حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں RSI اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اوورلوڈ اوور سیل سگنل کی نشاندہی کی جاسکے ، قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کرنے کے لئے برین بینڈ کا استعمال کیا جاسکے ، اور اس طرح کی ایک ہی لائن میں گولڈ فورک ڈیڈ فورک شکلیں ، تاکہ اس رجحان کے مختلف مراحل میں مارکیٹ کا فیصلہ کیا جاسکے ، اور منافع حاصل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اشارے شامل ہیں:
RSI اشارے: جب RSI اشارے کی لائن پر مقررہ اوور بائی لائن یا نیچے اوور سیل لائن کو پار کیا جاتا ہے تو ، اس کے مطابق زیادہ یا کم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔
برین بینڈ: جب قیمت برین بینڈ سے ٹکرا جائے تو اس پر عملدرآمد کیا جاتا ہے۔ جب قیمت برین بینڈ سے ٹکرا جائے تو اس پر عملدرآمد کیا جاتا ہے۔
اوسط لائن: ایک خاص دورانیے (جیسے 5 دورانیے) کے اندر سب سے زیادہ قیمت اور کم قیمت کا حساب لگائیں ، جب قیمت حالیہ 5 دورانیوں کی اونچائی سے زیادہ ہو تو زیادہ کریں؛ جب قیمت حالیہ 5 دورانیوں کی کم سے کم ہو تو خالی کریں۔
MACD: ایک معاون فیصلہ کن اشارے کے طور پر فوری لائن ، سست لائن اور MACD لائن کے گولڈ فورک ڈیڈ فورکس کا حساب لگائیں۔
یہ اشارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں ، ٹرینڈ کے حالات میں ، بروئنگ بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کے ٹوٹنے اور وسط محور میں واپسی کے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ اسٹریٹجک حالات میں ، مساوی لائن کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینڈ ٹرانسمیشن پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے توڑنے کا استعمال کرتے ہیں۔ اوورلوڈ اوورلوڈ حالات میں ، آر ایس آئی اشارے کے انتہائی قدر والے علاقے کا استعمال کرتے ہوئے الٹرا آپریشن کے ل.
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ ، درست فیصلہ کریں۔ آر ایس آئی ، برن بینڈ ، اور اوسط لائن جیسے اشارے ایک دوسرے کی توثیق کرتے ہیں ، جس سے ٹریڈنگ سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔
مختلف حالات کے لئے موزوں رجحان کی صورت میں برن بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے، اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے، RSI کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی صورت میں، بہت سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں
آپریٹنگ فریکوئینسی اعتدال پسند ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب زیادہ محتاط ہے ، زیادہ بار بار تجارت سے گریز کریں۔
پروگرام کی ساخت واضح ہے۔ کوڈ لکھنے کی وضاحتیں ، پڑھنے میں آسان اور دوبارہ استعمال میں آسان۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
پیرامیٹرز کو ترتیب دینے کا خطرہ۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دینے سے تجارتی سگنل کی غلطی ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بار بار جانچ کی ضرورت ہے۔
ایک سے زیادہ خالی سر سوئچنگ کا خطرہ۔ ایک سے زیادہ خالی سر سوئچنگ مارکیٹ کے موڑ کے نقطہ پر زیادہ کثرت سے ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ پوزیشن رکھنے کے وقت کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
پروگرامنگ کا خطرہ ہے۔ کوڈ میں کچھ منطقی غلطیاں ہوسکتی ہیں جن کا پتہ لگانا مشکل ہے ، جس کی وجہ سے غیر معمولی لین دین ہوتا ہے۔ غیر معمولی معاملات کو بہتر بنانے اور لاگ کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
منافع کو روکنے اور نقصانات کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں۔
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر ، غلط سگنل سے بچیں۔ مثال کے طور پر ، جب آپ برن بینڈ کو توڑتے ہیں تو ٹرانزیکشن حجم کی جانچ پڑتال کریں۔
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں ، تاریخی اعداد و شمار کی تربیت کا استعمال کریں ، اور پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں۔
گرافک ڈسپلے میں اضافہ، حکمت عملی کی کارکردگی کو ظاہر کرنے کے لئے.
بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے کو منتخب کرنے کے لئے ریٹرننگ کی اصلاح کریں.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد اشارے جیسے کہ اوسط لائن ، برن بینڈ اور آر ایس آئی کا استعمال کیا گیا ہے ، جو اشارے کے مجموعے کے ذریعہ فیصلہ کرتے ہیں ، اور تجارتی سگنل بناتے ہیں۔ حکمت عملی کے فوائد لچکدار ہیں ، اور فیصلہ درست ہے۔ خطرہ بنیادی طور پر پیرامیٹرز کی ترتیب اور طریقہ کار میں لاگو ہوتا ہے ، جس کی جانچ کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ، اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنایا جائے گا ، روکنے کے طریقہ کار میں اضافہ کیا جائے گا ، مشین لرننگ کی تربیت کے بہترین پیرامیٹرز کا استعمال کیا جائے گا ، اور گرافک انٹرفیس تیار کیا جائے گا ، نگرانی اور غیر معمولی ہینڈلنگ کی خصوصیات کو بہتر بنایا جائے گا۔
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-15 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MD strategy", overlay=true)
lengthrsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
source = close
lengthbb = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input(0, title = "Strategy Direction",minval=-1, maxval=1)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
lengthch = input( minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, lengthch)
downBound = lowest(low, lengthch)
ups = price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = sma(source, lengthbb)
dev = mult * stdev(source, lengthbb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
if (not na(close[lengthch]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)