1. مربع
  2. SMA-ATR متحرک ٹریلنگ سٹاپ حکمت عملی

SMA-ATR متحرک ٹریلنگ سٹاپ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-06 10:06:29
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک طویل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کی بنیاد پر متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان مرتب کرتی ہے۔ یہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے ڈراؤونگ کو کنٹرول کرنے کے لئے رجحان کی پیروی اور رسک مینجمنٹ کے فوائد کو یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

جب اختتامی قیمت ایس ایم اے 200 پلس اے ٹی آر 14 سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے تو لانگ میں داخل ہوں ، جب اختتامی قیمت ایس ایم اے 200 مائنس اے ٹی آر 14 سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔ حکمت عملی اہم رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایس ایم اے 200 کا استعمال کرتی ہے ، اور اے ٹی آر 14 کے ساتھ متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی لائن طے کرتی ہے ، جس سے متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر ، خریدنے کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب اختتامی قیمت ایس ایم اے 200 پلس اے ٹی آر 14 کو توڑ دیتی ہے۔ اس بریک آؤٹ کا مطلب ہے کہ موجودہ مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی رجحان برقرار رہتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب اختتامی قیمت ایس ایم اے 200 مائنس اے ٹی آر 14 کو توڑ دیتی ہے۔ اس بریک آؤٹ کا مطلب ہے کہ بڑھتی ہوئی رجحان ٹوٹ جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی ایس ایم اے اور اے ٹی آر دونوں اشارے کے فوائد کو جوڑتی ہے۔ ایس ایم اے 200 مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتا ہے اور بنیادی رجحان کی سمت میں تالے لگاتا ہے۔ اے ٹی آر 14 حالیہ دو ہفتوں کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی لائن طے کرتا ہے ، متحرک ٹریلنگ اسٹاپ نقصان فنکشن کا احساس کرتا ہے۔ اس سے رجحان کے اندر پائیدار منافع حاصل ہوتا ہے ، جبکہ مؤثر طریقے سے ڈراؤونگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ مجموعی فوائد یہ ہیں:

  1. زیادہ منافع / نقصان کا تناسب۔ رجحانات کی پیروی اور خطرات پر قابو پانے سے منافع / نقصان کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔

  2. قابل کنٹرول ڈراؤونگ۔ اے ٹی آر کے ساتھ متحرک اسٹاپ نقصان مارکیٹ کے غیر معمولی جھٹکے کے اثرات کو کم کرتا ہے۔

  3. سادہ پیرامیٹرز۔ صرف دو پیرامیٹرز خطرات اور منافع کو متوازن کرتے ہیں،

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات سے متعلق ہونا چاہئے:

  1. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ۔ حکمت عملی خود رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی نہیں کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اچانک رجحان کی تبدیلی کی صورت میں بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔

  2. ایس ایم اے میں تاخیر کا خطرہ۔ ایس ایم اے میں کچھ تاخیر کا اثر ہوتا ہے جو فوری طور پر رجحان کی تبدیلی کی عکاسی نہیں کرسکتا ہے۔

  3. اے ٹی آر پیرامیٹرز کا خطرہ۔ اے ٹی آر پیرامیٹرز کی غلط ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔

حل:

  1. رجحان کی تبدیلی کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، مثال کے طور پر MACD.
  2. بہترین توازن تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر کے مجموعے کی جانچ کریں.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. SMA اور ATR پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کا تجربہ کریں تاکہ بہترین تلاش کیا جا سکے۔

  2. معاوضہ کی واپسی کا فیصلہ کرنے کے لئے مزید تکنیکی اشارے شامل کریں، مثال کے طور پر MACD.

  3. ٹرائلنگ سٹاپ نقصان، منتقل سٹاپ نقصان وغیرہ کے ساتھ سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں.

  4. بنیادی عوامل کو یکجا کریں تاکہ کمزور بنیادی عوامل کے ساتھ اسٹاک خریدنے سے گریز کیا جا سکے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی طویل عرصے تک انعقاد کے دوران اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لئے رجحان ٹریکنگ اور متحرک رسک مینجمنٹ کے طریقوں کو مربوط کرتی ہے۔ اس میں اعلی منافع / نقصان کا تناسب ، قابل کنٹرول ڈراؤنڈ اور متوازن رسک / ریٹرن پروفائل شامل ہے۔ لیکن اس میں رجحان کے الٹ جانے کے کچھ خطرات اور پیرامیٹر کی اصلاح میں دشواری بھی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ آسان اور موثر حکمت عملی ایک طویل مدتی تجارتی خیال فراہم کرتی ہے جو مقداری تجارت کے لئے مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA+ATR Strategie", overlay=true)

// Benutzer-Inputs für SMA, ATR und die Anzeigeoption
smaLength = input(200, title="SMA Länge")
atrLength = input(14, title="ATR Länge")
showSMAandATR = input(true, title="Zeige SMA und ATR-Bänder")

// Berechnung von SMA und ATR
sma = ta.sma(close, smaLength)
atr = ta.atr(atrLength)

// Kauf- und Verkaufslogik basierend auf SMA und ATR
buyCondition = close > sma + atr
sellCondition = close < sma - atr

// Variable zum Speichern des Eintrittspreises
var float entryPrice = na

// Kauf- und Verkaufssignale
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entryPrice := close // Speichere den Eintrittspreis

if (sellCondition)
    // Nur wenn ein Kauf stattgefunden hat
    if not na(entryPrice)
        // Berechne die Performance seit dem Kaufsignal
        performanceSinceBuy = ((close - entryPrice) / entryPrice) * 100
        // Anzeigen der Performance
        // Wähle die Box-Farbe basierend auf dem Vorzeichen der Performance
        plColor = performanceSinceBuy >= 0 ? color.green : color.red
        // Anzeigen der Performance in der entsprechenden Farbe
        plBox = "P/L: " + str.tostring(performanceSinceBuy, "#.##") + "%"
        label.new(bar_index, high, text=plBox, color=plColor, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, yloc=yloc.price)
        
    // Schließe den Trade und setze den Eintrittspreis zurück
    strategy.close("Buy")
    entryPrice := na

// Optionale Anzeige von SMA und ATR-Band
plot(showSMAandATR ? sma : na, color=color.blue, title="SMA 200")
plot(showSMAandATR ? sma + atr : na, color=color.green, title="SMA 200 + ATR")
plot(showSMAandATR ? sma - atr : na, color=color.red, title="SMA 200 - ATR")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں