1. مربع
  2. ایل ٹی سی کے لئے آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ فیوژن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

ایل ٹی سی کے لئے آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ فیوژن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-06 10:48:03
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور بولنگر بینڈ کو یکجا کرتی ہے تاکہ ایک خودکار حکمت عملی کو نافذ کیا جاسکے جو لٹیکوئن (ایل ٹی سی) خرید اور فروخت کرسکے۔ یہ ایل ٹی سی / امریکی ڈالر کے تجارتی جوڑے کے لئے موزوں ہے اور بٹ فائنکس کرپٹوکرنسی ایکسچینج میں چلتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی بنیادی طور پر تجارتی فیصلوں کے لئے مندرجہ ذیل دو اشارے پر مبنی ہے:

  1. رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی): یہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی شدت اور رفتار کی عکاسی کرتا ہے کہ آیا کوئی اثاثہ زیادہ سے زیادہ خریدا گیا ہے یا زیادہ سے زیادہ فروخت ہوا ہے۔ 20 سے نیچے آر ایس آئی کو زیادہ فروخت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جبکہ 80 سے اوپر کو زیادہ خریدا جاتا ہے۔

  2. بولنگر بینڈ: اس میں تین لائنیں شامل ہیں - درمیانی لائن ، اوپری بینڈ اور نچلی بینڈ۔ درمیانی لائن این ڈے موونگ اوسط ہے۔ اوپری اور نچلی بینڈ پچھلے این دنوں میں قیمتوں کا درمیانی لائن ± 2 معیاری انحراف ہیں۔ اوپری بینڈ کے قریب قیمت زیادہ خریدنے کی حالت اور نچلی بینڈ کے قریب قیمت زیادہ فروخت کی حالت کی نشاندہی کرتی ہے۔

ان دو اشارے کے مطابق، تجارتی قوانین یہ ہیں:

خریدنے کا اشارہ: جب RSI کم زون سے 20 سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ ایک oversold حالت کی نشاندہی کرتا ہے جو الٹ جاسکتی ہے۔ اگر قیمت بولنگر بینڈ کے نچلے بینڈ سے بھی نیچے ہوتی ہے تو ، خرید کا اشارہ شروع ہوجاتا ہے۔

فروخت سگنل: جب RSI اعلی زون سے 80 سے نیچے جاتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ خریدنے کی حالت جو الٹ سکتی ہے۔ اگر قیمت بولنگر بینڈ کے اوپری بینڈ سے بھی تجاوز کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ شروع ہوجاتا ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مارکیٹ overbought/oversold حالت اور قیمت توڑ دونوں پر غور کرتا ہے.

فوائد

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. مارکیٹ کی حالت کا جامع اندازہ کرنے کے لئے آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ کو جوڑتا ہے ، جس کے نتیجے میں قابل اعتماد سگنل ملتے ہیں۔

  2. آر ایس آئی اوور بکڈ / اوور سیلڈ لیولز کا اشارہ کرتا ہے جبکہ بولنگر بینڈس عام تقسیم سے قیمت کے انحراف کو ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

  3. رینج سے منسلک مارکیٹ کے دوران غلط سگنل سے بچنے کے لئے اشارے کی پڑھنے اور قیمت کے وقفے دونوں پر غور کرتا ہے.

  4. RSI اور بولنگر بینڈ کے معقول پیرامیٹر کی ترتیبات اور حدیں اشارے کی ناکامی کو روکنے کے لئے اصلاح پر مبنی ہیں۔

  5. خاص طور پر ایل ٹی سی کے لئے بہتر بنایا گیا ہے۔ کارکردگی تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹ کی بنیاد پر اچھی ہے۔ مزید اصلاح سے اس میں مزید بہتری آسکتی ہے۔

خطرات

فوائد کے باوجود، کچھ خطرات موجود ہیں:

  1. آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ دونوں ناکام ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر غیر معمولی مارکیٹ کی حالت کے دوران ، جس سے غلط سگنل اور نقصانات ہوتے ہیں۔

  2. پیرامیٹر کی اصلاح تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے۔ مارکیٹ کے نظام میں نمایاں تبدیلی ان پیرامیٹرز کو ناقابل عمل بنا سکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی میں خرابی واقع ہوتی ہے۔

  3. اگرچہ دو اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، لیکن رینج سے منسلک مارکیٹ کے دوران ابھی بھی وِپساؤس ہوسکتے ہیں ، جس سے نقصانات اور مواقع کی لاگت واقع ہوتی ہے۔

  4. حکمت عملی میں تجارتی لاگت کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔ اعلی تجارتی تعدد اور بڑے پیمانے پر پوزیشن لاگت کے ذریعے منافع کو تیزی سے ختم کرسکتی ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹر ٹوننگ ، مزید اشارے ، پوزیشن سائزنگ ، تجارتی تعدد کو محدود کرنا وغیرہ جیسے طریقے اپنائے جاسکتے ہیں۔

بہتری کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ ہدایات:

  1. بہتر ترتیبات کے لئے مختلف RSI اور بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کی جانچ کریں۔

  2. اکاؤنٹ کیپٹل کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کے قوانین متعارف کروائیں۔

  3. سٹاپ نقصان مقرر کریں، یا سٹاپ نقصان کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ کو محدود کرنے کے لئے منافع کی سطح لیں.

  4. براہ راست تجارت میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور نقصان کو روکنے کے لئے سلائپج پر غور کریں.

  5. زیادہ درستگی کے لئے ایک کثیر عنصر ماڈل بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ انڈیکس، حجم وغیرہ جیسے مزید عوامل شامل کریں.

  6. LTC مارکیٹ کے مختلف نظاموں اور سائیکلوں کے مطابق متحرک میکانیزم ڈیزائن کریں تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی پہلے زیادہ سے زیادہ / زیادہ فروخت کی سطح کا فیصلہ کرتی ہے اور پھر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے بریک آؤٹ کے ساتھ مل کر اسے ایل ٹی سی کے لئے موزوں بناتی ہے۔ لیکن اشارے کی ناکامی ، نظام کی تبدیلی اور تجارتی اخراجات جیسے خطرات پر دھیان دینا چاہئے۔ بہتری کے لئے بہت ساری سمتیں ہیں اور مزید اصلاح سے بہتر نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("LTCUSD BB + RSI 30MIN,", shorttitle="LTCUSD BBRSI 30MIN ", overlay=true)
     
     // Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(01, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true


///////////// RSI
RSIlength = input(5,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = input(20, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(80, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,  comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں