مومینٹم بیسڈ ٹرینڈ سنکرونائزیشن کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک رجحانات کی ہم آہنگی کی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں رشتہ دار متحرک انڈیکس ((RMI) اور اپنی مرضی کے مطابق موجودہ رجحان اشارے کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک کثیر جہتی طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے ، جس میں متحرک تجزیہ کو رجحانات کے فیصلے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ، جس سے تاجروں کو زیادہ لچکدار اور حساس تجارتی طریقہ کار فراہم کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
RMI اشارے
آر ایم آئی اشارے رشتہ دار طاقت اور کمزوری انڈیکس (آر ایس آئی) کی ایک مختلف شکل ہے ، جس میں قیمتوں میں اضافے اور کمی کی حرکیات کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
RMI = 100 - 100 / ((1 + اوسط اضافہ / اوسط کمی)
- اوسط اضافہ پچھلے N ادوار کا اوسط اضافہ ہے
- اوسط کمی پچھلے N سائیکلوں کی اوسط کمی ہے
آر ایم آئی اشارے کی قیمت 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے ، اعداد و شمار کی زیادہ تعداد بڑھتی ہوئی رفتار کی نشاندہی کرتی ہے ، اور اعداد و شمار کی کم تعداد کم ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔
موجودہ رجحانات
موجودہ ٹرینڈ اشارے ٹرینڈ کی سمت اور متحرک حمایت یا مزاحمت کی جگہ کا تعین کرنے کے لئے حقیقی اتار چڑھاو کی حد ((ATR) اور منتقل اوسط کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس کا حساب کتاب فارمولا یہ ہے:
اپ ٹریک: منتقل اوسط + (ATR × F)
نیچے کی ٹریک: منتقل اوسط - (ATR × F)
منتقل اوسط پچھلے M دوروں کے اختتامی قیمتوں کا اوسط ہے
ATR ماضی M سائیکل کے لئے اوسط حقیقی اتار چڑھاو کی حد ہے
F حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ضرب ہے
جب قیمت موجودہ ٹرینڈ کے اوپر اور نیچے کی ٹریک کو توڑ دیتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان میں تبدیلی واقع ہوئی ہے ، اور ممکنہ طور پر داخل ہونے یا باہر نکلنے کا اشارہ ہے۔
حکمت عملی کی منطق
داخلے کی شرائط:
- زیادہ کریں: جب آر ایم آئی حد سے تجاوز کرجائے (جیسے 60) ، مضبوط بیل مارکیٹ کی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے ، اور قیمت موجودہ ٹرینڈ سے زیادہ ہے ، اور اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ رجحان اوپر کی طرف ہے ، تو زیادہ اندراج کریں۔
- بیکار: جب آر ایم آئی کم قیمت سے کم ہو (جیسے 40) ، جو ایک مضبوط ریچھ کی مارکیٹ کی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے ، اور قیمت موجودہ ٹرینڈ کے نیچے سے کم ہے ، اور اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ رجحان نیچے کی طرف ہے۔
کھیل سے باہر کی شرائط ((متحرک نقصان کے ساتھ):
- بہت زیادہ آؤٹ: جب قیمت موجودہ رجحان کے نیچے یا آر ایم آئی کے نیچے غیر جانبدار علاقوں میں گرتی ہے ، تو بیلوں کی کمزوری کی نشاندہی کرتے ہوئے آؤٹ ہوجائیں۔
- باہر نکلیں: جب قیمتیں موجودہ ٹرینڈ ٹریک کو توڑتی ہیں یا آر ایم آئی غیر جانبدار علاقے میں واپس آجاتی ہیں ، اور اس وقت نکل جاتی ہیں جب ریچھ کمزور ہوجاتے ہیں۔
متحرک سٹاپ نقصان کے حساب کے لئے فارمولہ:
- ایک سے زیادہ پوزیشنیں بنائیں: داخلہ کے بعد موجودہ ٹرینڈ کے نیچے کی قیمت کو روانگی کی قیمت بنائیں
- خالی پوزیشن: داخلے کے بعد موجودہ ٹرینڈ کو آؤٹ پٹ قیمت کے طور پر ٹریک کریں
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ آر ایم آئی کے متحرک فیصلے کو موجودہ رجحان کے رجحان اور متحرک روکنے کے ساتھ مل کر، رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہو.
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- فیصلہ سازی میں بہتری لانے کے لیے ایک کثیر سطحی فیصلہ ساز نظام، جس میں متحرک اشارے اور رجحانات کے اشارے شامل ہیں۔
- متحرک سٹاپ میکانیزم جو مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق سٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے
- ذاتی ترجیحات کے مطابق زیادہ ، فاریکس یا دو طرفہ تجارت کا انتخاب ، لچکدار
- RMI پیرامیٹرز مختلف سائیکل فیصلوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
- presentTrend Parameter ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی حساسیت کو کنٹرول کرنا
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- زیادہ ٹریڈنگ سگنل ، زیادہ تجارت کرنے میں آسانی ، جس سے تجارت کے اخراجات اور سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
- ڈبل ججنگ ، ممکنہ طور پر تجارت کے کچھ مواقع سے محروم
- اپنے ٹریڈنگ سٹائل کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- ٹرینڈ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے انسان کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ مخالف تجارت سے بچا جاسکے
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، رجحانات کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، انٹری کے شرائط کو مناسب طریقے سے نرمی ، پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانا ممکن ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- اعلی اتار چڑھاؤ کے وقت غلط اندراج سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر
- اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ داخلہ کے لئے کافی موجودہ طاقت موجود ہے
- متحرک سٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنانا تاکہ زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے
- رجحانات کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے دوبارہ داخلہ کی شرائط شامل کریں
- پیرامیٹرز کی اصلاح اور جانچ پڑتال ، زیادہ سے زیادہ منافع کے ل optim بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
متحرک رجحان کی ہم آہنگی کی حکمت عملی ایک کثیر سطحی تجارتی حکمت عملی ہے ، جس میں متحرک اشارے اور رجحان اشارے دونوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے ، جس میں فیصلہ کی درستگی ، خطرے پر قابو پانے کی عمدہ خصوصیات ہیں۔ اس حکمت عملی کو ذاتی ترجیحات کے مطابق لچکدار انداز میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور گہرائی سے اصلاح کرنے کے بعد ، رجحانات کی گرفتاری کے فوائد کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے قابل ، یہ ایک قابل سفارش تجارتی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("PresentTrend RMI Synergy - Strategy [presentTrading]", shorttitle="PresentTrend RMI Synergy - Strategy [presentTrading]", overlay=false)
// Inputs
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"])
lengthRMI = input.int(21, title="RMI Length")
lengthSuperTrend = input.int(5, title="presentTrend Length")
multiplierSuperTrend = input.float(4.0, title="presentTrend Multiplier")
// RMI Calculation
up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), lengthRMI)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), lengthRMI)
rmi = 100 - (100 / (1 + up / down))
// PresentTrend Dynamic Threshold Calculation (Simplified Example)
presentTrend = ta.sma(close, lengthRMI) * multiplierSuperTrend // Simplified for demonstration
// SuperTrend for Dynamic Trailing Stop
atr = ta.atr(lengthSuperTrend)
upperBand = ta.sma(close, lengthSuperTrend) + multiplierSuperTrend * atr
lowerBand = ta.sma(close, lengthSuperTrend) - multiplierSuperTrend * atr
trendDirection = close > ta.sma(close, lengthSuperTrend) ? 1 : -1
// Entry Logic
longEntry = rmi > 60 and trendDirection == 1
shortEntry = rmi < 40 and trendDirection == -1
// Exit Logic with Dynamic Trailing Stop
longExitPrice = trendDirection == 1 ? lowerBand : na
shortExitPrice = trendDirection == -1 ? upperBand : na
// Strategy Execution
if (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both") and longEntry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", stop=longExitPrice)
if (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both") and shortEntry
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", stop=shortExitPrice)
// Visualization
plot(rmi, title="RMI", color=color.orange)
hline(50, "Baseline", color=color.white)
hline(30, "Baseline", color=color.blue)
hline(70, "Baseline", color=color.blue)