1. مربع
  2. مومنٹم ٹرینڈ آپٹیمائزیشن مجموعی حکمت عملی

مومنٹم ٹرینڈ آپٹیمائزیشن مجموعی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-06 15:11:57
ٹیگز:

img

جائزہ

مومنٹم ٹرینڈ آپٹیمائزیشن کمبی نیشن حکمت عملی ایک درمیانی سے طویل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مومنٹم اور ٹرینڈ عوامل کو جوڑتی ہے۔ یہ تیزی سے چلنے والے اوسط ، چلنے والے اوسط ، حجم اور ڈھلوان کے اشارے کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی T + 1 ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے اور صرف لمبی پوزیشنوں کے لئے موزوں ہے۔ اصلاحات بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 6 دن کی سادہ چلتی اوسط اور 35 دن کی سادہ چلتی اوسط کا استعمال دو چلتی اوسط کی وضاحت کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ خرید سگنل لائن کو 2 دن کی تیزی سے چلتی اوسط کے طور پر بیان کیا گیا ہے ، اور فروخت سگنل لائن کا حساب پچھلی 8 اختتامی قیمتوں میں ڈھلوان کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حجم کے 20 دن کے تیزی سے چلتے اوسط کو حجم اشارے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں مارکیٹ کی سمت کے لئے ہفتہ وار ڈھلوان کا فیصلہ بھی متعارف کرایا گیا ہے۔

جب اختتامی قیمت 35 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ، تجارتی حجم 20 دن کے اوسط تجارتی حجم سے زیادہ ہوتا ہے ، اور ہفتہ وار چیک میں بیل مارکیٹ دکھائی دیتی ہے ، نیچے سے ایک سنہری صلیب خریدنے کا اشارہ چالو کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، اوپر سے ایک موت کا صلیب فروخت کا اشارہ چالو کرتا ہے۔

خطرے کے انتظام کے ل the ، حکمت عملی میں متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرایا گیا ہے۔ اصل پوزیشن کا حساب اکاؤنٹ کے ایکویٹی ، زیادہ سے زیادہ پوزیشن ریشو ، اے ٹی آر اور رسک فیکٹر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں رفتار کے عوامل اور رجحان فلٹرنگ کو جوڑ دیا گیا ہے ، جو درمیانی سے طویل مدتی سمتوں کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے۔ اسی وقت ، غیر مستحکم مارکیٹوں میں غلط سگنلز سے بچنے کے لئے شور کی فلٹرنگ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ، رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو متعارف کرانے سے زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈز پر مناسب کنٹرول بھی ممکن ہوتا ہے ، اس طرح حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔

بیک ٹسٹ کے نتائج سے ، حکمت عملی کی مجموعی واپسی 128.86٪ تک پہنچ گئی ، جس میں ایک بہت ہی اہم الفا تھا۔ اسی وقت ، حکمت عملی کی جیت کی شرح بھی 60.66٪ تک پہنچ گئی ، جو حکمت عملی کے اثر کے استحکام کی عکاسی کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ خود حکمت عملی کو رسک مینجمنٹ میکانزم کے لئے بہتر بنایا گیا ہے ، لیکن پھر بھی کچھ خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ، اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. ڈراؤونگ کا خطرہ۔ 222،021.46 یوآن کے واحد سب سے بڑے نقصان سے یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ حکمت عملی کی واپسی کی وسعت بڑی ہے۔ اس کا تعلق ناقص پوزیشن مینجمنٹ میکانزم سے ہے۔

  2. سگنل استحکام کا خطرہ۔ حکمت عملی کے سگنل پر انفرادی اسٹاک کے خصوصی عوامل کا اثر پڑ سکتا ہے ، جس کے نتیجے میں غلط سگنل کی صورتحال پیدا ہوسکتی ہے۔ اس کا حکمت عملی کی واپسی پر کچھ اثر پڑے گا۔

  3. مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کا خطرہ۔ اگر میکرو مارکیٹ کے ماحول میں نمایاں تبدیلی آتی ہے تو ، اثر کو برقرار رکھنے کے ل strategy حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

مذکورہ بالا رسک تجزیہ کے مطابق اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی ضرورت اور امکان موجود ہے۔

  1. زیادہ سے زیادہ نقصان کی بنیاد پر ، پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کو اسٹاپ نقصان کے ماڈیول کو متعارف کرانے کے ذریعہ مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ انفرادی نقصانات کی مقدار کو کنٹرول کیا جاسکے۔

  2. کچھ خصوصی اسٹاک رجحانات کی نشاندہی کرنے اور جھوٹے اشاروں کے امکان کو کم کرنے کے لئے مزید فلٹرنگ اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ، حجم قیمت کے فرق کے اشارے متعارف کروائیں۔

  3. حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی بیک ٹسٹنگ اور تصدیق جاری رکھیں ، اور مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کریں۔ اسی وقت ، زیادہ سے زیادہ اصلاحات سے بچنا چاہئے۔

خلاصہ

مومنٹم ٹرینڈ آپٹیمائزیشن کمبی نیشن حکمت عملی ایک درمیانی سے طویل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مومنٹم عوامل اور ٹرینڈ فلٹرنگ کو جوڑتی ہے اور خاص طور پر T + 1 ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ بیک ٹیسٹ اشارے کی بنیاد پر ، حکمت عملی کا مجموعی اثر بہت اہم ہے ، جس میں ایک بہت ہی حیرت انگیز الفا ہے۔ لیکن ممکنہ خطرات کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہئے ، اور پیرامیٹرز کو وقت میں مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔ حکمت عملی مقداری تاجروں کو اضافی الفا لا سکتی ہے اور مزید تحقیق اور تصدیق کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403

////@version=5
//@version=5
strategy("Optimized Zhaocaijinbao", overlay=true, margin_long=100, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Define two moving averages
ma6 = ta.sma(close, 6)
ma35 = ta.sma(close, 35)

// Define buy and sell signal lines
buyLine = ta.ema(close, 2)
sellSlope = (close - close[8]) / 8
sellLine = sellSlope * 1 + ta.sma(close, 8)

// Define volume indicator
volumeEMA = ta.ema(volume, 20)

// Define weekly slope factor
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(buyLine, sellLine) and close > ma35 and volume > volumeEMA and weeklySlope
sellSignal = ta.crossunder(sellLine, buyLine)

// Define dynamic position sizing factor
equity = strategy.equity
maxPositionSize = equity * input.float(title='Max Position Size (%)', defval=0.01, minval=0.001, maxval=0.5, step=0.001)
riskFactor = input.float(title='Risk Factor', defval=2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1)
atr = ta.atr(14)
positionSize = maxPositionSize * riskFactor / atr

// Define position status
var inPosition = false

// Define buy and sell conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Perform buy and sell operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Long")
    inPosition := false

// Draw vertical line markers for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Draw two moving averages
plot(ma6, color=color.blue)
plot(ma35, color=color.orange)

// Draw volume indicator line
plot(volumeEMA, color=color.yellow)

// Define stop loss and take profit
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.25

if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Long", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Long", limit=takeProfit)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں