متحرک توازن لیوریج ای ٹی ایف سرمایہ کاری کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-19 11:09:29
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ہانگ کانگ ہینگ سینگ انڈیکس ای ٹی ایف (00631 ایل) کو سرمایہ کاری کا ہدف بناتی ہے اور نقدی کی پوزیشن اور پوزیشن تناسب کو متحرک طور پر ریئل ٹائم میں سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کی واپسی اور خطرے کو متوازن کرنے کے لئے ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت کے بغیر آسان اور آسان ہے اور ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو مارکیٹ کو کثرت سے چیک نہیں کرسکتے ہیں۔

اصول

  1. ابتدائی طور پر 00631L خریدنے کے لئے کل فنڈز کا 50 فیصد سرمایہ کاری؛

  2. غیر حاصل شدہ منافع اور باقی نقد رقم کے درمیان تناسب کی نگرانی کریں؛

    5 فیصد پوزیشن فروخت کریں جب غیر منقولہ منافع 10 فیصد تک باقی نقد رقم سے زیادہ ہو؛

    جب بقایا نقد رقم غیر حاصل شدہ منافع سے 10 فیصد زیادہ ہو تو پوزیشن میں 5 فیصد کا اضافہ کریں۔

  3. پورٹ فولیو کی واپسی اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک طور پر پوزیشن اور نقد تناسب کو ایڈجسٹ کریں.

فوائد کا تجزیہ

  1. مارکیٹ کے حالات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت کے بغیر کام کرنے کے لئے آسان اور آسان؛

  2. متحرک طور پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے سے سرمایہ کاری کے خطرے کا مؤثر طریقے سے انتظام ہوتا ہے۔

  3. بروقت سٹاپ نقصان یا منافع لینے کے لئے دو طرفہ ٹریکنگ؛

  4. ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو اکثر مارکیٹ کو چیک نہیں کرسکتے ہیں۔

خطرات اور تخفیف

  1. لیورجڈ ای ٹی ایف میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔

    آہستہ آہستہ پوزیشن بلڈنگ اور اسپیسڈ سرمایہ کاری کو اپنانا۔

  2. وقت پر نقصان کو روکنے میں ناکام؛

    زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان لائن مقرر کریں.

  3. تجارتی اخراجات میں اضافہ؛

    پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کو کم کرنے کے لئے توازن کی حد کو آرام دہ بنائیں.

اصلاح کے خیالات

  1. پوزیشن اور نقد تناسب کو بہتر بنانا؛

  2. مختلف ETF مصنوعات میں ٹیسٹ ریٹرن کی تاثیر؛

  3. سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کے اشارے شامل کریں.

نتیجہ

متحرک توازن پورٹ فولیو کی تعمیر کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت کے بغیر سرمایہ کاری کے خطرات کو کنٹرول کرتی ہے۔ کام کرنے میں آسان ، یہ ایک انتہائی عملی مقداری سرمایہ کاری کی حکمت عملی ہے جو ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو اکثر مارکیٹ کی جانچ نہیں کرسکتے ہیں۔


/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)

// 设置本金
capital = 1000000

// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2022, 10, 6) 
next_date = timestamp(2022, 10, 7)  // 較好的開始日
//start_date = timestamp(2022, 3, 8) 
//next_date = timestamp(2022, 3, 9)  // 較差的的開始日 
sell_date = timestamp(2024, 1, 19) 
end_date = timestamp(2024, 1, 21)  // 结束日期为2024年01月21日

// 判断是否在交易期间
in_trade_period = time >= start_date and time <= end_date
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital  + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑:在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date

// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
    strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入

// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//

// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//

strategy.order("Sell_all",  strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)

// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)



مزید