1. مربع
  2. اعلی حجم کم بریک آؤٹ کمپاؤنڈ پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملی

اعلی حجم کم بریک آؤٹ کمپاؤنڈ پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-18 15:43:02
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال ایک مقررہ رسک فی صد اور 250x سیمولیٹڈ لیوریج کی بنیاد پر ایک کمپاؤنڈ پوزیشن سائزنگ نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے اعلی تجارتی حجم کے دوران بریکآؤٹس کو ٹریک کرنا ہے۔ اس کا مقصد بھاری فروخت کے دباؤ کے بعد ممکنہ الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

لمبی انٹری سگنل اس وقت چلتے ہیں جب:

  1. حجم صارف کی طرف سے مقرر کردہ حد سے زیادہ ہے (volThreshold)
  2. موجودہ بار s کم پچھلے بار s کم سے کم ہے (lowLowerThanPrevBar)
  3. موجودہ بار بند منفی ہے لیکن پچھلے بار بند سے زیادہ ہے (منفیCloseWithHighVolume)
  4. کوئی کھلی لمبی پوزیشن موجود نہیں ہے (strategy.position_size == 0)

پوزیشن سائزنگ کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:

  1. ایکویٹی پر مبنی خطرے کی رقم * خطرے کا فیصد
  2. خطرے کی رقم * لیوریج (250x) معاہدوں/لٹس کی تعداد کا تعین کرنے کے لئے

باہر نکلنے کے قوانین:

جب منافع کا فیصد پوسٹ پروفیٹ پیکٹ اسٹاپ نقصان (-0.14٪) یا منافع (4.55٪) تک پہنچ جاتا ہے تو طویل پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد:

  1. اعلی تجارتی حجم سے رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو پکڑتا ہے
  2. کمپاؤنڈ پوزیشن سائزنگ تیزی سے منافع کی ترقی کی اجازت دیتا ہے
  3. معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے سے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے

خطرے کا تجزیہ

غور کرنے کے لیے خطرات:

  1. 250x لیورج نقصانات کو بڑھا دیتا ہے
  2. اسٹیک ہولڈرز، کمیشن، مارجن کی ضروریات کو شمار نہیں کرتا
  3. مضبوط بیک ٹسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہے

اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے:

  1. لیوریج کی مقدار کو کم کرنا
  2. سٹاپ نقصان کا فیصد بڑھنا
  3. حقیقی دنیا میں تجارتی اخراجات کا حساب کتاب

اصلاح کے مواقع

بہتری کے لیے ضروری شعبے:

  1. لیوریج کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  2. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے قوانین کو بہتر بنائیں
  3. رجحان فلٹر شامل کریں
  4. آلہ کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ واپسی اور بڑے پیمانے پر فوائد کو حاصل کرنے کے لئے کافی آسان اور سیدھی حکمت عملی ہے۔ لیکن خطرات موجود ہیں اور محتاط حقیقی دنیا کی جانچ ضروری ہے۔ اصلاح کے ساتھ ، اسے زیادہ مضبوط اور عملی بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)

// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")

// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")

// Calculate volume
vol = volume

// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]

// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)

// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250

// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage

// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]

// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")

// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
    if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
        strategy.close("Long")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں