ATR، EOM اور VORTEX پر مبنی طویل مدتی رجحان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اسٹاک اور کریپٹوکرنسی مارکیٹوں کے لئے ایک لمبی لائن رجحان سازی حکمت عملی ہے۔ اس میں رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد) ، ای او ایم (منتقل اوسط) اور ورٹیکس (ہلچل کا اشارے) کے تین اشارے شامل ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اے ٹی آر کا استعمال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم 10 سائیکلوں کے اے ٹی آر کا حساب لگاتے ہیں ، پھر 5 سائیکلوں کے ای ایم اے کے ذریعہ اے ٹی آر کو ہموار کرتے ہیں۔ اگر موجودہ اے ٹی آر ای ایم اے ٹی آر سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک اعلی اتار چڑھاؤ کی صورتحال میں ہے ، یہ بیل مارکیٹ ہے۔ اس کے برعکس ، یہ ایک ریچھ مارکیٹ ہے۔
EOM مقدار کے اشارے میں شامل ہے۔ یہاں ہم 10 سائیکلوں کے EOM کا حساب لگاتے ہیں۔ اگر EOM مثبت ہے تو ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فی الحال مقدار میں اضافے کے رجحان میں ہے ، یہ بیل مارکیٹ میں ہے۔ اگر EOM منفی ہے تو ، یہ ریچھ مارکیٹ میں ہے۔
VORTEX ایک بہاؤ اشارے کی نمائندگی کرتا ہے ، جس کا استعمال لمبی لکیری رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ ہم نے تقریبا 10 دورانیہ کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی مطلق قدر کو جوڑ کر VMP اور VMM حاصل کیا ہے۔ پھر اے ٹی آر کو جمع کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے ، جس میں VIP اور VIM کا حساب کتاب کیا گیا ہے۔ دونوں کا اوسط لے لو ، اگر 1 سے زیادہ ہے تو یہ بیل کی مارکیٹ ہے ، اور 1 سے کم ہے تو یہ ایک ریچھ کی مارکیٹ ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ATR اور EMAATR کے ذریعہ مختصر مدت کی اتار چڑھاؤ کا تعین کرتی ہے ، EOM قیمت کی پیمائش کی خصوصیات کا تعین کرتی ہے ، اور VORTEX طویل لائن کے رجحانات کا تعین کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے تین بڑے زمرے کے اشارے کو جوڑتی ہے ، بشمول اتار چڑھاؤ کی شرح کی کلاس ، پیمائش کی قیمت کی کلاس ، اور رجحان کی کلاس ، جس کا فیصلہ جامع ، سگنل مضبوط ہے۔
ATR اور VORTEX دونوں کے پاس کچھ ہموار خصوصیات ہیں جو ہلچل کے حالات کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں ، اور غلط کثیر سر سگنل سے بچ سکتے ہیں۔
مختصر لائن ایڈجسٹمنٹ سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لئے صرف زیادہ کام کریں اور خالی نہ کریں۔
رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، اس نے مرکزی رجحانات سے فائدہ اٹھانے کے لئے وسط اور لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی
خطرے کا تجزیہ
پیمائش کے اعداد و شمار کی کمی ہے، ریلڈ ڈسک کی کارکردگی کی توثیق کی ضرورت ہے، پیرامیٹرز کی ترتیب کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے.
اس کے نتیجے میں، آپ کو ایک بار پھر آپ کی آمدنی کی حد تک محدود ہو جائے گا، اور آپ کو ایک بار پھر آپ کی آمدنی کی حد تک محدود ہو جائے گا.
خالص رجحان کی حکمت عملی ، پوزیشن کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں ناکامی ، فنڈز کو لاک کرنے کا ایک خاص خطرہ ہے۔
آپ کو کم کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کو پوزیشن کا خطرہ نہیں ہے، نقصان کی جگہ نسبتا بڑی ہے.
اصلاح کی سمت
مختلف ATR اور VORTEX سائیکل پیرامیٹرز کی استحکام کی جانچ پڑتال کریں.
ایک نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے موشن اسٹاپ ، ٹائم اسٹاپ ، وغیرہ جیسے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرانے کی کوشش کریں۔
اے ٹی آر ویلیو سیٹ پوزیشن تناسب کی بنیاد پر ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران پوزیشن کم کرنے سے خطرہ کم ہوتا ہے۔
ریورس فیکٹر کی تصدیق کے وقت کے ساتھ ، غیر ضروری لاک ڈاؤن سے بچیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک لمبی لائن رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں اے ٹی آر ، ای او ایم اور ورٹیکس کے تین بڑے اشارے کے ذریعہ رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد داخل ہوتا ہے ، صرف اس سے زیادہ کام کرتا ہے اور خالی نہیں ہوتا ہے ، جس کی امید ہے کہ وہ اہم رجحان کے ذریعہ لائے جانے والے اضافی منافع کو پکڑ سکے۔ اس میں فیصلہ سازی کی مضبوط جامعیت ، سگنل کی زیادہ واضحیت کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں اعداد و شمار کی کمی ، خطرے پر قابو پانے کی کمزوری کی کمی ہے۔ مستقبل میں اس میں روک تھام ، پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے ، پوزیشن کے انتظام وغیرہ کو متعارف کرانے سے متعلق بہتری اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )
//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)
//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)
//plot(ema_atr,color=color.white)
//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short
//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)
long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("long",when=short)