اعلی درجے کی RSI اشارے تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایس اینڈ پی 500 ایڈوانسڈ آر ایس آئی انڈیکیٹر ٹریڈنگ حکمت عملی ایک درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ایس اینڈ پی 500 انڈیکس کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں متعدد فلٹرز شامل ہیں ، جس میں آر ایس آئی اوور خرید اوور فروخت سگنل کی بنیاد پر تجارت کی جاتی ہے تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے اور جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے آر ایس آئی ہے ، جس میں 2 سائیکل آر ایس آئی کی قیمت کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے مقررہ اوور سیل لائن سے کم ہو تو زیادہ خریدیں ، اور جب آر ایس آئی اشارے مقررہ اوور سیل لائن سے زیادہ ہو تو صاف کریں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرے پر قابو پانے کے لئے معاون فلٹرز کا ایک سلسلہ بھی شامل ہے:
ہفتہ وار آر ایس آئی فلٹر: بیل مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ شدت پسندی سے بچنے کے لئے ہفتہ وار آر ایس آئی کو سیٹ لائن سے نیچے کی ضرورت ہوتی ہے
ایم اے فلٹر: قیمتوں کو مخصوص مدت کے ایم اے سے زیادہ قیمتوں کا مطالبہ کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ رجحان شروع ہونے کے بعد ہی خریدیں
سیکنڈری آر ایس آئی فلٹر: فرضی بریک سے بچنے کے لئے سیکنڈری آر ایس آئی کو بھی اوور سیل لائن سے نیچے رکھنے کی ضرورت ہے
اے ٹی آر نے فلٹر کو توڑ دیا: قیمتوں میں تیزی سے کمی سے بچنے کے لئے مزید کام کریں ، اور خطرات پر قابو پالیں
مذکورہ بالا ملٹی فلٹرز کے ساتھ مل کر ، قیمتوں کے وسط میں لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی
طاقت کا تجزیہ
S&P 500 اعلی RSI اشارے کی ٹریڈنگ حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں:
متعدد معاون اشارے فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو کم کریں ، زیادہ قابل اعتماد
اے ٹی آر کے ذریعے فلٹر کو توڑنے کے خطرے کو کنٹرول کریں تاکہ قیمتوں میں تیزی سے گرنے کے بعد پکڑنے سے بچا جاسکے
ہفتہ وار آر ایس آئی فلٹر خریدنے سے بچنے کے لئے بیل مارکیٹ میں خریدنے سے بچنے کے لئے
ایم اے فلٹرز رجحان کے آغاز کے بعد دوبارہ داخلے کو یقینی بنانے کے لئے رجحان کی اوسط لائن سے زیادہ قیمت پر خریداری کا مطالبہ کرتے ہیں
دوہری آر ایس آئی فلٹر آر ایس آئی اشارے سے زیادہ جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے
مڈل اور لانگ لائن پوزیشنوں کے لئے موزوں ، زیادہ کثرت سے تجارت نہیں کی جائے گی
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات درج ذیل ہیں:
RSI کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، کچھ تاخیر ہوسکتی ہے
فلٹرنگ کی شرائط بہت سخت ہیں، کچھ مواقع ضائع ہو سکتے ہیں
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے حالات میں، اسٹاپ نقصان کی شرط کو توڑ دیا جا سکتا ہے.
سادہ RSI اشارے اور فلٹرز کی بنیاد پر پیچیدہ معاملات کا فیصلہ کرنے کی کمزوری
اس کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جائیں گے:
مناسب طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موقع کی کمی کو روکنے کے
پوزیشنوں کا سائز بڑھانا تاکہ کسی قسم کی خریداری کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔
مناسب طریقے سے فلٹرنگ کی شرائط میں نرمی اور تجارت کی کثرت میں اضافہ
پیچیدہ معاملات کا اندازہ لگانے کے لئے مزید اشارے شامل کرنے پر غور کریں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
RSI پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹیسٹ کریں اور بہترین اوورلوڈ اوورلوڈ لائن تلاش کریں
ایم اے اوسط لکیری دورانیہ پیرامیٹرز کی جانچ اور بہترین پیرامیٹرز کا تعین
قیمتوں کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹیسٹ
پیچیدہ معاملات کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ کوشش کریں
ہفتہ وار RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور ہفتہ وار RSI کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا تعین کریں
سیکنڈری آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین سیکنڈری آر ایس آئی سائیکل اور اوورلوڈ اوور سیل لائن تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
S&P 500 اعلی درجے کی RSI اشارے ٹریڈنگ حکمت عملی RSI اشارے کی طرف سے قیمتوں میں وسط لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
// Optimized for S&P500 Daily. Use it as a buy confirmation on certain levels (Springs, Pullbacks, ...) or let it run
// without "Weekly RSI Filter" and pyramiding for 4 x more trades.
// This strategy is optimized for minimum drawdowns and has several filters on board for use on different securities
strategy("S&P500 RSI2 Studio", overlay=true)
baseLength = input(2, title="Base RSI Length")
overSold = input(10, title="Overbought Level")
overBought = input(90, title="Oversold Level")
overBoughtExit = input(70, title="Overbought Level Exit")
enableWeeklyRsiFilter = input(true, title="Enable Weekly RSI Filter")
weeklyOverSold = input(30, title="Weekly Oversold Level")
weeklyOverBought = input(70, title="Weekly OverOverbought Level")
weeklyRsiLength = input(2, title="weeklyRsiLength")
enableWmaFilter = input(false, title="Enable MA Filter")
wmaLength = input(100, title="WMA Length")
exitRsiLength = input(4, title="Exit RSI Length")
dailyRsiLength = input(4, title="Daily RSI Length")
enable2ndRSIFilter = input(false, title="Enable 2nd RSI Filter")
SecRSIFilterLengh = input(14, title="2nd RSI Filter Length")
SecRSIFilterOverSold = input(20, title="2nd RSI Filter Oversold Level")
enableAtrFilter = input(true, title="Enable ATR Filter")
numAtrDays = input(14, title="Number of Days ATR Average")
atrFilterFactor = input(2, title="ATR Filter Factor")
weeklyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.wma(ta.rsi(close, weeklyRsiLength), 1))
exitRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, exitRsiLength), 2))
dailyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, dailyRsiLength), 2))
price = close
priceDropCondition = ta.atr(1) >= ta.atr(numAtrDays) * atrFilterFactor
preventEarlyEntry = not priceDropCondition
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, baseLength), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)
buyCond1 = ta.crossunder(vrsi, overSold)
buyCond2 = enableWeeklyRsiFilter ? weeklyRsi < weeklyOverSold : true
buyCond3 = enable2ndRSIFilter ? ta.wma(ta.rsi(close, SecRSIFilterLengh),2) < SecRSIFilterOverSold : true
buyCond4 = enableWmaFilter ? price > ta.wma(close, wmaLength) : true
buyCond5 = enableAtrFilter ? preventEarlyEntry : true
buy = buyCond1 and buyCond2 and buyCond3 and buyCond4 and buyCond5
if (not na(vrsi))
if buy
strategy.entry("RSI2 Studio", strategy.long, comment="Long")
if (exitRsi > overBoughtExit)
strategy.close("RSI2 Studio", comment="Close Long")