1. مربع
  2. ای ایم اے پر مبنی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی

ای ایم اے پر مبنی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-20 14:06:27
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ای ایم اے لائنز کے کراس اوور اصولوں کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ مناسب قلیل مدتی تجارت کی جاسکے اور جب قیمتیں کسی حد تک گرتی ہیں تو مناسب منافع حاصل کیا جاسکے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ 5 ای ایم اے لائنیں اپنائی جاتی ہیں ، خاص طور پر 10 دن ، 20 دن ، 50 دن ، 75 دن اور 200 دن کی لائنیں۔ تجارتی سگنل تیار کرنے کا منطق یہ ہے:

  1. جب قیمت 75 دن کی لائن سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور 50 دن کی لائن سے نیچے آجاتی ہے تو اسے مختصر پوزیشن لینے کے لئے مناسب قلیل مدتی پل بیک کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔

  2. مختصر ہونے کے بعد ، اگر 10 دن کی لائن 20 دن کی لائن سے نیچے گزر جاتی ہے تو ، مختصر پوزیشن کو برقرار رکھنا جاری رکھیں۔ جب 10 دن کی لائن 20 دن کی لائن سے اوپر واپس گزر جاتی ہے تو ، مختصر مدت کی تجارت کے اس دور کو مکمل کرنے کے لئے پوزیشن بند کریں۔

اس منطقی ڈیزائن کے ذریعے، قلیل مدتی میں قیمتوں میں بڑے اتار چڑھاؤ کو پکڑا جاسکتا ہے تاکہ قیمتوں میں اضافے کے دوران فائدہ اٹھایا جاسکے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کے سادہ اور واضح اشاروں میں ہے جو لاگو کرنا آسان ہے۔ صرف کئی چلنے والے اوسط کی کراس اوور صورتحال کی وجہ سے ، تجارتی فیصلے بغیر کسی پیچیدہ ماڈل اور تاریخی اعداد و شمار کے بغیر آسانی سے کیے جاسکتے ہیں ، جس سے عمل درآمد کی مشکل کم ہوجاتی ہے۔

مزید برآں، متعدد ای ایم اے لائنوں کا مشترکہ استعمال مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور معقول تجارتی فیصلے کرنے کے لئے درمیانی سے قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کے وقت کو درست طریقے سے تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ قلیل مدتی میں قیمتوں میں پرتشدد اتار چڑھاؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ غیر کنٹرول شدہ تیز اضافے یا گرنے سے اسٹاپ نقصان یا منافع کی لائنیں ٹوٹ سکتی ہیں ، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ نیز ، غلط پیرامیٹرز سے زیادہ بار بار تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں جو حکمت عملی کی منافع کو کم کرتے ہیں۔

خطرات پر قابو پانے کے لئے ، سگنل کی تعدد کو مناسب سطح پر برقرار رکھنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔ ہر تجارت میں بڑے پیمانے پر نقصانات سے بچنے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حدیں بھی طے کی جانی چاہئیں۔ دستی مداخلت کی ضرورت ہے نیز مارکیٹ کے خصوصی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، حکمت عملی کی تجارت کو معطل کرنا۔

اصلاح

بنیادی اصلاح کی جگہ پیرامیٹر ٹوننگ میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مجموعے کا تجربہ کیا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر پورٹ فولیو تلاش کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، زیادہ سے زیادہ متحرک اوسط متعارف کروائے جاسکتے ہیں جیسے 60 دن اور 120 دن کی لائنیں تاکہ ایک بھرپور سگنل ماخذ تشکیل دیا جاسکے۔

آپٹیمائزیشن کو اسٹاپ نقصان اور منافع لینے جیسے پہلوؤں کے ارد گرد بھی کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے نرم کرنے سے غلط اسٹاپ کا امکان کم ہوسکتا ہے۔ منافع لینے کی حد کو تنگ کرنے سے منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ یہ پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ کے لئے بیک ٹیسٹ کے نتائج پر مبنی ہونے کی ضرورت ہے۔

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ حکمت عملی مجموعی طور پر کافی آسان ہے۔ بنیادی ای ایم اے کراس اوور سگنلز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ، یہ ایک قابل عمل قلیل مدتی تجارتی حربے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کا فائدہ واضح سگنلز میں ہے جو انجام دینے میں آسان ہیں ، جو درمیانی سے قلیل مدتی رجحان کی الٹ سے تجارتی مواقع کو مؤثر طریقے سے استعمال کرسکتے ہیں۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے ، منافع کی ترتیبات کو بہتر بنانے کے ذریعے مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theswissguy

//@version=5
strategy("Jan 2024 Daily (Short)", initial_capital = 10000, overlay=true, commission_value = 1)

// use closing prices as data source throughout calcs.
ema_source = close
price = close

// set up the EMA curves.
ema10 = ta.ema(ema_source, 10)
ema20 = ta.ema(ema_source, 20)
ema50 = ta.ema(ema_source, 50)
ema75 = ta.ema(ema_source, 75)
ema200 = ta.ema(ta.ema(ema_source, 200), 35)

plot(ema10, color=color.red, title="EMA10")
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA20")
plot(ema50, color=color.green, title="EMA50")
plot(ema75, color=color.yellow, title="EMA75")
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA200", linewidth = 4)

// if EMA50 <= price <= EMA75 AND EMA10 < EMA20 - sell
dailySellIndicator = ta.crossover(price, ema75) and ta.crossunder(price, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema20) 
dailyBuyIndicator = ta.crossover(ema10, ema20)

if(dailySellIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.short)
else if(dailyBuyIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.long)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں