سپر اے ٹی آر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
سپر اے ٹی آر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے پر مبنی ایک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتا ہے ، اور اس میں اے ٹی آر کے کئی گنا کو روکنے کی لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے اے ٹی آر اشارے کا حساب لگاتی ہے ، جس میں اے ٹی آر اشارے پچھلے N دن میں اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت کا ایک متحرک اوسط ہے ، جو مارکیٹ کے خطرے اور اتار چڑھاؤ کی نمائندگی کرتا ہے۔ حکمت عملی ہمیں اے ٹی آر کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس میں عام اے ٹی آر یا ایس ایم اے کا حساب کتاب کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
اس کے بعد اے ٹی آر قدر کے مطابق ایک ضرب کو ٹریک اپ اور ڈاؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، یعنی ٹریک اپ کا حساب لگایا جاتا ہے۔close - Multiplier * ATRٹریک کے نیچے حساب:close + Multiplier * ATRیہ اے ٹی آر اشارے پر مبنی رجحانات کا ایک چینل ہے۔
اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا موجودہ قیمت نے چینل کو ٹوٹ کر اوپر یا نیچے کی ٹرینڈ میں داخل کیا ہے۔ اگر قیمت ٹوٹ کر اوپر کی ٹرینڈ میں داخل ہوتی ہے تو اسے نیچے کی ٹرینڈ میں داخل کیا جاتا ہے۔ اگر قیمت ٹوٹ کر نیچے کی ٹرینڈ میں داخل ہوتی ہے تو اسے اوپر کی ٹرینڈ میں داخل کیا جاتا ہے۔ جب ٹرینڈ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم correspondingly خریدتے اور بیچتے ہیں۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی نے ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کو بھی مقرر کیا ہے، جو صرف مخصوص تاریخوں کے دوران تجارت کرتی ہے.
اسٹریٹجک فوائد
یہ اشارے چینل پر مبنی رجحانات کی نگرانی کی حکمت عملی ہے جس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکیں
- اے ٹی آر اشارے میں اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اسٹاپ نقصان کی لائن زیادہ معقول ہے
- داخلہ کی درستگی میں اضافہ کرنے کے لئے کوریج کی توڑ کا فیصلہ کرنا
- اے ٹی آر کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ، حکمت عملی میں زیادہ لچک
- اہم واقعات سے بچنے کے لئے حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لئے ٹریڈنگ وقت کی کھڑکیوں کو ترتیب دیں
مجموعی طور پر ، یہ ایک سادہ اور عملی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ بہتر منافع حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- مارکیٹ میں شدید تبدیلیوں کی صورت میں ، اے ٹی آر اشارے مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کا جواب دینے سے قاصر ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصانات بہت زیادہ نرمی کا شکار ہوجاتے ہیں۔
- جب متعدد رائے متفق نہیں ہوتی ہے تو ، قیمتوں میں چینل میں اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس سے تجارت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
- فکسڈ ضارب کی ترتیب تمام اقسام کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا، مختلف اقسام کے لئے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے
- setWindow ٹریڈنگ کے مواقع کو محدود کرتا ہے، اور اگر آپ اسے ٹھیک سے سیٹ نہیں کرتے ہیں تو، آپ بہتر ٹریڈنگ کے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں
ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل اقدامات کر سکتے ہیں:
- مارکیٹ کی حالت کا اندازہ لگانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، اے ٹی آر اشارے پر انحصار کرنے سے گریز کریں
- فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ ، غیر فعال بریک آؤٹ کے خطرات سے بچنے کے لئے
- مختلف نسلوں کی تاریخی خصوصیات کے مطابق مناسب ضرب کا انتخاب
- سیٹ ونڈو کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کے لئے اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ اس کی ترتیب مناسب ہے
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے مزید گنجائش موجود ہے:
- متحرک اصلاح کے لئے ضرب کو مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ متعارف کرایا جاسکتا ہے
- جذباتی اشارے جیسے فیصلے کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ لیورز ، چینل کی حد کو بہتر بنائیں
- ٹرانزیکشن حجم میں اضافہ یا غیر فعال ہونے سے بچنے کے لئے تعدد کی تصدیق
- اعلی درجے کی ٹائم بیسڈ پالیسی فریم ورک کا استعمال کرتے ہوئے بیک ٹیسٹ
ان اصلاحات سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں مزید بہتری آسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملیoverall ایک بہت ہی عملی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے موافقت کا راستہ بناتا ہے ، اور اس راستے کو توڑنے کے لئے خرید و فروخت کا وقت طے کرتا ہے۔ حکمت عملی آسان ہے ، اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('B厂长 @超级趋势精简优化版', overlay=true)
Periods = input(title='ATR周期', defval=10)
src = input(hl2, title='价格数据源')
Multiplier = input.float(title='ATR 乘数', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='更改ATR计算方法', defval=true,tooltip = '默认为art否则sma(ta.tr,ATR周期)')
showsignals = input(title='显示买入/卖出信号', defval=false)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='上涨趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='买点', text='买点', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='下跌趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='卖点', text='卖点', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
FromMonth = input.int(defval=9, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Year', minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if longCondition and window()
strategy.entry('BUY', strategy.long, comment = '做多')
shortCondition = sellSignal
if shortCondition and window()
strategy.entry('SAL', strategy.short, comment = '做空')
buy1 = ta.barssince(buySignal)
sell1 = ta.barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na