حکمت عملی کے بعد اوسط کراس اوور رجحان کو منتقل کرنا
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کے ذریعے مختلف ادوار کے EMAs کے متحرک اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے ، ان کے کراسنگ کی صورتحال کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، اور آر ایس آئی کے اشارے کے ساتھ مل کر رجحانات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ: جب قلیل مدتی EMA لائن نیچے سے طویل مدتی EMA لائن کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی EMA اوپر سے نیچے سے طویل مدتی EMA لائن کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اس طرح کے EMA کراسنگ کے ذریعہ تشکیل پانے والے تجارتی سگنل ، مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی ای ایم اے کی تیز رفتار خصوصیت کا استعمال کرتی ہے اور 5 مختلف دورانیے کی ای ایم اے لائنوں کا حساب لگاتی ہے ، بشمول 9 دن کی لائن ، 21 دن کی لائن ، 51 دن کی لائن ، 100 دن کی لائن اور 200 دن کی لائن۔ مختصر دورانیے کی ای ایم اے لائن قیمت میں بدلاؤ کا زیادہ تیزی سے جواب دیتی ہے ، جبکہ طویل دورانیے کی ای ایم اے لائن شور کے لئے نسبتا غیر حساس ہے اور مارکیٹ کے رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ جب مختصر دورانیے کی ای ایم اے لائن نیچے سے لمبی ای ایم اے لائن کو عبور کرتی ہے تو ، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب مختصر دورانیے کی ای ایم اے اوپر سے نیچے سے لمبی ای ایم اے لائن کو عبور کرتی ہے ، تو قیمتوں میں کمی ہوتی ہے ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ لہذا ، ای ایم اے لائنوں کے کراسنگ سے ، اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کس طرح کا رجحان ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کے معاون فیصلے کو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ خریداری کا اشارہ صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب آر ایس آئی 65 سے زیادہ ہو۔ فروخت کا اشارہ صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب آر ایس آئی 40 سے کم ہو۔ اس سے کچھ غلط سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے اور اس سے تجارت کو قیمتوں کے بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ سے گمراہ ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ ای ایم اے کی تیز رفتار خصوصیت کے ذریعہ ، ای ایم اے کی متعدد اوسط لائنیں طے کی گئیں ، ان کے کراسنگ کی صورتحال کا فیصلہ کیا گیا ، خرید و فروخت کے اشارے بنائے گئے ، اور وسط لمبی لائنوں کی نقل و حرکت کو پکڑ لیا گیا۔ اس رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی میں کامیابی کی شرح زیادہ ہے ، جو لمبی لائنوں کے لئے موزوں ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو معاون فیصلے کے لئے متعارف کرایا گیا ہے تاکہ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکے اور قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے گمراہ ہونے سے بچایا جاسکے ، اس طرح سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا جاسکے۔ آر ایس آئی پیرامیٹر 14 پر سیٹ کیا گیا ہے ، جس سے زیادہ واضح اوور بیئر اور اوور سیل کی صورتحال کو پکڑ لیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی جو کہ ایک متحرک اوسط کی رجحانات کی نگرانی اور RSI کے اوپری خرید و فروخت کے فیصلے کو جوڑتی ہے ، ایک قابل اعتماد رجحانات کی نگرانی کی حکمت عملی ہے ، جو رجحانات کو پکڑ سکتی ہے اور غلط سگنلوں کو مؤثر طریقے سے ختم کرسکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس میں کچھ تاخیر ہوگی۔ ای ایم اے خود ہی قیمت کی تبدیلیوں میں کچھ تاخیر کا شکار ہے ، خاص طور پر طویل عرصے سے چلنے والی ای ایم اے ، جس کا مطلب ہے کہ خرید و فروخت کے سگنل کی تخلیق میں کچھ تاخیر ہوگی۔ اگر قیمت میں شدید الٹ پھیر کی صورت میں ، بڑے پیمانے پر خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس کے علاوہ ، EMAs اکثر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب مارکیٹ میں تعیناتی کے جھٹکے ہوتے ہیں ، جس میں آر ایس آئی پیرامیٹر کو 14 پر سیٹ کیا جاتا ہے جس سے زیادہ سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارت کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
ان خطرات کو کم کرنے کے ل the ، طویل EMAs کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مختصر کیا جاسکتا ہے ، اور RSI کے اوور بیس اوور بیس کی حد کو مناسب طریقے سے نرمی دی جاسکتی ہے ، تاکہ سگنل پیرامیٹرز کی ترتیب کو زیادہ حساس بنایا جاسکے۔ یقینا. ، گمراہ کن خطرات کا بھی زیادہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کے زیادہ سے زیادہ مجموعوں کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ سگنل کو زیادہ حساس اور قابل اعتماد بنایا جاسکے۔
آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ آر ایس آئی اوورلوپ اوور سیل زون کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تاکہ سگنل کو زیادہ کثرت سے ٹرگر کیا جاسکے ، یا غلط فہمی کے خطرے کو کم کرنے کے لئے اس کی حد کو کم کیا جاسکے۔
اضافی نقصان کا طریقہ کار۔ منافع کو لاک کرنے کے لئے ایک متحرک رکاوٹ یا لٹکی ہوئی رکاوٹ قائم کی جاسکتی ہے ، جو نقصان کے خطرے کو مؤثر طریقے سے روک سکتی ہے۔
دیگر اشارے کے ساتھ مل کر۔ دیگر اشارے جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی وغیرہ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے تاکہ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنایا جاسکے اور حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور جب رجحانات واضح ہوجاتے ہیں تو پوزیشن میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور ان کی پیروی کرنے کے لئے RSI اشارے کے ساتھ مل کر EMA اوسط کے متعدد گروپوں کا حساب لگانے اور ان کے کراسنگ کی صورت حال کا فیصلہ کرنے کے لئے معاون فیصلے کرتی ہے۔ یہ رجحانات کی پیروی اور اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے فیصلے کے دو بڑے نظریات کو جوڑتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ وسط اور لمبی لائنوں کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور حکمت عملی کے مجموعے کے ذریعہ ، ایک مستحکم ، موثر مقداری تجارت کا نظام تشکیل دیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک متحرک اوسط حکمت عملی اور اشارے کے امتزاج کی حکمت عملی کا ایک عمدہ مثال کی نمائندگی کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma
//@version=5
strategy('new', overlay=true)
start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)
rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))
//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0))
//LongEntry = ( ta.crossover(ema0,ema3) or ta.crossover(ema0,ema2) or ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1)
if rsi2>65
LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
if rsi2>65
LongEntry:=true
LongExit = ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)
if true
if(LongEntry and rsi2>60)
strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
if(LongExit)
strategy.close('Long')