حکمت عملی کی پیروی کرنے والا اوسط رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ڈی ایم آئی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں + ڈی آئی اور - ڈی آئی کی کراسنگ کی نگرانی کرکے اسٹاک کی قیمتوں کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، جس میں رجحان کی کمزوری کی نشاندہی کرنے کے لئے اے ڈی ایکس اشارے کے ساتھ کام کیا جاتا ہے ، تاکہ رجحانات کی پیروی کی جاسکے۔ جب + ڈی آئی کے اوپر - ڈی آئی کے ذریعے ایک سے زیادہ داخلہ ہوتا ہے ، اور جب اسٹاپ نقصان کی قیمت ٹرگر ہوتی ہے یا - ڈی آئی کے نیچے + ڈی آئی کے ذریعے کھل جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ڈی ایم آئی اشارے کے دو اجزاء استعمال کیے گئے ہیں: + ڈی آئی اور - ڈی آئی۔ + ڈی آئی نے عروج کی رفتار کی پیمائش کی ، + ڈی آئی اوپر - ڈی آئی کا مطلب ہے کہ خریداروں کی عروج کی رفتار مضبوط ہے۔ - ڈی آئی نے زوال کی رفتار کی پیمائش کی ، - ڈی آئی نیچے + ڈی آئی کا مطلب ہے کہ بیچنے والی کی زوال کی رفتار مضبوط ہے۔
جب + ڈی آئی پر پار - ڈی آئی ہوتا ہے تو ، یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی تشکیل کی نشاندہی کرتا ہے ، اس وقت حکمت عملی کثیر درجے کی ہے۔ داخلے کے بعد ، لکیری متحرک اسٹاپ نقصان سب سے زیادہ قیمت کے ایک خاص تناسب کو ٹریک کرتا ہے۔ جب قیمت میں واپسی ہوتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی قیمت اس کے ساتھ ہی نیچے آجاتی ہے ، اور اس سے پہلے کی کمائی کو کسی حد تک بند کردیا جاتا ہے۔
جب - ڈی آئی نیچے + ڈی آئی سے گزرتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ نیچے کی طرف رجحان کی جگہ لے لی گئی ہے ، اس وقت حکمت عملی کا صفایا ہے۔ رجحان کی طاقت اور کمزوری کو ADX اشارے سے پہچانا جاسکتا ہے ، ADX جتنا زیادہ ہے ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت کا رجحان زیادہ واضح ہے۔ لہذا ، حکمت عملی ADX کو بطور معاون فیصلہ کرنے والا اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے ، صرف اس وقت داخل ہوتی ہے جب ADX کسی خاص حد کے اندر ہو۔
مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں میں رجحانات کے نقطہ نظر کو پکڑنے اور منتقل اوسط رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے تین اہم پہلو ہیں:
ڈی ایم آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے درست اور قابل اعتماد ہے۔ ڈی ایم آئی سادہ حرکت پذیری اوسط جیسے اشارے کے مقابلے میں رجحان کی تبدیلی کا تعین کرنے میں زیادہ درست ہے۔
ADX اشارے کا استعمال رجحان کی طاقت اور کمزوری کی نشاندہی کرنے کے لئے ، اتار چڑھاؤ کے حالات میں بار بار تجارت سے گریز کریں۔ حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنائیں۔
لکیری متحرک سٹاپ میکانیزم، متحرک طور پر سٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، رجحان کی تبدیلی کے وقت ابتدائی سٹاپ. اور منافع کے کچھ حصوں کو تالا لگا، مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول.
حکمت عملی کے قواعد سادہ اور واضح ہیں ، آسانی سے سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لئے موزوں ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
کچھ خاص مارکیٹوں میں ڈی ایم آئی اشارے کے غلط ہونے کا امکان۔ ڈی ایم آئی تمام مارکیٹوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ جب رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہے۔
اسٹاک کی قیمتوں میں اچانک واپسی کا خطرہ ، اسٹاپ نقصان کی حد سے تجاوز کرنے کے بعد پھر گرنے کا خطرہ۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے کچھ بیئرنگ کی گنجائش موجود ہے۔
ADX پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کا خطرہ۔ ADX پیرامیٹرز حکمت عملی کے وقت کے نتائج پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں ، اگر یہ بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہو تو کارکردگی کو متاثر کرے گا۔
چونکہ لکیری متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ، لہذا تیز رفتار اضافے میں اسٹاپ نقصان سے بچنے کا خطرہ ہے۔ اس وقت اسٹاپ ٹریکنگ پیرامیٹرز کو مخصوص حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، سخت نقصانات ، عمل کے فریم ورک کو بہتر بنانے ، وغیرہ کے ذریعہ خطرے کو مزید کم کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے MACD ، KDJ اور دیگر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے معاون فیصلے کریں۔
مختلف نقصان کے طریقوں کی جانچ کریں ، جیسے منحنی حرکت سے ہونے والا نقصان ، وقت سے چلنے والا نقصان وغیرہ۔
پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کو بڑھانا ، رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے بعد پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ بڑھانا ، منافع کی شرح میں اضافہ کرنا۔
ہائی فریکوئینسی فیکٹر ، مشین لرننگ اور دیگر طریقوں کے ساتھ مل کر ڈی ایم آئی اور اے ڈی ایکس کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانا تاکہ حکمت عملی زیادہ ذہین ہو۔
زیادہ سے زیادہ واپسی کو سختی سے کنٹرول کرنے کے لئے خطرے کے بجٹ اور دیگر طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے، پروگریسڈ ونڈ کنٹرول ماڈیولز کو شامل کریں.
مختلف طریقوں سے تعاون سے حکمت عملی کی کارکردگی ، استحکام اور حفاظت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی طور پر چلانے کا منطق واضح اور آسان ہے ، ڈی ایم آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، اے ڈی ایکس اشارے رجحان کی طاقت کا تعین کرنے میں معاون ہیں ، لکیری متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی نسبتا stable مستحکم ہے ، لیکن ابھی بھی کچھ خطرات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مستقل طور پر بہتر جانچ کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور افادیت کو آہستہ آہستہ بہتر بنائیں۔ یقین ہے کہ یہ حکمت عملی متحرک اوسط ٹریکنگ قسم کی حکمت عملی کا ایک عمدہ نمائندہ بننے کی امید رکھتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//1.0 - 240202 @caddjax
strategy(title = "+DI Crossover", overlay=false)
//DMI + ADX Chart w/ overlay
// © jrregencia
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(6, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
adxmax = input.int(50, title="ADX Max Buying Area", minval=1, maxval=100)
adxmin = input.int(0, title="ADX Min Buying Area", minval=0, maxval=99)
//DI cross alert
DIPcross = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
plotshape(DIPcross, style = shape.cross , color=color.white, location=location.absolute)
plot(adx, color=color.rgb(255, 238, 0, 23), title="ADX", linewidth=2)
p1 = plot(plus, color=color.rgb(16, 137, 0, 31), title="+DI", linewidth=1)
p2 = plot(minus, color=color.rgb(143, 82, 255, 25), title="-DI", linewidth=1)
adxmaxl = hline(adxmax, title="ADX MaxLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
adxminl = hline(adxmin, title="ADX MinLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
fill(p1, p2, title="Cloud Fill", color = plus > minus ? color.teal : color.red, transp=50)
fill(adxmaxl, adxminl, title="ADX Fill", color=color.silver, transp=90)
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(3, title="Trail Long Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
// Determine entry condition
enterLong = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = high[1] * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Submit entry orders
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("XL TRL STP", stop=longStopPrice)