دوگنا اعتماد کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی مقدار کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-18 10:10:16
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال 123 ریورسنگ حکمت عملی اور مطلق قیمت آسکیلیٹر اشارے کو مربوط سگنل حاصل کرنے کے لئے جوڑنا ہے۔ خاص طور پر ، اگر دونوں ذیلی حکمت عملیاں لمبے سگنل خارج کرتی ہیں تو ، حتمی حکمت عملی کا سگنل 1 (لمبا) ہوتا ہے۔ اگر دونوں مختصر سگنل خارج کرتے ہیں تو ، حتمی سگنل -1 (مختصر) ہوتا ہے۔ اگر سگنل متضاد ہیں تو ، حتمی سگنل 0 (کوئی آپریشن نہیں) ہوتا ہے۔

اصول

سب سے پہلے، 123 ریورسنگ حکمت عملی کا اصول یہ ہے: اگر بند ہونے والی قیمت پچھلے دن کے بند ہونے سے دو لگاتار دنوں کے لئے کم ہے، اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر oversold لائن سے نیچے ہے، تو طویل ہو؛ اگر بند ہونے والی قیمت پچھلے دن کے بند ہونے سے دو لگاتار دنوں کے لئے زیادہ ہے، اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر oversold لائن سے اوپر ہے، تو مختصر ہو.

دوسری بات ، مطلق قیمت آسکیلیٹر دو اشاریہ دار حرکت پذیر اوسط کے مابین فرق ظاہر کرتا ہے۔ ایک مثبت قدر ایک عروج کی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے ، جبکہ منفی قدر ایک زوال کی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔

آخر میں، یہ حکمت عملی دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے سگنلز کو یکجا کرتی ہے، یعنی اگر وہ مطابقت پذیر ہیں تو سگنل پر عمل کریں؛ دوسری صورت میں، کام نہ کریں.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں قلیل مدتی الٹ سگنلز اور درمیانے اور طویل مدتی رجحان سگنلز پر جامع طور پر غور کیا گیا ہے ، جو موڑ کے مقامات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتے ہیں۔ اکیلے 123 الٹ یا اے پی او کا استعمال کرنے کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی سگنلز کی وشوسنییتا کو بہت بہتر بنا سکتی ہے اور غلط سگنلز کو کم کرسکتی ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں کسی ایک پر انحصار کرنے کے بجائے مارکیٹ کا جامع اندازہ لگانے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے ایک اشارے کی ناکامی کی وجہ سے غلط فیصلوں سے بچنے سے بچتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب 123 ریورس اور اے پی او متضاد سگنل خارج کرتے ہیں۔ ایسے معاملات میں ، آپریٹر کو تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا سگنل زیادہ قابل اعتماد ہے۔ غلط فیصلے سے تجارتی مواقع یا نقصانات ضائع ہوسکتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، مارکیٹ میں شدید تبدیلیاں بیک وقت دونوں ذیلی حکمت عملیوں کے سگنلز کو باطل کرسکتی ہیں۔ تاجروں کو ایسے واقعات کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے جو مارکیٹوں کو نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں ، اور اگر ضروری ہو تو حکمت عملی کو روکیں۔

اصلاح

ممکنہ اصلاح کی سمت:

زیادہ قابل اعتماد سگنلز کے لئے ذیلی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مثال کے طور پر حرکت پذیر اوسط ادوار.
ووٹنگ میکانزم بنانے کے لئے دیگر معاون اشارے شامل کریں۔ متعدد اشارے سے مستقل سگنل زیادہ قابل اعتماد ہیں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں۔ منفی قیمت کی نقل و حرکت پر بروقت اسٹاپ نقصان سے مزید نقصانات سے بچتا ہے۔
تاریخی بیک ٹسٹنگ کی بنیاد پر انٹری اور سٹاپ نقصان کی سطح کو بہتر بنائیں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کا فیصلہ کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتی ہے ، جس سے کسی حد تک واحد اشارے پر انحصار کے خطرات سے گریز ہوتا ہے اور سگنل کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔ سرمایہ کاروں کی ضروریات کی بنیاد پر اصلاح کے لئے بھی گنجائش موجود ہے۔ مجموعی طور پر ، دوگنا اعتماد والی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی مقدار کی حکمت عملی قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرتی ہے اور مزید تحقیق کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA) =>
    xPrice = close
    xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
    xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
    xAPO = xShortEMA - xLongEMA
    pos = 0.0    
    pos := iff(xAPO > 0, 1,
           iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Absolute Price Oscillator (APO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAbsolutePriceOscillator = AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAbsolutePriceOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAbsolutePriceOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں