مقداری تجارتی حکمت عملی نیچے کی تبدیلی پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی تیزی سے آر ایس آئی کے اشارے اور کے لائن اداروں کے فلٹرنگ کا حساب لگاتے ہوئے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا مارکیٹ اوور سیل کی حالت میں ہے ، جس سے کم جذباتی آپریشن ہوتا ہے۔ جب تیزی سے آر ایس آئی 10 سے کم ہے اور کے لائن اداروں میں اضافہ ہوتا ہے ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں الٹ جانے کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے ، اس طرح مارکیٹ کے نچلے حصے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو حصوں پر مبنی ہے:
فوری آر ایس آئی اشارے۔ حالیہ 2 دن کے اتار چڑھاؤ کا حساب لگاکر ، مارکیٹ میں تیزی سے خرید و فروخت کا اندازہ لگائیں۔ جب فوری آر ایس آئی 10 سے کم ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوور سیل حالت میں ہے۔
K لائن ہستی فلٹر۔ K لائن ہستی حجم اور اوسط لائن کے تناسب کا حساب لگاکر ، جب ہستی حجم اوسط لائن حجم سے 1.5 گنا زیادہ ہوتا ہے تو ، اس کو نیچے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
سب سے پہلے ، تیزی سے آر ایس آئی 10 سے کم ہے کہ مارکیٹ oversold ہے؛ اس کے بعد ، K لائن اداروں کو بڑھا دیا گیا ہے ، جس سے جسمانی حجم اوسط لائن حجم سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ جب دونوں شرائط ایک ساتھ مل کر پوری ہوتی ہیں تو ، ایک سے زیادہ سگنل جاری کیے جاتے ہیں ، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ الٹ نیچے کی طرف ہے ، جس سے بہت سارے جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- فوری آر ایس آئی اشارے حساس ہیں اور آپ کو فوری طور پر اوور بیو اور اوور سیل کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
- K لائن انٹیک فلٹرز کو یقینی بنانے کے لئے، جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے.
- فوری اشارے اور K لائن کی شکل کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کا مؤثر اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
- کم جذب آپریشن کے لئے، مارکیٹ میں نسبتا کم نقطہ نظر میں داخل ہوسکتا ہے.
- حکمت عملی کا تصور سادہ اور واضح ہے اور اسے سمجھنے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ کی مدت ہوسکتی ہے ، اور یہاں تک کہ اگر یہ زیادہ فروخت ہوجائے تو ، اس میں مسلسل کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- تیز رفتار RSI غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے اور جسمانی فلٹر کو بھی توڑ سکتا ہے۔
- کوانٹومیٹڈ حکمت عملی کی بازیافت میں زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہے ، اور عملی طور پر اس کے نتائج میں فرق ہوسکتا ہے۔
خطرے کے لحاظ سے ، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ٹرینڈ انڈیکس کے ساتھ مل کر ، مے مارکیٹ میں مسلسل کمی سے بچنے کے لئے
- اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کریں تاکہ نیچے کی تصدیق کی جائے۔
- پیرامیٹرز کے لئے کثیر مجموعہ کی اصلاح ، استحکام کو بہتر بنائیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں اضافہ اور نقصان کے خطرے پر قابو پانا۔
- مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاو کے خطرات سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر۔
- ایک کثیر عنصر ماڈل شامل کریں تاکہ ٹریڈنگ سگنل کو یقینی بنایا جاسکے۔
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
- بڑے ٹائم سائیکل میں رجحانات کا اندازہ لگائیں اور منفی تجارت سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں تیزی سے آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ اوور سیلنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں کے لائن انٹرپرائز فلٹر شامل کیا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ کے نچلے حصے کا مؤثر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ آسان ، آسان ہے ، جس میں الٹ کے مواقع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم ، اس میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جس میں استحکام اور لکیری کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، اس نظریہ کی بنیاد پر تیار کردہ نیچے کی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی مزید تحقیق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MarketBottom", shorttitle = "MarketBottom", overlay = true)
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 1.5
plotarrow(up == 1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)
sell = sma(close, 5)
exit = high > sell and close > open and body > abody
plot(sell)
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exit
strategy.close_all()