Momentum Trend Optimization Combination Strategy
ChaoZhang
جائزہ
متحرک رجحانات کو بہتر بنانے والی مجموعہ حکمت عملی ایک درمیانی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 6 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط اور 35 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے دو حرکت پذیر اوسط کی وضاحت کی گئی ہے۔ خریدنے کے سگنل لائن کو 2 دن کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط کے طور پر بیان کیا گیا ہے ، اور فروخت کے سگنل لائن کو پچھلے 8 دن کے اختتامی قیمت کے حساب سے حساب کتاب کی سمتل کے طور پر طے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، 20 دن کی تجارت کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط کو بھی تجارت کی مقدار کے اشارے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
جب اسٹاک کی اختتامی قیمت 35 دن کی متحرک اوسط سے زیادہ ہو اور 20 دن کی اوسط سے زیادہ ٹرانزیکشن ہو ، اور ہفتہ وار جانچ پڑتال کثیر سر مارکیٹ ہو تو ، نیچے سے سونے کے کراس سے خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، اوپر سے مردہ کراس سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
خطرے کے انتظام کے سلسلے میں ، حکمت عملی میں متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا گیا ہے۔ اکاؤنٹ کے حقوق و منافع ، زیادہ سے زیادہ پوزیشن تناسب ، اے ٹی آر اور خطرے کے عوامل کے مطابق اصل پوزیشن کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں حرکیات کے عوامل اور رجحانات کے فلٹرز کا امتزاج کیا گیا ہے ، جو درمیانی لمبی لائن کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، شور کے لئے فلٹرنگ بھی بہتر ہے ، جو زلزلہ کے حالات میں غلط سگنل سے بچنے میں مددگار ہے۔ اس کے علاوہ ، خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو متعارف کرانے سے زیادہ سے زیادہ واپسی کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کی مجموعی واپسی کی شرح 128.86 فیصد ہے ، جس میں ایک بہت ہی نمایاں الفا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کی کامیابی کی شرح 60.66 فیصد تک پہنچ گئی ہے ، جو حکمت عملی کے اثر کی استحکام کو ظاہر کرتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ حکمت عملی خود ہی خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو بہتر بناتی ہے ، لیکن اس کے باوجود کچھ خطرات موجود ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ، اہم خطرات میں شامل ہیں:
واپسی کا خطرہ۔ 222،021.46 امریکی ڈالر کے ایک سے زیادہ نقصان سے ظاہر ہوتا ہے ، حکمت عملی کی واپسی کی حد زیادہ ہے۔ اس کا تعلق پوزیشن مینجمنٹ کے ناقص طریقہ کار سے ہے۔
سگنل استحکام کا خطرہ۔ اسٹریٹجک سگنل انفرادی اسٹاک کے مخصوص عوامل سے متاثر ہوسکتے ہیں ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اسٹریٹجک منافع پر کچھ اثر پڑتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کا خطرہ۔ اگر میکرو مارکیٹ کے ماحول میں کوئی اہم تبدیلی آتی ہے تو ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے تاکہ اثر برقرار رہے۔
اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا خطرے کے تجزیہ کے مطابق، اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی ضرورت اور امکان ہے.
زیادہ سے زیادہ نقصان کی صورت حال کے مطابق ، پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کے ماڈیول کو متعارف کرایا جاسکتا ہے تاکہ ایک ہی نقصان کی مقدار کو کنٹرول کیا جاسکے۔
مزید فلٹرنگ کے اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ غلط سگنل کے امکانات کو کم کرنے کے لئے کچھ خاص انفرادی واقعات کی نشاندہی کی جاسکے۔ مثال کے طور پر ، اشارے سے انحراف کی مقدار متعارف کروائی جائے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی مسلسل جانچ پڑتال اور توثیق کی جانی چاہئے۔ مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔ اس کے ساتھ ہی ضرورت سے زیادہ اصلاح کی صورت حال کو بھی روکا جانا چاہئے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک رجحان کی اصلاح کا مجموعہ حکمت عملی ایک درمیانے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
////@version=5
//@version=5
strategy("Optimized Zhaocaijinbao", overlay=true, margin_long=100, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Define two moving averages
ma6 = ta.sma(close, 6)
ma35 = ta.sma(close, 35)
// Define buy and sell signal lines
buyLine = ta.ema(close, 2)
sellSlope = (close - close[8]) / 8
sellLine = sellSlope * 1 + ta.sma(close, 8)
// Define volume indicator
volumeEMA = ta.ema(volume, 20)
// Define weekly slope factor
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(buyLine, sellLine) and close > ma35 and volume > volumeEMA and weeklySlope
sellSignal = ta.crossunder(sellLine, buyLine)
// Define dynamic position sizing factor
equity = strategy.equity
maxPositionSize = equity * input.float(title='Max Position Size (%)', defval=0.01, minval=0.001, maxval=0.5, step=0.001)
riskFactor = input.float(title='Risk Factor', defval=2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1)
atr = ta.atr(14)
positionSize = maxPositionSize * riskFactor / atr
// Define position status
var inPosition = false
// Define buy and sell conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Perform buy and sell operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Long")
inPosition := false
// Draw vertical line markers for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Draw two moving averages
plot(ma6, color=color.blue)
plot(ma35, color=color.orange)
// Draw volume indicator line
plot(volumeEMA, color=color.yellow)
// Define stop loss and take profit
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.25
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Long", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Long", limit=takeProfit)