دو طرفہ پیش رفت پر مبنی انکولی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
دو طرفہ توڑنے والی خود کو ڈھالنے والی تجارتی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں اسٹاک کی افتتاحی قیمت اور اختتامی قیمت کے مابین تعلقات پر مبنی فیصلے اور تجارتی کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی مقررہ پیرامیٹرز کی شرائط پر پورا اترنے پر زیادہ یا کم کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ، اس میں خود کو ڈھالنے والا باہر نکلنے کا طریقہ کار موجود ہے ، جس کی بنیاد پر حالیہ افتتاحی قیمت میں تبدیلی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ پوزیشن سے کب نکلنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ اس کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے اوپن قیمت اور اختتامی قیمت کے مابین بڑے پیمانے پر تعلق ہے۔ خاص طور پر ، اگر اختتامی قیمت اوپن قیمت سے زیادہ ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اگر اوپن قیمت اختتامی قیمت سے زیادہ ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار پوزیشن میں جانے کے بعد ، حکمت عملی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ اگر اوپن کی قیمت سے زیادہ ہے تو ، ایک باہر نکلنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ، اس حکمت عملی میں پوزیشن سازی کی منطق اور باہر نکلنے کی منطق دونوں شامل ہیں ، جو مجموعی طور پر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی فریم ورک تشکیل دیتے ہیں۔
کوڈ کے نفاذ کے لحاظ سے ، حکمت عملی پہلے لمبی پوزیشن اور مختصر پوزیشن کے شرائط کے اظہار کی وضاحت کرتی ہے ، اور پھر پوزیشن سازی کے منطق کے مطابق ایک ہی داخلے کے لئے۔ اس کے بعد یہ مسلسل جانچ پڑتال کرے گا کہ آیا اس نے باہر نکلنے کی شرائط کو متحرک کیا ہے ، اور جب باہر نکلنے کی شرائط پوری ہوجائیں تو ، اس کے نتیجے میں ، ایک ہی پوزیشن پر عملدرآمد کریں۔ لہذا ، حکمت عملی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی اصل وقت میں نگرانی کرتی ہے ، اور یہ لچکدار اور لچکدار ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
دو طرفہ توڑنے والی خود کو اپنانے والی تجارتی حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں:
- آپریشن واضح، سادہ، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے
- متحرک طور پر پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھال لیں
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کی روک تھام کی خصوصیات
- مختلف پرجاتیوں کے لئے پیرامیٹرز کی طرف سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
- آسانی سے الگورتھم کی اصلاح اور وسعت دینے کی گنجائش
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران اسٹاپ لاسز کی حکمت عملی ناکام ہو سکتی ہے
- طویل مدتی رجحانات کو سمجھنے سے قاصر ، پوزیشنوں میں بار بار تبدیلی
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے
- پیمائش کے نظام میں خرابی سے غیر قابل برداشت نقصان ہوسکتا ہے
ان خطرات کو ریئل ٹائم کے دوران قریب سے دیکھنا پڑتا ہے ، پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کرنا یا الگورتھم کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل نکات سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، حساسیت کو برقرار رکھتے ہوئے پوزیشنوں کو اکثر تبدیل کرنا۔
- رجحان سازی کے لئے اشارے کو بڑھانا اور غیر رجحان سازی کے تحت ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کرنا.
- دن کے اندر مختصر مدت کے آپریشن کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کی واپسی کو بہتر بنائیں۔
- آپٹمائزڈ پیرامیٹرز کے لئے خود کار طریقے سے موافقت کا طریقہ کار ، جس سے تھرویل کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- مشین لرننگ ماڈل کا اضافہ کر کے اس کی سمت کا تعین کریں۔
الگورتھم اور ماڈل کی اصلاح سے حکمت عملی کے مجموعی استحکام اور منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
دو طرفہ توڑنے والی خود کو اپنانے والی تجارتی حکمت عملی ، جس میں رجحانات کا فیصلہ کرنے اور خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے باہر نکلنے کے لئے دو میکانزم شامل ہیں ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کے سادہ اصول اور لچکدار پیرامیٹرز حکمت عملی کو سمجھنے اور بڑھانے میں آسان بناتے ہیں۔ یہ ایک قابل سفارش اور گہری تحقیق کے قابل مقدار ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true) // Repaint?
// strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true) // Correct
val1 = input(123)
val2 = input(234)
from_year=input(2018, minval=2000, maxval=2020)
from_month=input(6, minval=1, maxval=12)
from_day=input(1, minval=1, maxval=31)
to_year=input(2019, minval=2007, maxval=2020)
to_month=input(12, minval=1, maxval=12)
to_day=input(31, minval=1, maxval=31)
long = (close-open) > val1
short = (open-close) > val1
exitLong = (open-close) > val2
exitShort = (close-open) > val2
term = true
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long and term)
strategy.close("LONG", when = exitLong and not short and term)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short and term)
strategy.close("SHORT", when = exitShort and not long and term)