Oscillating ریورسل CAT حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
جھٹکا ریورس سی اے ٹی حکمت عملی ایک تکنیکی اشارے پر مبنی مقداری تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور معاون مزاحمت کی پوزیشنوں کا اندازہ لگانے کے لئے ایم اے ، ای ایم اے اور دیگر اشارے استعمال کرتی ہے ، اور اس میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق بلیک سوانٹ اور ڈے ٹریل اشارے کے ساتھ مل کر ، کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے لئے رجحانات کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جھٹکا ریورسنگ کیٹ حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ ایم اے ، ای ایم اے اور دیگر تکنیکی اشارے کے ذریعہ مجموعی رجحانات کا اندازہ لگایا جائے ، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق بلیک سوان اور ڈے سوان اشارے کے ساتھ مل کر غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے مواقع کو پکڑ لیا جائے۔
ایس ایم اے ، ای ایم اے اور دیگر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ مثال کے طور پر ، ای ایم اے 149 پر ای ایم اے 169 کو توڑنا ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے ، ای ایم اے 144 کے نیچے ای ایم اے 169 کو توڑنا ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق بلیک سویون اشارے ، جس کا فارمولا ہے ((بند قیمت - افتتاحی قیمت) / اختتامی قیمت ◄ ۔ یہ کسی K لائن میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کی حد کی عکاسی کرتا ہے۔ جب بلیک سویون اشارے حد سے تجاوز کرتے ہیں ((جیسے 0.0191) ، اور اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے کم ہوتی ہے ، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے کی طرف غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوا ہے ، یہ ایک خالی سر ٹریڈنگ کا موقع ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق ڈے لائٹ سلنڈر اشارے ، بلیک سلنڈر اشارے کی طرح ، کسی خاص K لائن میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کی حد کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ڈے لائٹ سلنڈر اشارے حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اختتامی قیمت کھلنے والی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، یہ ایک کثیر جہتی تجارتی موقع ہے۔
غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے مواقع پر قبضہ کرنے کے بعد ، ای ایم اے جیسے اشارے کے الٹ پلٹ سگنل کا انتظار کریں اور کم خرید و فروخت کے ل.
اس حکمت عملی میں رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے اوسط لائن کا استعمال کیا جاتا ہے اور غیر معمولی معاملات کو پکڑنے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، جس سے کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے لئے واپسی کی تجارت ہوتی ہے ، جو زیادہ عام مقدار میں تجارت کی حکمت عملی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
زلزلے کی واپسی کی سی اے ٹی حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں:
غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے ، اعلی جیت کی شرح ہے۔ بلیک سوان اور ڈے سوان اشارے قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں ، یہ اتار چڑھاؤ اکثر الٹ جانے کا اشارہ کرتے ہیں ، لہذا تجارت کی جیت کی شرح زیادہ ہے۔
مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے قواعد کو طے کریں ، اور لہروں کے بہاؤ سے بچیں۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے معیار بہت واضح ہیں ، جو تاجر کے بے ترتیب اور جذباتی عمل سے بچنے میں معاون ہیں۔
متعدد پیرامیٹرز اور اشارے کو بہتر بنانے کے ل adjust ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کہ ایم اے اور ای ایم اے کے لئے دورانیہ پیرامیٹرز ، بلیک سوان اور ڈے سوان کے لئے پیرامیٹرز کی کم قیمتیں ، حکمت عملی کو مختلف اقسام اور تجارتی ماحول کے مطابق بہتر بنانے کے ل adjust ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ہائی فریکوئینسی اور کم فریکوئینسی ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں رجحان اور الٹ دونوں کو جوڑتی ہے ، مختلف ٹائم پیکیج استعمال کرنے کے لئے تشکیل دی جاسکتی ہے ، جو ہائی فریکوئینسی اور کم فریکوئینسی ٹریڈنگ کے منظرناموں کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کے کنٹرول کے ذرائع نسبتاً مکمل ہیں۔ حکمت عملی میں ٹریڈنگ فی صد کے طریقہ کار کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹاپ نقصان کی صفائی کا طریقہ کار ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
سی اے ٹی کی ہلچل مٹانے کی حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں ، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ۔ بلیک سوان اور ڈائی سوان جیسے پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کے اثر و رسوخ پر اہم اثر ڈالتی ہے ، اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جائے تو حکمت عملی کی منافع کی سطح کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔
واپسی کا خطرہ۔ جب مارکیٹ میں طویل یکطرفہ رجحان ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی سے کچھ مسلسل نقصان اور بڑی واپسی ہوسکتی ہے۔
جعلی توڑنے کا خطرہ۔ حقیقت میں ، کچھ قلیل مدتی جعلی توڑ اکثر پائے جاتے ہیں ، اور اگر پیرامیٹرز کی ترتیب بہت حساس ہے تو اس سے بہت زیادہ غیر ضروری تجارت ہوسکتی ہے۔
مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
پیرامیٹرز کی اصلاح کے لئے ایک طریقہ کار قائم کریں ، تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے سخت ریٹرننگ کی اصلاح کریں ، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیرامیٹرز کی ترتیب معقول ہو۔
معقول اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے انفرادی نقصان کی حد اور زیادہ سے زیادہ واپسی کو کنٹرول کر سکتا ہے.
پیرامیٹرز کی حساسیت کو ایڈجسٹ کریں۔ پیرامیٹرز کی ترتیبات کو زیادہ حساس ہونے سے بچیں ، فلٹرنگ کے کچھ شرائط شامل کریں ، جھوٹے ٹوٹ پھوٹ کی مداخلت سے بچیں۔
اصلاح کی سمت
ہلچل الٹ CAT حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے ، جس میں اہم اصلاح کی سمتیں ہیں:
بلیک سوان اور لائٹ سوان اشارے کو مزید بہتر بنایا گیا ہے ، جس میں مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے غیر معمولی اتار چڑھاؤ کی شناخت زیادہ درست اور جامع ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں ، نیورل نیٹ ورکس یا انٹیگریٹڈ لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرکے پیرامیٹرز کی تشکیل کو خود بخود بہتر بنائیں ، تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے ، تاکہ وہ مارکیٹ میں بدلاؤ کو بہتر طور پر اپنائے۔
گہرائی سے سیکھنے کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے گرافک شکلوں کی شناخت ، قیمتوں میں ردوبدل کے اشارے کا تعین کرنے میں معاون ہے ، اور حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بناتا ہے۔
دھندلا منطق کنٹرول پیرامیٹرز کی حساسیت میں اضافہ ، رجحان واضح ہونے پر پیرامیٹرز کو مستحکم رکھنا ، اور رجحان موڑ کے نقطہ پر پیرامیٹرز کی حساسیت میں اضافہ کرنا۔
مجموعی طور پر بہتر بنانے کے طریقوں جیسے غیر فعال جینیاتی الگورتھم ، ماڈلنگ آگ بجھانے کے الگورتھم کے ساتھ مل کر ، کثیر پیرامیٹرز کے مجموعی طور پر بہتر بنانے کے لئے۔
تجارت کی اقسام کو بڑھانا ، اسٹاک ، ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر اقسام کو شامل کرنا ، کراس مارکیٹ اربیٹنگ کرنا۔
سسٹم کے ماڈل اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ ، ہلچل کی واپسی کیٹ حکمت عملی حکمت عملی کو مزید مضبوط بنانے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے ، جس سے بہتر تجارتی نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
ہلچل کی واپسی کیٹ حکمت عملی جامع استعمال اوسط اور اپنی مرضی کے مطابق اشارے ، مارکیٹ کی واپسی کی موثر شناخت کے لئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کو لاگو کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ، ڈیفالٹ انٹری اور آؤٹ مارکیٹ کے قواعد ، قابل اصلاح جگہ ، وغیرہ کی شناخت کرنے کے فوائد ہیں ، جو پیرامیٹرز اور ماڈل کی اصلاح کے ذریعہ حکمت عملی کے اثر کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے خطرہ ، واپسی کا خطرہ ، جھوٹی کامیابی کا خطرہ وغیرہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا راستہ معقول ہے اور اس کی عمدہ عملی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy("BlackSwan strategy", overlay=true,
initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, commission_type= strategy.commission.percent, commission_value=0.075,pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period =="480" or timeframe.period =="240" or timeframe.period =="D" or timeframe.period =="720"
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// Inputs
a = input(1, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10, title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")
ma60 = sma(close,60)
ema144 = ema(close,144)
ema169 = ema(close,169)
ma20=sma(close,20)
plot(ema144,color=color.yellow, title="144")
plot(ema169,color=color.orange, title="169")
heitiane=(close-open)
heitiane:=abs(heitiane)
heitiane:=heitiane/close
if (inDateRange and heitiane >0.0191 and close<open) // and close>f3
strategy.entry("botsell20", strategy.short, comment = "黑天鹅追空"+tostring(heitiane))
if(crossover(ema144,ema169))
strategy.close("botsell20", comment = "平空")
if (inDateRange and heitiane >0.0191 and close>open) // and close>f3
strategy.entry("botbuy20", strategy.long, comment = "白天鹅追多"+tostring(heitiane))
if(crossunder(ema144,ema169))
strategy.close("botbuy20", comment = "平多")