ڈبل مومنٹم انڈیکس اور ریورس ہائبرڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-06 12:22:32
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل مومنٹم انڈیکس اور ریورس ہائبرڈ حکمت عملی ایک جامع حکمت عملی ہے جس میں ریورس اور مومنٹم حکمت عملیوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ اس کا مقصد دوہری تصدیق پر مبنی انٹری سگنل کا تعین کرنے کے لئے 123 ریورس حکمت عملی اور کموڈٹی سلیکشن انڈیکس (سی ایس آئی) کو ذیلی حکمت عملیوں کے طور پر ضم کرنا ہے۔ حکمت عملی کا مقصد تجارتی سگنل کی درستگی کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں دو ذیلی حکمت عملی شامل ہیں:

123 ریورسنگ حکمت عملی۔ جب اختتامی قیمت مسلسل دو دن تک بڑھتی ہے اور اسٹاک 50 سے نیچے ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت مسلسل دو دن تک گرتی ہے اور اسٹاک 50 سے اوپر ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ یہ ریورسنگ قسم کی حکمت عملی ہے۔
کموڈٹی سلیکشن انڈیکس (سی ایس آئی) حکمت عملی۔ اس میں اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اور اوسط سمت کی نقل و حرکت انڈیکس (اے ڈی ایکس) کا امتزاج ہوتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے اور اے ڈی ایکس رجحان کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ سی ایس آئی کی قیمت جتنی زیادہ ہوگی ، مارکیٹ کا رجحان اور اتار چڑھاؤ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یہ ایک رفتار سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔

پوری حکمت عملی 123 ریورسنگ حکمت عملی کو مرکزی جسم اور سی ایس آئی کو معاون تصدیق کے طور پر لیتی ہے۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دونوں حکمت عملیوں کے سگنل مستقل ہوتے ہیں۔ یہ طویل ہوجاتا ہے جب اختتامی قیمت دو لگاتار دنوں تک بڑھتی ہے اور اسٹاک 50 سے نیچے ہوتا ہے ، اور اسی وقت جب سی ایس آئی اپنے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر جاتا ہے۔ یہ مختصر ہوجاتا ہے جب اختتامی قیمت دو لگاتار دنوں تک گرتی ہے اور اسٹاک 50 سے اوپر ہوتا ہے ، اور اسی وقت جب سی ایس آئی اپنے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے جاتا ہے۔

یہ تجارتی سگنل کی الٹ خصوصیت کو یقینی بناتا ہے ، جبکہ فلٹر میں سی ایس آئی شامل کرنے سے جھوٹے سگنل کم ہوسکتے ہیں۔

فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

الٹ اور رفتار کا امتزاج سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ 123 الٹ کے طور پر اہم سگنل اچانک اور پرتشدد الٹ کو پکڑ سکتا ہے۔ سی ایس آئی کی تصدیق کے طور پر کچھ شور کو فلٹر کرسکتا ہے۔
مرکب فلٹرنگ کو اپنانے سے خالص پوزیشنوں کو بہت کم کیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ذیلی حکمت عملیوں میں خود کچھ غلط سگنل ہوتے ہیں تو ، حتمی سگنل کی دو بار تصدیق کی جانی چاہئے ، جو زیادہ تر غلط سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے اور غیر ضروری کھلنے اور بند ہونے والی پوزیشنوں کو کم سے کم کرسکتا ہے۔
ذیلی حکمت عملیوں کے پیرامیٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت کے بغیر الگ الگ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنا آسان ہوجاتا ہے۔
ذیلی حکمت عملیوں کو علیحدہ علیحدہ فعال کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی صرف تجارت کے لئے 123 ریورس یا سی ایس آئی کا استعمال کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ اس سے لچک پیدا ہوتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ یہ حکمت عملی جامع فلٹرنگ کے ذریعے جھوٹے سگنل کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے ، پھر بھی مندرجہ ذیل اہم خطرات موجود ہیں:

حکمت عملی سگنل کی تخلیق کی تعدد نسبتا low کم ہے۔ ڈبل تصدیق کو اپنانے سے ، تجارتی مواقع کا ایک خاص تناسب ناگزیر طور پر فلٹر کیا جائے گا۔ یہ اعلی جیت کی شرح کے حصول کے لئے ناگزیر لاگت ہے۔
اگر دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے پیرامیٹرز غلط ہیں تو ، اس کے نتیجے میں نایاب یا یہاں تک کہ کوئی سگنل بھی نہیں ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کے بہترین مجموعہ کو تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی سخت جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
123 الٹ جانا مخالف رجحان کی کارروائیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلسل اور پرتشدد یکطرفہ قیمتوں میں پیشرفت کی صورت میں ، حکمت عملی کو زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان شامل کرنا مشورہ دیا جاتا ہے۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کی اصلاح کے اہم امکانات مندرجہ ذیل شعبوں میں ہیں:

ہر ذیلی حکمت عملی کے اندرونی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے کو تلاش کیا جاسکے ، بشمول اسٹاک ، سی ایس آئی وغیرہ کے پیرامیٹرز۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کے فلٹرز میں ٹیسٹ شامل کرنا ، جیسے سی ایس آئی کا استعمال صرف اس وقت کریں جب رجحان غالب ہو ، صرف رینج سے منسلک مارکیٹوں میں 123 الٹ کا استعمال کریں ، وغیرہ۔ اس سے ذیلی حکمت عملیوں کے نقصانات کو کسی حد تک دور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر خود موافقت اور متحرک اصلاح کے ماڈیول تیار کریں ، جس سے حکمت عملی کو پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے اور مارکیٹ کے حالات اور اعدادوشمار کے مطابق اصل وقت میں پیرامیٹرز کے بہترین مجموعوں کو ٹریک کرنے کی اجازت ملے۔
مختلف اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی جانچ کریں۔ اسٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور غیر ضروری کھلنے اور بند ہونے والی پوزیشنوں کو کم کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

ڈبل مومنٹم انڈیکس اور ریورس ہائبرڈ حکمت عملی میں کثیر سگنل کی توثیق اور امتزاج کے نظریات کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں اعلی کارکردگی اور استحکام کے حصول کے ل reversed ، ریورس اور مومنٹم حکمت عملیوں کی متعلقہ طاقتوں کا اچھا استعمال کیا گیا ہے ، جبکہ باہمی فلٹرنگ کے ذریعہ ان کی کمزوریوں پر قابو پایا گیا ہے۔ یہ ایک عام مقداری حکمت عملی کے طور پر کام کرتا ہے جس کو اپنانے پر غور کیا جانا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

CSI(Length, Commission, Margin, PointValue) =>
    pos = 0.0
    K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
    xATR = atr(Length)
    xADX = fADX(Length)
    nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
    xCSI = K * xATR * nADXR
    xMACSI = sma(xCSI, Length)
    pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
    	     iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Commodity Selection Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
LengthCSI = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCSI = CSI(LengthCSI, Commission, Margin, PointValue)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں