Momentum Absolute Value Indicator Strategy
ChaoZhang
جائزہ
متحرک مطلق قیمت اشارے کی حکمت عملی متحرک اشارے سی ایم او کا ایک بہتر ورژن ہے جو تسار چانڈے نے تیار کیا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کی مطلق متحرک مقدار کا حساب لگاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ مارکیٹ اس وقت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے یا نہیں ، تاکہ مارکیٹ میں درمیانی مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے ایک بہتر سی ایم او اشارے ہے جسے AbsCMO کہا جاتا ہے۔ AbsCMO کا حساب کتاب فارمولہ یہ ہے:
AbsCMO = abs(100 * (最新收盘价 - Length周期前的收盘价) / (Length周期内价格波动绝对值的简单移动平均 * Length))
ان میں ، لمبائی اوسط مدت کی لمبائی کی نمائندگی کرتی ہے۔ AbsCMO قدر کی حد 0 سے 100 ہے۔ یہ اشارے مارکیٹ کی درمیانی مدت کے رجحانات اور اوور بیئر اوور سیل علاقوں کا واضح اندازہ لگانے کے لئے حرکیات کی سمت اور شدت کی مونومینٹیلیٹی کو جوڑتا ہے۔
جب AbsCMO اوپر سے مخصوص اوپری ٹریل (ڈیفالٹ 70) کو عبور کرتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوپری خرید ، اور خالی ہوجاتی ہے۔ جب AbsCMO نیچے سے مخصوص اوپری ٹریل (ڈیفالٹ 20) کو عبور کرتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوپری فروخت ، اور زیادہ کام کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
دیگر متحرک اشارے کے مقابلے میں ، AbsCMO اشارے کے درج ذیل فوائد ہیں:
- قیمتوں کی مطلق حرکیات کی عکاسی کرنے کے لئے مارکیٹ کے وسط مدتی رجحانات کا زیادہ درست اندازہ لگانا؛
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ “اس طرح کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ، زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملات میں ” ۔
- 0 سے 100 تک کی حد، جو کہ ایک سے زیادہ اقسام کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔
- مارکیٹ کے درمیانی مدت کے رجحانات پر رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ، مختصر مدت میں شدید اتار چڑھاؤ کے لئے غیر حساس؛
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، لچکدار.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
- درمیانی مدت کے اشارے ، جو قلیل مدتی اتار چڑھاو کے لئے کافی حساس نہیں ہیں۔
- ڈیفالٹ پیرامیٹرز تمام اقسام کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے.
- طویل عرصے تک پوزیشن رکھنے سے بڑی واپسی ہوسکتی ہے۔
مناسب طریقے سے پوزیشن کی مدت کو کم کرنے، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، یا دیگر اشارے کے مجموعے کے ساتھ استعمال کرکے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- آبس سی ایم او کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ زیادہ اقسام کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو فلٹر کرنا؛
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور روک تھام کے قواعد وضع کریں؛
- گہری سیکھنے جیسے ٹکنالوجیوں کے ساتھ مل کر بہتر داخلے کے مقامات تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
متحرک مطلق قدر اشارے کی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا عملی درمیانی مدت کی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کی درمیانی مدت کی مطلق متحرک خصوصیات کا جواب دیتا ہے ، جو مارکیٹ کے درمیانی مدت کے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک مضبوط فیصلے ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی قلیل مدتی شدید اتار چڑھاؤ کے لئے حساس نہیں ہے ، اور اس میں کچھ خطرہ موجود ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اشارے فلٹرنگ ، اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار جیسے مزید بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی عملی کارکردگی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
// This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar
// Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer,
// Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For
// more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the
// book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators
// such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely
// related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to
// the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")