رچرڈ ٹرٹل ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
رچرڈ کی کچھی ٹریڈنگ حکمت عملی (Richard’s Turtle Trading Strategy) ایک خرید و فروخت کی حکمت عملی ہے جو رچرڈ ڈینس (Richard Dennis) کی کچھی ٹریڈنگ تکنیک پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اضافے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحانات کی پیروی کی جاسکے۔ جب قیمت 20 دن کی نئی اونچائی کو توڑتی ہے تو زیادہ ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت 20 دن کی نئی کم ہوتی ہے تو خالی ہوجاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
رچرڈ ٹائیگر کی تجارتی حکمت عملی کی بنیادی منطق قیمتوں میں توڑ کی رجحانات کی پیروی پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی ایک ہی وقت میں 20 دن کے اندر قیمتوں کی اعلی ترین قیمتوں کی نگرانی کرتی ہے۔_20_day_highest) اور کم از کم))_20_day_lowest) ۔ جب موجودہ بندش کی قیمت 20 دن کی اونچائی سے زیادہ ہو تو ، اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت میں اضافہ ہوا ہے ، اس وقت ایک کثیر سگنل جاری کیا گیا ہے۔ جب موجودہ بندش کی قیمت 20 دن کی اونچائی سے کم ہو تو ، اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت میں کمی آئی ہے ، اس وقت ایک خالی سگنل جاری کیا گیا ہے۔
پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان کا حساب لگانے کے لئے اوسط حقیقی طول و عرض ((اے ٹی آر) کا استعمال کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ، 10 دن کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا بھی سراغ لگایا جائے گا ، جس میں سلائڈ پوائنٹ اسٹاپ ہوگا۔ جب زیادہ اسٹاپ نقصان یا سلائڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کا سبب بنتا ہے تو زیادہ پوزیشن کھل جاتی ہے۔ جب کھلے اسٹاپ نقصان یا سلائڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کا سبب بنتا ہے تو خالی پوزیشن۔
اسٹریٹجک فوائد
رچرڈ کی سمندری طوطے کی تجارت کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- قیمتوں میں اضافے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی خود کار طریقے سے پیروی کی جاتی ہے۔ رجحانات کو تبدیل کرنے کی خود کار طریقے سے شناخت کرنے اور بروقت پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل۔
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ، جو ایک ہی اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
- سلائیڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ، جو منافع کے کچھ حصوں کو لاک کرنے اور واپسی کو کم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے، ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں.
- مارکیٹ کے رجحانات اور پیچیدہ حساب کتاب کی پیش گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، سادہ قواعد پر مبنی تجارت۔
اسٹریٹجک رسک
اس کے علاوہ ، اس میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- اس طرح کی ٹرانزیکشنز کو آسانی سے فکس کیا جاسکتا ہے اور بعض اوقات اس سے زیادہ ٹرانزیکشنز کی تعداد پیدا ہوتی ہے۔
- اے ٹی آر اور سلائڈ پوائنٹ نقصانات بہت سخت ہیں ، اور یہ جلد ہی ختم ہوسکتے ہیں۔
- صرف قیمتوں کی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کی تسلسل کی پیش گوئی کرنے کے لئے دوسرے عوامل کے ساتھ مل کر نہیں۔
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ڈیٹا کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، آپ کو رجحانات کی پیشن گوئی کرنے کے لئے زیادہ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے انٹری شرائط کو بہتر بنانے پر غور کر سکتے ہیں؛ سٹاپ نقصانات کے الگورتھم کو ایڈجسٹ کریں، سٹاپ نقصانات کی تعدد کو کم کریں.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رچرڈ بیئر کی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ حساب کتاب کی مدت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا مختلف اے ٹی آر ضربوں کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
- مزید اشارے یا مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کریں۔ اس رجحان کی مستقل مزاجی کا تعین کرنے کے لئے اوسط لائن ، توانائی کے اشارے وغیرہ کو جوڑا جاسکتا ہے۔
- آپٹمائزڈ سٹاپ نقصان کے طریقے۔ آپ لچکدار سلائڈ پوائنٹ نقصان کی جانچ کر سکتے ہیں، نقصان کو روکنے کے طریقوں کو ٹریک کر سکتے ہیں.
- جذبات کے اشارے ، خبروں کے صفحات اور مزید معلومات کے ساتھ ، مارکیٹ کی پیش گوئی کریں۔ اس سے کچھ جعلی کامیابیوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
رچرڈ ساحل ٹریڈنگ حکمت عملی ایک بہت ہی عام بریک ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ سادہ اور آسان ہے ، ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت کا ایک نمونہ ہے۔ اس حکمت عملی کو بہت سارے پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کا خطرہ کم ہوتا ہے ، منافع کی گنجائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ، رچرڈ ساحل حکمت عملی بہت مضبوط بصیرت ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melodyera0822
//@version=4
strategy("Richard Strategy", overlay=true)
// User input
variable_for_stoploss = input(4,title="stop loss var")
lenght = input(20,title="lenght")
// high_low
_20_day_highest = highest(nz(close[1]), lenght)
_20_day_lowest = lowest(nz(close[1]), lenght)
_10_day_low = lowest(nz(close[1]), lenght/2)
_10_day_high = highest(nz(close[1]), lenght/2)
//indicators
atr20 = atr(20)
ema_atr20 = ema(atr20,20)
//vars
var traded = "false"
var buy_sell = "none"
var buyExit = false
var sellExit = false
var stoploss = 0
buyCon = close > _20_day_highest and traded == "false"
plotshape(buyCon,style = shape.triangleup,location = location.belowbar, color = color.green )
if (buyCon)
strategy.entry("long", strategy.long, when = buyCon)
traded := "true"
buy_sell := "buy"
stoploss := round(close - variable_for_stoploss * ema_atr20)
sellCon = close < _20_day_lowest and traded == "false"
plotshape(sellCon,style = shape.triangledown, color = color.red )
if (sellCon)
strategy.entry("short", strategy.short)
traded := "true"
buy_sell := "sell"
stoploss := round(close - variable_for_stoploss * ema_atr20)
if traded == "true"
if buy_sell == "buy" and ((close<stoploss)or(close<_10_day_low))
strategy.close("long")
buyExit := true
traded := "false"
if buy_sell == "sell" and ((close>stoploss)or(close>_10_day_high))
strategy.close("short")
sellExit := true
traded := "false"
plotshape(buyExit,style = shape.triangleup,location = location.belowbar, color = color.yellow )
buyExit := false
plotshape(sellExit,style = shape.triangledown, color = color.yellow )
sellExit := false