ڈائنامک ڈبل ایکسپونیشنل اسموتھنگ موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ڈی ای ایم اے) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں اسٹاک کی قیمت میں تبدیلی کی شرح کا حساب لگایا جاتا ہے ، پھر اس کی مطلق اور غیر مطلق اقدار پر ڈبل انڈیکس سمیٹ پروسیسنگ کی جاتی ہے ، جس سے حقیقی طاقت کا انڈیکس (True Strength Index ، TSI) حاصل ہوتا ہے۔ حکمت عملی TSI کی قیمت اور اس کی سگنل لائن کے سنہری فورک کی بنیاد پر خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے حقیقی طاقت کا اشاریہ (ٹی ایس آئی) ہے۔ ٹی ایس آئی کا حساب کتاب فارمولہ ہے:
TSI = 100 * (PC1 / PC2)
ان میں سے ، پی سی 1 اور پی سی 2 بالترتیب قیمت میں تبدیلی کی شرح کی دوہری اشاریہ ہموار اوسط اور قیمت میں تبدیلی کی شرح کے مطلق اقدار کی دوہری اشاریہ ہموار اوسط ہیں۔ ڈبل اشاریہ ہموار اوسط کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قیمت میں تبدیلی کی شرح پر ایک مدت کے لئے اشاریہ منتقل اوسط کا اطلاق کیا جائے ، اور پھر اس کے نتیجے میں اشاریہ منتقل اوسط پر ایک اور مختصر مدت کا اشاریہ منتقل اوسط لگایا جائے۔ اس طرح ڈبل ہموار ہونے سے ، قیمت میں تبدیلی کی شرح میں بے ترتیب کو بہتر طور پر ختم کیا جاسکتا ہے ، جس سے ٹی ایس آئی اشارے کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
ٹی ایس آئی کی قیمت کا حساب لگانے کے بعد ، حکمت عملی ٹی ایس آئی کی قیمت کی سگنل لائن کا بھی حساب لگاتی ہے۔ سگنل لائن کو ٹی ایس آئی کی قیمت کے ایک خاص دورانیے کی اشاریہ منتقل اوسط کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اصل تجارت کے دوران ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرتی ہے اور سگنل لائن کے ساتھ ٹی ایس آئی کی قیمت کے تعلقات کو دیکھ کر تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب ٹی ایس آئی کی قیمت پر سگنل لائن کو عبور کرتے وقت زیادہ نظر آتا ہے ، اور جب ٹی ایس آئی کی قیمت سے نیچے سگنل لائن کو عبور کرتے وقت خالی نظر آتا ہے۔
اس حکمت عملی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ تجارت کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کے کوڈ میں ایک ابتدائی سرمایہ اور ایک رسک کوریج تناسب کو بطور ان پٹ پیرامیٹرز مقرر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں پیرامیٹرز اس وقت کی قیمت کے ساتھ مل کر متحرک طور پر ہر بار تجارت کی تعداد یا رسک کوریج کا حساب لگانے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طرح پوری حکمت عملی کے خطرے پر بہتر قابو پایا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
متحرک بائنری اشاریہ متحرک اوسط تجارت کی حکمت عملی کے مختلف فوائد ہیں:
اس نے ٹی ایس آئی اشارے کا استعمال کیا ، جس نے ڈبل انڈیکس کو ہموار کیا ، جس سے مارکیٹ کے شور کے لئے اس کی حساسیت کم ہوگئی ، اور اس سے زیادہ درست سگنل پیدا ہوسکے۔
یہ ایک ثابت شدہ اصول پر مبنی ہے کہ کراس اشارے اور اس کی سگنل لائن ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس سے بہت سے جعلی سگنل ختم ہوجاتے ہیں۔
یہ حکمت عملی پوزیشنوں کے سائز کو خطرے کے بجٹ کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اس سے ضرورت سے زیادہ تجارت اور جذباتی کارروائیوں کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔
یہ روزانہ اور ہفتہ وار ٹائم فریم کے لئے موزوں ہے ، جو شیلنگ ٹریڈنگ اور پوزیشن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
اس کی سادہ ان پٹ / آؤٹ پٹ منطق کی وجہ سے ، یہ روبوٹ اور دیگر تجارتی نظاموں میں آسانی سے لاگو کیا جاسکتا ہے۔
بہت زیادہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نظام کو بہتر بنانے کے لئے آسان بنا دیتا ہے.
یہ فوائد مل کر اسٹاک تاجروں کے لئے ایک طاقتور اور کثیر کام کرنے والی تجارتی حکمت عملی بناتے ہیں۔ محتاط ہموار ہینڈلنگ اور پوزیشن سائز کی ترتیب سے جعلی سگنل اور بڑے نقصانات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
متحرک بائنری اشاریہ متحرک اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بہت سے فوائد کے باوجود ، اس میں بھی کچھ خطرات موجود ہیں ، جیسا کہ زیادہ تر اسٹاک حکمت عملیوں کی طرح:
چونکہ ٹی ایس آئی اور سگنل لائن تاریخی قیمت کے اعداد و شمار پر مبنی ہیں ، لہذا ہمیشہ غلط سگنل کا خطرہ رہتا ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔
اگر مارکیٹ میں ٹی ایس آئی اشارے کی صفر لائن کے ارد گرد ہلچل ہوتی ہے تو ، ایک ریورس ہوسکتا ہے۔ اس سے نقصان ہوسکتا ہے۔
بڑے پیمانے پر اچھال … اگر یہ رجحان جاری رہتا ہے تو ، ٹی ایس آئی اس رجحان کو بہت جلد تبدیل کرسکتا ہے اور اس طرح منافع سے محروم ہوسکتا ہے۔
لیوریج کی وجہ سے ، خطرے کے پیرامیٹرز کی حد سے زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تاہم ، پوزیشن سائز ، اسٹاپ نقصان اور دیگر رسک مینجمنٹ ٹکنالوجی جیسے پہلوؤں کو لاگو کرکے ان خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز اور فلٹرز کو مارکیٹ کے مختلف حالات میں کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ خیالات میں شامل ہیں:
مختلف ڈبل ہموار پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ کریں تاکہ ایک ایسا امتزاج تلاش کیا جاسکے جو زیادہ درست تجارتی سگنل پیدا کرے۔ طویل اور مختصر مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ل adjust ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
غیر ضروری تجارتی سگنل کو کم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ ، حجم یا دیگر اشارے پر مبنی فلٹرز شامل کریں۔ اس سے تجارت کی تعدد کو کم کیا جاسکتا ہے اور ہر تجارت میں منافع بخش صلاحیت کو بڑھایا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی منطق کو بڑھانا۔ جیسے ٹی ایس آئی کی قیمت صفر محور سے گزرنے پر اسٹاپ نقصان۔ اس سے غیر ضروری نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے تحت مختلف قسم کے تجارت کی کارکردگی کا اندازہ کریں جیسے اشاریہ جات ، اجناس وغیرہ۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی اقسام کو منتخب کریں۔
تجارتی اقسام کے لئے ترجیحی فلٹرنگ۔ مثال کے طور پر ، اقسام کی لیکویڈیٹی ، اتار چڑھاؤ کے اشارے کا جائزہ لیں ، پیرامیٹرز کے اشارے میں اعلی درجہ بندی والی اقسام کا انتخاب کریں۔
مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا تجزیہ کیسے کریں بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کریں۔ یہ بہتر پیرامیٹرز حاصل کرنے کے لئے انسانی انتخاب سے پیدا ہونے والے تعصب کو کم کرسکتا ہے۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کے ایک سے زیادہ سیٹ اپنائیں ، اور متحرک طور پر سوئچ کریں۔ مثال کے طور پر ، بیل مارکیٹ میں زیادہ متحرک پیرامیٹرز کا مجموعہ استعمال کیا جاسکتا ہے ، جبکہ بیر مارکیٹ میں زیادہ محتاط مجموعہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بہتر بنانے کے لئے مندرجہ بالا پہلوؤں کو جانچنے اور بہتر بنانے کی امید ہے.
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے ٹی ایس آئی اشارے کی دوہری انڈیکس ہموار خصوصیات پر مبنی ایک نسبتا stable مستحکم اور قابل اعتماد اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی تیار کی ہے۔ پوزیشن کی سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، مجموعی طور پر خطرے کی سطح کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں مختصر اور درمیانی لمبی لمبی تجارت کے لئے موزوں فوائد بھی ہیں۔
یقینا ، زیادہ تر مقداری تجارت کی حکمت عملیوں کی طرح ، اس حکمت عملی میں بھی کچھ حدود ہیں ، بنیادی طور پر مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ سے متاثر ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کے انتخاب اور فلٹرنگ کے حالات کو مزید جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ پیچیدہ متغیر منڈیوں میں زیادہ سے زیادہ موافقت اور منافع بخش صلاحیت حاصل کی جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310
//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)