1. مربع
  2. متحرک حرکت پذیر اوسط کی توڑنے والی انٹری پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

متحرک حرکت پذیر اوسط کی توڑنے والی انٹری پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-18 09:53:48
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ہے متحرک حرکت پذیر اوسط کے ذریعے داخل ہونے اور مقررہ منافع لینے / اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب بندش کی قیمت ہر پیر کو 115 پیریڈ ہل متحرک حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہو تو طویل پوزیشنیں کھولیں ، اور اس کے بعد ہر بدھ کو غیر مشروط طور پر پوزیشنیں بند کردیں ، جس میں منافع کے ہدف اور اسٹاپ نقصان کے مقررہ تناسب کو بیک وقت مقرر کیا جائے۔

اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ہل چلتی اوسط کے اشارے سگنل اور دورانیہ ٹریڈنگ کے قوانین پر مبنی ہے.

سب سے پہلے ، ہر پیر کو تجارتی سیشن کے دوران ، اگر بندش کی قیمت 115 پیریڈ ہل چلتی اوسط سے نیچے ہے تو ، طویل پوزیشنیں کھولی جائیں گی۔ عام چلتی اوسط کے مقابلے میں ، ہل چلتی اوسط قیمتوں میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دیتی ہے اور رجحانات کو زیادہ حساس طور پر پہچانتی ہے۔ لہذا ، اشارے کے سگنل مارکیٹ میں داخلے کی درستگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

دوسری بات ، پوزیشنیں ہر بدھ کو تجارتی سیشن کے دوران غیر مشروط طور پر بند ہوجائیں گی۔ یہ متواتر آپریشن کا نقطہ نظر ممکنہ واقعات سے متاثر ہونے سے بچ سکتا ہے اور ڈراؤونگ کے امکان کو کم کرسکتا ہے۔ دریں اثنا ، ہر تجارت کے خطرے اور منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف کے مقررہ تناسب مرتب کیے جاتے ہیں۔

آخر میں، چونکہ ہر ٹریڈ ہولڈنگ کی مدت نسبتا short مختصر ہے جس میں زیادہ تجارتی تعدد ہے ، اس سے پوزیشنوں کو کسی حد تک ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے اور ایک ہی تجارت کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. انٹری سگنل کے اشارے کے طور پر ہل چلتی اوسط کا استعمال مارکیٹ میں داخل ہونے کے وقت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے اور رجحان کے مواقع کو پکڑتا ہے.

  2. وقتا فوقتا باہر نکلنے کا طریقہ غیر معقول طرز عمل سے خطرات سے بچ سکتا ہے اور نکالنے کے امکان کو کم کرسکتا ہے۔

  3. فکسڈ منافع کا ہدف اور سٹاپ نقصان کے پوائنٹس ہر تجارت کے خطرے سے فائدہ کے تناسب کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتے ہیں.

  4. تجارت کی اعلی تعدد پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو کم کرنے کے لئے فائدہ مند ہے.

  5. تجارتی قواعد سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں ، جو الگورتھمک مقداری تجارت کے لئے موزوں ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. مارکیٹ میں طویل عرصے تک استحکام کے نتیجے میں داخل ہونے کے بعد پھنس جانے کا زیادہ امکان ہوسکتا ہے۔

  2. مقررہ منافع کا ہدف اور سٹاپ نقصان کے مقامات میں لچک کی کمی ہوتی ہے اور وہ پوزیشن سے بہت جلد یا بہت دیر سے باہر نکل سکتے ہیں۔

  3. اگر غیر متوقع واقعات پیش آتے ہیں تو وقتا فوقتا باہر نکلنے سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔

  4. کثرت سے تجارت سے لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور سلائڈج اثر پڑتا ہے۔

  5. پیرامیٹر کی غلط ترتیبات (جیسے مدت کی تعداد) حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہیں۔

مندرجہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے کچھ اصلاحاتی اقدامات پر غور کیا جاسکتا ہے:

  1. داخل ہونے سے پہلے مارکیٹ کی حالت کا جائزہ لیں تاکہ استحکام کے مراحل میں داخل ہونے سے بچیں۔

  2. منافع لینے اور سٹاپ نقصان کے لئے متحرک یا متعدد مقررہ تناسب مقرر کریں.

  3. انتہائی اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے اہم واقعات کے ارد گرد تجارت معطل کریں۔

  4. لاگت اور سلائڈج کو کم کرنے کے لئے مناسب طریقے سے ٹریڈنگ فریکوئنسی کو کم کریں.

  5. پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں اور حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنانے کے لئے استحکام ٹیسٹ کریں.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ درست سگنل کے لئے متحرک طور پر حرکت پذیر اوسط کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کا استعمال کریں۔

  2. زیادہ پیچیدہ داخلہ اور باہر نکلنے کے قوانین کو ڈیزائن کرنے کے لئے متعدد اشارے کو یکجا کرنے کی کوشش کریں.

  3. مختلف ادوار اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق فائدہ اٹھانے اور سٹاپ نقصان کے موافقت پذیر میکانزم ڈیزائن کریں.

  4. سرمایہ کاری کے بہتر انتظام کے لیے رسک مینجمنٹ ماڈل شامل کریں۔

  5. ڈیزائن حقوق ایڈجسٹمنٹ ماڈیول سٹاک تقسیم جیسے واقعات کو آسانی سے سنبھالنے کے لئے.

  6. براہ راست مارکیٹوں میں حکمت عملی کی کارکردگی کی جانچ کے لئے حقیقی ٹریڈنگ کی توثیق ماڈیول شامل کریں.

مشین لرننگ ، اشارے پورٹ فولیو ، انکولی منافع لینے / اسٹاپ نقصان ، رسک مینجمنٹ اور دیگر طریقوں کو نامیاتی طور پر جوڑ کر ، یہ حکمت عملی مضبوط استحکام اور منافع بخش حاصل کرسکتی ہے۔ دریں اثنا ، حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے حقیقی تجارتی توثیق کے طریقہ کار کو شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس حکمت عملی کے لئے اصلاح کی اہم سمتیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی ہل متحرک متحرک اوسط اشارے سگنل انٹری اور فکسڈ سائیکل باہر نکلنے کے خیالات کی بنیاد پر ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کے فوائد جیسے درست سگنل اور کم کھینچنے کا امکان ہے ، جبکہ ایک ہی تجارت کے منافع لینے اور اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن پھنس جانے اور غیر مناسب منافع لینے / اسٹاپ نقصان کی ترتیبات جیسے مسائل بھی موجود ہیں۔ مستقبل میں اصلاح کی سمتوں میں مشین لرننگ اور داخلہ کے لئے زیادہ پیچیدہ ملٹی اشارے کے مجموعے متعارف کرانا ، موافقت بخش منافع لینے / اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو ڈیزائن کرنا ، حقوق کی ایڈجسٹمنٹ اور حقیقی تجارت کی توثیق کے ماڈیول شامل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ان اقدامات کو جامع طور پر اپنانے سے ، اس حکمت عملی کا استحکام اور منافع میں اضافہ ہوگا۔

/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gnatskiller

//@version=5
strategy("Strategia HMA + LUN/MER", overlay=true)

// Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=0.8, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=1.5, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100

// Calculate HMA 115
hma115 = ta.hma(close, 115)

// Exit and Entry Conditions - Check current day, session time, and price below HMA 115
isLong = dayofweek == dayofweek.monday  and not na(time(timeframe.period, "1000-1101")) and close < hma115
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1000-1101"))

// Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)

// Strategy Enter, and exit when conditions are met
if isLong
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 
    if isExit
        strategy.close("Enter Long", comment="Exit")
        strategy.exit("Exit", "Exit", stop=SL, limit=TP)

// Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")

// Plot HMA 115
plot(hma115, color=color.blue, title="HMA 115")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں