1. مربع
  2. کثیر دورانیہ چلتی اوسط چینل رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

کثیر دورانیہ چلتی اوسط چینل رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-20 13:45:42
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک سوئنگ حکمت عملی ہے جو بڑے ٹائم فریم جیسے 8 گھنٹے کا استعمال کرتے ہوئے ، کرپٹو اور اسٹاک جیسے رجحان سازی کی منڈیوں کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک چینل کے طور پر دو اوسط لائنیں بنانے کے لئے الگ الگ اعلی اور کم پر لاگو ایس ایم اے ، ای ایم اے ، وی ڈبلیو ایم اے ، ایل ایم اے ، ایس ایم ایم اے ، ایل ایس ایم اے اور وی ڈبلیو ایم اے سمیت متعدد چلتی اوسط استعمال کرتی ہے۔

جب قریبی اعلی پر لاگو ہونے والی اوسط لائن سے اوپر ہو تو طویل ہوجائیں۔ جب قریبی کم پر لاگو ہونے والی اوسط لائن سے نیچے ہو تو مختصر ہوجائیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 7 مختلف قسم کے حرکت پذیر اوسط استعمال کیے جاتے ہیں جن میں ایس ایم اے ، ای ایم اے ، وی ڈبلیو ایم اے ، ALMA ، ایس ایم ایم اے ، ایل ایس ایم اے اور وی ڈبلیو ایم اے شامل ہیں۔ یہ ایم اے دو اوسط لائنیں پیدا کرنے کے لئے موم بتیوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں پر الگ الگ لاگو ہوتے ہیں۔

اعلی قیمتوں پر لگائی جانے والی اوسط لائن کو avg_high کہا جاتا ہے۔ کم قیمتوں پر لگائی جانے والی لائن کو avg_low کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لائنیں ایک چینل بناتی ہیں۔

جب قریب سے اوپر ہو تو طویل ہو. قریب سے نیچے ہو تو مختصر ہو.

طویل عرصے سے اسٹاپ نقصان avg_low ہے۔ منافع حاصل کرنا انٹری قیمت ہے * ((1 + tp_long) ۔ مختصر طور پر ، اسٹاپ نقصان avg_high ہے ، منافع حاصل کرنا انٹری قیمت ہے * ((1 - tp_short) ۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ منافع بخش بنانے کے لئے متعدد حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرنا ہے۔ قیمتوں میں تبدیلیوں پر مختلف ایم اے کی رد عمل کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ ان کا امتزاج زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تشکیل دیتا ہے۔

ایک اور فائدہ چینل نقطہ نظر ہے۔ چینل اسٹاپ نقصان کی حد کو محدود کرتا ہے اور سوئنگ ٹریڈنگ کے لئے موزوں خطرہ کو کم کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں دو اہم خطرات ہیں:

  1. متعدد ایم اے کا امتزاج پیرامیٹر ٹوننگ کو پیچیدہ بناتا ہے جس میں بہترین تلاش کرنے کے لئے بہت سارے ٹیسٹ اور اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے۔

  2. ضمنی یا غیر رجحان سازی مارکیٹوں میں، حکمت عملی نقصانات اور whipsaws پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے.

خطرات کو کم کرنے کے لئے ، واضح رجحانات کے ساتھ مصنوعات کا انتخاب کریں ، اور موجودہ مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر بیک ٹیسٹ اور اصلاح کریں۔

اصلاح کی ہدایات

مزید اصلاحات کے لئے شعبے:

  1. بہتر مجموعے تلاش کرنے کے لئے زیادہ قسم کے ایم اے کی جانچ کریں ، جیسے ایس ایم اے ، ای ایم اے ، کاما ، ٹی ای ایم اے وغیرہ۔

  2. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا تعین کرنے کے لئے ایم اے کی لمبائی اور چینل کی چوڑائی کو بہتر بنائیں۔

  3. ٹیسٹ مختلف منافع لینے اور سٹاپ نقصان کے طریقہ کار جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا متحرک اسٹاپ.

  4. رجحان کی پیمائش جیسے اے ڈی ایکس، اے ٹی آر کو شامل کریں تاکہ مارکیٹوں میں ہلچل سے بچنے کے لئے.

  5. غیر قانونی تجارت کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرز کے ساتھ انٹری اور ایگزٹ منطق کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

یہ سوئنگ ٹرینڈ کی پیروی کرنے والی حکمت عملی متعدد ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے منافع کو بہتر بناتی ہے اور چینلز کے ذریعے خطرے کو کم کرتی ہے۔ یہ پیرامیٹر کی اصلاح کے بعد ٹرینڈنگ مصنوعات کے لئے اچھی طرح کام کرتی ہے۔ لیکن رجحان کے الٹ جانے پر بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیچے کے خطرات کو کم کرنے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="High/Low channel swing", shorttitle="Multi MA swing", overlay=true)


fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

//////
length_ma= input(defval=12, title="Length Moving averages", minval=1)

////////////////////////////////SETUP///////////////////////////////////////////

sma_high   = sma(high, length_ma)
ema_high   = ema(high, length_ma)
wma_high   = wma(high, length_ma)
alma_high  = alma(high,length_ma, 0.85, 6)
smma_high = rma(high,length_ma)
lsma_high = linreg(high, length_ma, 0)
vwma_high = vwma(high,length_ma)



avg_high = (sma_high+ema_high+wma_high+alma_high+smma_high+lsma_high+vwma_high)/7

///////////////////////////////////////////

sma_low   = sma(low, length_ma)
ema_low   = ema(low, length_ma)
wma_low   = wma(low, length_ma)
alma_low  = alma(low,length_ma, 0.85, 6)
smma_low = rma(low,length_ma)
lsma_low = linreg(low, length_ma, 0)
vwma_low = vwma(low,length_ma)



avg_low = (sma_low+ema_low+wma_low+alma_low+smma_low+lsma_low+vwma_low)/7

////////////////////////////PLOTTING////////////////////////////////////////////


plot(avg_high , title="avg", color=color.green, linewidth = 4)
plot(avg_low , title="avg", color=color.red, linewidth = 4)

long= close > avg_high
short = close < avg_low

tplong=input(0.06, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(0.05, title="SL Long", step=0.01)

tpshort=input(0.045, title="TP Short", step=0.01)
slshort=input(0.05, title="SL Short", step=0.01)

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=long)
    strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
    strategy.close("long", when=crossunder(low,avg_low))
    
    
    strategy.entry("short",0,when=short)
    strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tpshort / syminfo.mintick, loss = close * slshort / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
    strategy.close("short",when=crossover(high,avg_high))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں