1. مربع
  2. اعلی درجے کی RSI اشارے ٹریڈنگ کی حکمت عملی

اعلی درجے کی RSI اشارے ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-06 11:47:59
ٹیگز:

img

جائزہ

ایس اینڈ پی 500 ایڈوانسڈ آر ایس آئی انڈیکیٹر ٹریڈنگ حکمت عملی ایس اینڈ پی 500 انڈیکس کی تجارت کے لئے ایک درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے اور جھوٹے سگنلز کو کم کرنے کے لئے آر ایس آئی اوور بک اور اوور سیل سگنلز کے ساتھ متعدد فلٹرز کو جوڑتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے آر ایس آئی ہے ، جس میں قیمت کی زیادہ خریداری اور زیادہ فروخت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے 2 مدت آر ایس آئی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کی لائن سے نیچے گرتا ہے اور جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کی لائن سے اوپر بڑھتا ہے تو پوزیشن بند ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے معاون فلٹرز کا ایک سلسلہ ہے:

  1. ہفتہ وار آر ایس آئی فلٹر: ایک بیل مارکیٹ میں بہت زیادہ جارحانہ طویل عرصے سے بچنے کے لئے ہفتہ وار آر ایس آئی کی ضرورت ہوتی ہے.

  2. ایم اے فلٹر: ایک اپ ٹرینڈ شروع ہونے کے بعد داخل ہونے کو یقینی بنانے کے لئے قیمت کو ایک مخصوص ایم اے مدت سے اوپر رہنے کی ضرورت ہے۔

  3. سیکنڈری آر ایس آئی فلٹر: جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے سیکنڈری آر ایس آئی اشارے کو بھی oversold لائن سے نیچے گرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

  4. اے ٹی آر بریک آؤٹ فلٹر: خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے تیز قیمت میں کمی کے بعد طویل عرصے سے جانے سے بچتا ہے۔

ان متعدد فلٹرز کا امتزاج درمیانی سے طویل مدتی قیمتوں میں الٹ پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے ، تجارت کی تعدد کو کنٹرول کرسکتا ہے اور خطرے کو کم کرسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

ایس اینڈ پی 500 ایڈوانسڈ آر ایس آئی انڈیکیٹر ٹریڈنگ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. متعدد معاون اشارے کو یکجا کرنے سے غلط سگنل کم ہوتے ہیں اور قابل اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. اے ٹی آر بریک آؤٹ فلٹر قیمت گرنے کے بعد خریدنے سے گریز کرکے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔

  3. ہفتہ وار آر ایس آئی فلٹر ایک بیل مارکیٹ میں بہت زیادہ جارحانہ لمبی روکتا ہے.

  4. ایم اے فلٹر اپ ٹرینڈ شروع ہونے کے بعد داخل ہونے کو یقینی بناتا ہے۔

  5. سیکنڈری آر ایس آئی فلٹر غلط آر ایس آئی بریک آؤٹ سے بچتا ہے۔

  6. درمیانی اور طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے اور زیادہ تجارت سے بچتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات مندرجہ ذیل پہلوؤں سے آتے ہیں:

  1. RSI کے طور پر اہم اشارے کچھ پیچھے رہ گیا ہے.

  2. فلٹر کے حالات بہت سخت ہو سکتے ہیں اور مواقع کھو سکتے ہیں۔

  3. سٹاپ نقصان فلیش حادثات کے دوران باہر لیا جا سکتا ہے.

  4. سادہ RSI اور فلٹرز پیچیدہ مارکیٹ کے حالات میں محدود صلاحیت رکھتے ہیں.

متعلقہ تخفیف:

  1. تجارت کو یاد کرنے سے بچنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

  2. کچھ چھوٹی ہوئی تجارتوں کے حساب سے پوزیشن سائز میں اضافہ کریں.

  3. تجارت کی تعدد میں اضافہ کرنے کے لئے فلٹر کے حالات کو اعتدال پسند طور پر آرام دہ بنائیں.

  4. پیچیدہ مارکیٹ تجزیہ کے لئے مزید اشارے کو یکجا کرنے پر غور کریں۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ خریدنے / زیادہ سے زیادہ فروخت کی لائنوں کو تلاش کرنے کے لئے RSI پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کا ٹیسٹ کریں.

  2. بہترین اقدار کا تعین کرنے کے لئے ایم اے مدت کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں۔

  3. ٹیسٹ قیمت توڑ فلٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ATR پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ.

  4. پیچیدہ مارکیٹوں کا بہتر تجزیہ کرنے کے لیے دیگر اشارے کو یکجا کرنے کی کوشش کریں۔

  5. بہترین ترتیبات تلاش کرنے کے لئے ہفتہ وار RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  6. سیکنڈری آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں جن میں مدت اور زیادہ خریدے گئے / زیادہ فروخت شدہ لائنیں شامل ہیں۔

نتیجہ

ایس اینڈ پی 500 ایڈوانسڈ آر ایس آئی انڈیکیٹر ٹریڈنگ حکمت عملی خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے آر ایس آئی اور متعدد فلٹر حالات کا استعمال کرتے ہوئے درمیانی سے طویل مدتی رجحان الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ درمیانی / طویل مدتی رجحانات کو مقفل کرنے اور اوور ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے آر ایس آئی کی طاقتوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ چونکہ پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جارہا ہے ، حکمت عملی کی کارکردگی میں مسلسل بہتری آسکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ درمیانی سے طویل مدتی قدر کی سرمایہ کاری کے لئے موزوں ہے اور یہ نسبتا stable مستحکم مقداری حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
// Optimized for S&P500 Daily. Use it as a buy confirmation on certain levels (Springs, Pullbacks, ...) or let it run 
// without "Weekly RSI Filter" and pyramiding for 4 x more trades.
// This strategy is optimized for minimum drawdowns and has several filters on board for use on different securities

strategy("S&P500 RSI2 Studio", overlay=true)

baseLength = input(2, title="Base RSI Length")
overSold = input(10, title="Overbought Level")
overBought = input(90, title="Oversold Level")
overBoughtExit = input(70, title="Overbought Level Exit")
enableWeeklyRsiFilter = input(true, title="Enable Weekly RSI Filter")
weeklyOverSold = input(30, title="Weekly Oversold Level")
weeklyOverBought = input(70, title="Weekly OverOverbought Level")
weeklyRsiLength = input(2, title="weeklyRsiLength")

enableWmaFilter = input(false, title="Enable MA Filter")
wmaLength = input(100, title="WMA Length")

exitRsiLength = input(4, title="Exit RSI Length")
dailyRsiLength = input(4, title="Daily RSI Length")

enable2ndRSIFilter = input(false, title="Enable 2nd RSI Filter")
SecRSIFilterLengh = input(14, title="2nd RSI Filter Length")
SecRSIFilterOverSold = input(20, title="2nd RSI Filter Oversold Level")

enableAtrFilter = input(true, title="Enable ATR Filter")
numAtrDays = input(14, title="Number of Days ATR Average")
atrFilterFactor = input(2, title="ATR Filter Factor")

weeklyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.wma(ta.rsi(close, weeklyRsiLength), 1))
exitRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, exitRsiLength), 2))
dailyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, dailyRsiLength), 2))
price = close

priceDropCondition = ta.atr(1) >= ta.atr(numAtrDays) * atrFilterFactor
preventEarlyEntry = not priceDropCondition

vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, baseLength), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


buyCond1 = ta.crossunder(vrsi, overSold)
buyCond2 = enableWeeklyRsiFilter ? weeklyRsi < weeklyOverSold : true
buyCond3 = enable2ndRSIFilter ? ta.wma(ta.rsi(close, SecRSIFilterLengh),2) < SecRSIFilterOverSold : true
buyCond4 = enableWmaFilter ? price > ta.wma(close, wmaLength) : true
buyCond5 = enableAtrFilter ? preventEarlyEntry : true
 
buy = buyCond1 and buyCond2 and buyCond3 and buyCond4 and buyCond5

if (not na(vrsi))
    if buy 
        strategy.entry("RSI2 Studio", strategy.long, comment="Long")

if (exitRsi > overBoughtExit)
    strategy.close("RSI2 Studio", comment="Close Long")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں