت کرنے کے لئے رینج سے وابستہ مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور اشارے کے حساب کو بہتر بنانے سے اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ خطرات کم ہوں۔

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed 
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back 
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined 
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting 
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down 
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily 
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is 
// substituted for "strength". 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMI(Length,BuyZone, SellZone) =>
    pos = 0.0
    xMU = 0.0
    xMD = 0.0
    xPrice = close
    xMom = xPrice - xPrice[Length]
    xMU := iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
    xMD := iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
    RM = xMU / xMD
    nRes = 100 * (RM / (1+RM))
    pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
    	   iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Momentum Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Momentum Index ----")
LengthRMI = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMI = RMI(LengthRMI,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں