SMA اور ATR پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک لمبی لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) اور اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شرح ((ATR) کی بنیاد پر ہے۔ یہ رجحانات کی پیروی اور خطرے کے انتظام کے فوائد کو یکجا کرتا ہے ، جس کا مقصد واپسی کو کنٹرول کرنا اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب اختتامی قیمت پر ایس ایم اے 200 دن کے علاوہ اے ٹی آر 14 دن سے تجاوز کیا جائے تو ، زیادہ اندراج کریں۔ جب اختتامی قیمت کے نیچے ایس ایم اے 200 دن کے علاوہ اے ٹی آر 14 دن سے تجاوز کیا جائے تو ، پوزیشن کو روکیں۔ یہ حکمت عملی ایس ایم اے 200 کا استعمال کرتے ہوئے بڑے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی لائن قائم کرتی ہے ، متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کو انجام دیتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں SMA اور ATR دونوں اشارے کے فوائد شامل ہیں۔ SMA 200 مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرسکتا ہے ، اور لمبی لائن کی مرکزی سمت کو لاک کرسکتا ہے۔ جبکہ اے ٹی آر 14 دن کی حد کو روکنے کے لئے ایک روک تھام کی حد مقرر کی جاسکتی ہے ، جس میں حالیہ دو ہفتوں کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک ٹریکنگ روکنے کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے رجحانات میں مستقل منافع حاصل ہوتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی واپسی کو بھی مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کے فوائد ہیں:
اعلی منافع کی شرح۔ رجحان کے ساتھ چلنا ، نقصان کو کنٹرول کرنے کا خطرہ ، اور اس طرح اعلی منافع کی شرح حاصل کریں۔
واپسی کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ کے نتیجے میں غیر متوقع واقعات کے اثرات کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور واپسی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز سادہ ہیں۔ صرف دو پیرامیٹرز کا استعمال کریں ، خطرہ اور فائدہ کے توازن کو حاصل کریں ، اور ضرورت سے زیادہ اصلاح سے گریز کریں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اہم خطرات یہ ہیں:
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ۔ حکمت عملی خود ہی رجحان کے الٹ جانے کا فیصلہ نہیں کرسکتی ہے ، اگر اچانک تبدیلی واقع ہو تو اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
ایس ایم اے میں تاخیر کا خطرہ۔ ایس ایم اے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جو رجحان کی تبدیلیوں کو فوری طور پر ظاہر نہیں کرسکتی ہے۔
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو ترتیب دینے کا خطرہ۔ اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہت بڑا یا بہت چھوٹا ترتیب دینا حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتا ہے۔
اس کا حل کیا ہے؟
- دوسرے اشارے کے ساتھ رجحانات کا اندازہ لگانا ، جیسے MACD
- بہترین توازن تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ پڑتال
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف ایس ایم اے اور اے ٹی آر پیرامیٹرز کے مجموعے کو آزمائیں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں جیسے MACD.
تبدیلی کی روک تھام ، نقل و حرکت کی روک تھام اور دیگر طریقوں سے نقصان کی روک تھام کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔
اسٹاک کے بنیادی اشارے کے ساتھ مل کر ، غیر متوقع اسٹاک خریدنے سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور متحرک خطرے کے انتظام کے طریقوں کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے طویل لائن رکھنے کے دوران اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں اعلی منافع کی شرح ، قابل واپسی ، خطرہ اور منافع کا توازن ہے۔ لیکن اس میں رجحانات کو تبدیل کرنے کا خطرہ اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں کچھ دشواری بھی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک سادہ اور موثر طویل لائن ٹریڈنگ نظریہ فراہم کرتی ہے جس کی مقدار میں تجارت کی جاسکتی ہے اور اس کی مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA+ATR Strategie", overlay=true)
// Benutzer-Inputs für SMA, ATR und die Anzeigeoption
smaLength = input(200, title="SMA Länge")
atrLength = input(14, title="ATR Länge")
showSMAandATR = input(true, title="Zeige SMA und ATR-Bänder")
// Berechnung von SMA und ATR
sma = ta.sma(close, smaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
// Kauf- und Verkaufslogik basierend auf SMA und ATR
buyCondition = close > sma + atr
sellCondition = close < sma - atr
// Variable zum Speichern des Eintrittspreises
var float entryPrice = na
// Kauf- und Verkaufssignale
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entryPrice := close // Speichere den Eintrittspreis
if (sellCondition)
// Nur wenn ein Kauf stattgefunden hat
if not na(entryPrice)
// Berechne die Performance seit dem Kaufsignal
performanceSinceBuy = ((close - entryPrice) / entryPrice) * 100
// Anzeigen der Performance
// Wähle die Box-Farbe basierend auf dem Vorzeichen der Performance
plColor = performanceSinceBuy >= 0 ? color.green : color.red
// Anzeigen der Performance in der entsprechenden Farbe
plBox = "P/L: " + str.tostring(performanceSinceBuy, "#.##") + "%"
label.new(bar_index, high, text=plBox, color=plColor, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, yloc=yloc.price)
// Schließe den Trade und setze den Eintrittspreis zurück
strategy.close("Buy")
entryPrice := na
// Optionale Anzeige von SMA und ATR-Band
plot(showSMAandATR ? sma : na, color=color.blue, title="SMA 200")
plot(showSMAandATR ? sma + atr : na, color=color.green, title="SMA 200 + ATR")
plot(showSMAandATR ? sma - atr : na, color=color.red, title="SMA 200 - ATR")