ڈوئل مومینٹم انڈیکس اور ریورسل کمپوزٹ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل متحرک اشاریہ اور الٹ پلٹ ملاپ حکمت عملی ایک مرکب حکمت عملی ہے جو الٹ پلٹ اور متحرک حکمت عملی کو جوڑتی ہے۔ اس میں 123 الٹ پلٹ حکمت عملی اور اجناس کے انتخاب کے اشاریہ ((CSI) کی دو ذیلی حکمت عملیوں کا مجموعی طور پر استعمال کیا گیا ہے ، جس میں دوہری سگنل کی بنیاد پر داخلے کا وقت طے کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد تجارتی سگنل کی درستگی کو بہتر بنانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے:
123 ریورسنگ حکمت عملی۔ یہ دو مسلسل دن کے اختتامی قیمت میں اضافے اور اسٹوک اشارے 50 سے کم ہونے پر زیادہ کام کرتا ہے۔ دو مسلسل دن کے اختتامی قیمت میں کمی اور اسٹوک اشارے 50 سے زیادہ ہونے پر خالی۔ یہ ایک ریورسنگ حکمت عملی ہے۔
کموڈٹی سلیکشن انڈیکس (CSI) حکمت عملی۔ یہ اوسط حقیقی قیمت کی حد کے اشارے (ATR) اور اوسط سمت حرکت کے اشارے (ADX) کو جوڑتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے ، اے ڈی ایکس رجحان کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ سی ایس آئی قدر جتنی زیادہ ہے ، مارکیٹ میں رجحان اور اتار چڑھاؤ کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہے۔
پوری حکمت عملی 123 کی الٹ حکمت عملی پر مبنی ہے ، سی ایس آئی حکمت عملی معاون تصدیق ہے۔ تجارت کا اشارہ صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب دونوں سگنل ایک جیسے ہوں۔ جب زیادہ ہوتا ہے تو ، دو دن کے لئے لگاتار اختتامی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اسٹوک 50 سے کم ہوتا ہے ، جبکہ سی ایس آئی اس کی حرکت پذیری اوسط سے گزرتا ہے۔ جب خالی ہوتا ہے تو ، دو دن کے لئے لگاتار اختتامی قیمت میں کمی ہوتی ہے اور اسٹوک 50 سے زیادہ ہوتا ہے ، جبکہ سی ایس آئی اس کی حرکت پذیری اوسط سے گزرتا ہے۔
اس طرح ٹریڈنگ سگنل کی الٹ خصوصیات کو یقینی بنایا جاتا ہے اور سی ایس آئی اشارے فلٹرنگ کو شامل کرنے سے جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
انعکاس اور رفتار کے ساتھ مل کر ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ 123 انعکاس کی حکمت عملی کو مرکزی سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں اچانک شدید موڈ انعکاس کو پکڑ لیا جاسکتا ہے۔ سی ایس آئی اشارے کو ضمنی تصدیق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
جامع فلٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، خالص پوزیشنوں کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ذیلی حکمت عملی خود ہی جعلی سگنل کا ایک خاص تناسب موجود ہے ، لیکن حتمی سگنل کو دوگنا ہونا ضروری ہے ، تو زیادہ تر جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے غیر ضروری بار بار کھلی پوزیشنوں کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔
ذیلی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو انفرادی طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ 123 ریورس حکمت عملی اور سی ایس آئی حکمت عملی کے اپنے پیرامیٹرز کو الگ الگ جانچ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے ، ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت کیے بغیر۔ اس سے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔
انفرادی طور پر فعال ذیلی حکمت عملی۔ یہ حکمت عملی صرف 123 ریورس حکمت عملی یا سی ایس آئی حکمت عملی کے ساتھ تجارت کی حمایت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی کی لچک فراہم کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی نے مجموعی فلٹرنگ کے ذریعے جعلی سگنلوں کو نمایاں طور پر کم کیا ہے ، لیکن اس میں مندرجہ ذیل اہم خطرات موجود ہیں:
حکمت عملی کے اشارے نسبتا low کم تعدد پیدا کرتے ہیں۔ ڈبل تصدیق کے طریقہ کار کو اپنانے سے ، تجارت کے مواقع کا ایک خاص حصہ فلٹر کرنا لازمی ہے۔ یہ اعلی جیت کی شرح حاصل کرنے کے لئے لازمی ادائیگی ہے۔
اگر دو ذیلی پالیسی پیرامیٹرز غلط ہیں تو ، سگنل نایاب یا یہاں تک کہ سگنل نہیں ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو سخت جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
123 الٹ جانا ایک ریورس مارکیٹ آپریشن ہے۔ اگر مارکیٹ میں مسلسل اور شدید یکطرفہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی کو زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں اصلاح کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر توجہ دی جا سکتی ہے:
ہر ذیلی حکمت عملی میں موجود پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ بشمول اسٹوچ اشارے والے پیرامیٹرز ، سی ایس آئی اشارے والے پیرامیٹرز وغیرہ۔
مختلف مارکیٹ کی حالت کے فلٹرز کو شامل کرنے کی جانچ کریں۔ جیسے صرف رجحان کے دوران سی ایس آئی حکمت عملی کا استعمال کریں ، صرف زلزلے کی مارکیٹ میں 123 الٹ حکمت عملی کا استعمال کریں ، وغیرہ۔ یہ ذیلی حکمت عملی کے نقصان کو کچھ حد تک دور کرسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو خود بخود اپنانے اور متحرک طور پر بہتر بنانے کا ماڈیول تیار کریں۔ حکمت عملی کو پیرامیٹرز کو خود بخود ریئل ٹائم مارکیٹ کی حیثیت اور اعدادوشمار کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ، اور بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے کو حقیقی وقت میں ٹریک کرتا ہے۔
نقصان کے مختلف میکانزم کی جانچ کریں۔ مناسب نقصان نہ صرف خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے بلکہ غیر ضروری طور پر بار بار کھلی پوزیشنوں کو بھی کم کرتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل متحرک اشاریہ اور الٹ پلٹ ملٹی حکمت عملی ایک کثیر سگنل کی توثیق اور امتزاج کی سوچ کا استعمال کرتی ہے ، جس میں الٹ پلٹ اور متحرک حکمت عملی کے اپنے فوائد کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ ایک دوسرے کو فلٹر کرکے دونوں کی کمزوریوں کو کم کیا جاتا ہے ، جس سے اعلی کارکردگی اور اعلی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک عام مقدار کی حکمت عملی میں سے ایک ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
CSI(Length, Commission, Margin, PointValue) =>
pos = 0.0
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Commodity Selection Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
LengthCSI = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCSI = CSI(LengthCSI, Commission, Margin, PointValue)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )