1. مربع
  2. ATR، EOM اور VORTEX پر مبنی طویل رجحان کی حکمت عملی

ATR، EOM اور VORTEX پر مبنی طویل رجحان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-18 16:01:07
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اسٹاک اور کریپٹوکرنسی مارکیٹوں کے لئے ایک طویل مدتی رجحان کی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے تین اشارے - اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) ، ای او ایم (آسان حرکت) اور ورٹیکس کو یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  • اے ٹی آر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں ہم 10 پیریڈ اے ٹی آر کا حساب لگاتے ہیں اور اسے 5 پیریڈ ای ایم اے کے ساتھ ہموار کرتے ہیں۔ اگر موجودہ اے ٹی آر اے ٹی آر کے ای ایم اے سے اوپر ہے تو ، اس سے اعلی اتار چڑھاؤ اور ایک بیل مارکیٹ کا اشارہ ہوتا ہے۔ بصورت دیگر ، یہ ایک ریچھ مارکیٹ ہے۔

  • ای او ایم حجم قیمت کے اشارے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں ہم 10 پیریڈ ای او ایم کا حساب لگاتے ہیں۔ اگر ای او ایم مثبت ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تجارتی حجم میں اضافہ اور ایک بیل مارکیٹ ہے۔ بصورت دیگر یہ ایک ریچھ مارکیٹ ہے۔

  • VORTEX طویل مدتی رجحانات کی سمتوں کا فیصلہ کرنے کے لئے گرداب کے اشارے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم VMP اور VMM حاصل کرنے کے لئے آخری 10 ادوار میں مطلق قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا مجموعہ شمار کرتے ہیں۔ پھر معمول پر لانے اور VIP اور VIM حاصل کرنے کے لئے ATR کے مجموعہ کو نامزد کنندہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کا اوسط ، اگر 1 سے زیادہ بول کا اشارہ کرتا ہے اور 1 سے کم ریچھ کی منڈیوں کا اشارہ کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی مختصر مدت کی اتار چڑھاؤ کے لئے ATR/EMAATR، حجم قیمت کی خصوصیات کے لئے EOM اور طویل مدتی رجحان کے لئے VORTEX کو یکجا کرتی ہے تاکہ صرف طویل مدتی سمت کا تعین کیا جاسکے۔

فوائد کا تجزیہ

  • اس حکمت عملی میں تین اہم اقسام کے اشارے شامل ہیں جن میں اتار چڑھاؤ ، حجم قیمت اور رجحان شامل ہیں تاکہ جامع فیصلوں اور مضبوط اشاروں کے ساتھ رجحان کی سمتوں کی نشاندہی کی جاسکے۔

  • ATR اور VORTEX دونوں میں مختلف مارکیٹوں سے شور کو فلٹر کرنے اور جھوٹے طویل سگنل سے بچنے کے لئے ہموار خصوصیات ہیں۔

  • صرف مختصر مدت کی واپسی سے خطرہ سے بچنے کے لئے مختصر مدت کے بغیر طویل عرصے سے زیادہ سے زیادہ ہوسکتا ہے.

  • رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر، یہ درمیانے اور طویل مدتی سمت کے مواقع اور اہم رجحان سے فوائد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  • ریئل ٹریڈنگ کی کارکردگی کی تصدیق اور پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنانے اور جانچنے کے لئے ناکافی بیک ٹسٹ ڈیٹا۔

  • واپسی یا رینج سے منسلک مارکیٹوں سے منافع کے مواقع تلاش کرنے میں ناکام، منافع کی صلاحیت کو محدود کرنا.

  • خالص رجحان کی حکمت عملی کچھ سرمایہ کو مقفل کرنے کے خطرات کے ساتھ پوزیشن کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کرسکتی ہے۔

  • زیادہ نقصان کی جگہ کے ساتھ ہیجنگ کے لئے مختصر کرنے کے قابل نہیں.

اصلاح کی ہدایات

  • ATR اور VORTEX کے لئے مختلف ادوار کے ٹیسٹ استحکام.

  • سٹاپ نقصان کے طریقوں کو متعارف کرانے کی کوشش کریں، مثال کے طور پر سٹاپ نقصان منتقل، وقت سٹاپ نقصان واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے.

  • اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں خطرے کو کم کرنے کے لئے اے ٹی آر اقدار پر مبنی پوزیشن سائزنگ مقرر کریں.

  • داخل ہونے کے وقت کی تصدیق اور غیر ضروری سرمایہ کو مقفل کرنے سے بچنے کے لئے اوسط ریورس فیکٹر شامل کریں.

نتیجہ

یہ طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی تین زمروں میں اے ٹی آر ، ای او ایم اور ورٹیکس کی تصدیق پر مبنی ہے ، اور صرف اہم رجحان سے فائدہ اٹھانے کے لئے مختصر مدت تک نہیں جاتی ہے۔ اس کے پاس جامع فیصلوں اور واضح سگنلز کا فائدہ ہے ، لیکن ناکافی ڈیٹا کی توثیق ، کمزور رسک کنٹرول کی صلاحیتوں کے نقصانات ہیں۔ اسٹاپ نقصان متعارف کرانے ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے اور پوزیشن سائزنگ جیسے علاقوں میں مستقبل میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )

//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)


//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)

//plot(ema_atr,color=color.white)

//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short

//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)

long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1 
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1 

strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.close("long",when=short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں