منتقل اوسط کراس اوور طویل مدتی اور مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں مارکیٹ میں خرید و فروخت کے وقت کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار میں اوسط لائن کراس شکل اور آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے طویل لائن رکھنے کے موڈ کو لاگو کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ریئل ٹائم میں بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جو بڑے پیمانے پر انڈیکس پر طویل لائن سرمایہ کاری کے لئے لاگو ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ای ایم اے کی اوسط پر سونے کی مورچا اور ڈیڈ فورکس کے ذریعہ خریدنے اور بیچنے کا وقت طے کرتی ہے۔ RSI اشارے کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ اوور بیئر اور اوور سیل حالت میں ہے۔
خاص طور پر ، خریدنے کے اشارے کا فیصلہ کرنے کی منطق یہ ہے کہ: جب قیمت ای ایم اے 20 سے نیچے اور ای ایم اے 50 سے اوپر کی طرف سے ایک سنہری کانٹا بنتی ہے تو خریدیں ، تاکہ رجحان کی تبدیلی کا زیادہ موثر اندازہ لگایا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، یہ بھی ضروری ہے کہ اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم اور پچھلے دن کی کم ترین قیمت سے کم ہو ، جس سے کچھ جھوٹے ٹوٹ پھوٹ کو ختم کیا جاسکے۔
ہم نے مندرجہ بالا خریداری کی شرائط کو مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ منسلک کیا ، اور 4 خریداری کے قواعد بنائے ، جو مختلف اوسط مدت اور مقدار کے مطابق ہیں۔ water_level.
جب فروخت سے باہر نکلنے کی بات کی جاتی ہے تو ، فیصلہ کرنے کی شرائط یہ ہیں: قیمت کے اوپر جب ای ایم اے 10 کا ڈاٹ فورک ہوتا ہے اور آر ایس آئی اشارے میں اوورلوڈ سگنل ظاہر ہوتا ہے تو فروخت کرنا؛ یا قیمت کے نیچے ای ایم اے 10 کا ڈاٹ فورک ہوتا ہے اور آر ایس آئی اوورلوڈ دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، کچھ منافع بخش تناسب کو پورا کرنے کی شرائط کو بھی چیک کیا گیا ہے۔ اس طرح منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر غلط فیصلے کے امکانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مساوی لائنوں کے کراس فارمیٹ کے ذریعہ مارکیٹ کے موڑ کا تعین کرکے رجحانات کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ ایک ہی مساوی لائن سسٹم کے مقابلے میں ، دوہری مساوی لائن کراسنگ کا طریقہ کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو بھی متعارف کرایا گیا ہے جو اوور بیئر اوور سیل زون کا تعین کرتا ہے ، جو تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے ذریعے بیچ ہولڈنگ قائم کی جائے۔ اس طرح کے پرامڈ ہولڈنگ کا طریقہ لاگت کی قیمتوں کو نیچے کی طرف منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جب رجحان ظاہر ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، مقدار کی تقسیم کو بھی حاصل کیا جاتا ہے ، جس سے ایک ہی رقم کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
یکساں لکیری نظام خود تاخیر کے لئے زیادہ حساس ہے اور اچانک واقعات پر بروقت ردعمل دینے میں ناکام ہے ، جس کی وجہ سے بروقت نقصان نہیں ہوسکتا ہے۔ اس خطرے کو روکنے کے نقطہ کو شامل کرکے کم کیا جاسکتا ہے۔
اس پالیسی میں خریداری کے وقت کی حد نہیں ہے ، اگر ترتیب کی غلطی ہو تو جلد خرید لیا جاسکتا ہے ، جس سے اسٹیلنگ بینڈ میں پھنس جاتا ہے۔ اس خطرے کو خریداری کے بینڈ کو محدود کرکے حل کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کے بیچوں بیچ ذخیرہ کرنے کے طریقہ کار سے یہ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے کہ ذخائر بہت بڑے ہوں اور ایک طرفہ توڑنے کا خطرہ برداشت نہ کرسکیں۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے پانی کی سطح کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار کو شامل کرکے اس خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اضافی نقصان کی حکمت عملی، جب قیمت کچھ اہم معاونت کی سطح سے نیچے گرتی ہے تو اس سے نیچے جانے کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
ٹریڈنگ سے پہلے کی توثیق کے ماڈیول کو شامل کریں ، بڑے پیمانے پر رجحان کی سمت کا تعین کریں ، اور صرف اس وقت پوزیشن لگائیں جب رجحان اوپر کی طرف ہو ، اس سے واپسی کی تجارت کے خطرے سے بچا جاسکتا ہے۔
خرید و فروخت کی حد کو محدود کریں ، صرف ایک خاص مدت کے اندر ہی ذخیرہ اندوزی کی جاسکتی ہے ، تاکہ پوزیشنوں کو جلد کھولنے سے بچایا جاسکے۔
مشین لرننگ الگورتھم کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں لمبی لائن کی پیمائش کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے ، جس میں دوہری مساوی لائن کراس شکل کا استعمال کیا گیا ہے جس میں آر ایس آئی کے اشارے کے ساتھ مل کر داخلے کی پوزیشن کا تعین کیا گیا ہے ، اور اس طرح کے ذخیرے کی تعمیر کے طریقہ کار کو زیادہ سے زیادہ کارکردگی حاصل کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے زیادہ تر اشاریہ جات اور اسٹاک پر لاگو ہوسکتی ہے ، یہ ایک عام طور پر استعمال ہونے والی لمبی لائن ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس حکمت عملی کے ممکنہ خطرے کے مقامات اور اس کے بعد کے اصلاح کے خیالات کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA_zorba1", shorttitle="3 NIFTY RSI EMA", overlay=true)
// Input parameters
qt1 = input.int(1, title="Quantity 1", minval=1)
qt2 = input.int(2, title="Quantity 2", minval=1)
qt3 = input.int(3, title="Quantity 3", minval=1)
qt4 = input.int(4, title="Quantity 4", minval=1)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// RSI(14) condition
rsi_threshold = 65
rsi_crossed_above_70 = ta.rsi(close, 14) > rsi_threshold
rsi_crossed_above_70_two_days_ago = ta.rsi(close[5], 14) > rsi_threshold or ta.rsi(close[4], 14) > rsi_threshold or ta.rsi(close[3], 14) > rsi_threshold
rsi_crossed_above_70_yesterday = ta.rsi(close[1], 14) > rsi_threshold
// Date range filter
start_date = timestamp(year=2021, month=1, day=1)
end_date = timestamp(year=2024, month=1, day=1)
in_date_range = true
// Profit condition
profit_percentage = input(1, title="Profit Percentage") // Adjust this value as needed
// Pyramiding setting
pyramiding = input.int(1, title="Pyramiding", minval=1, maxval=10)
// Buy conditions
buy_condition_1 = in_date_range and close < ema20 and close > ema50 and close < open and close < low[1]
buy_condition_2 = in_date_range and close < ema50 and close > ema100 and close < open and close < low[1]
buy_condition_3 = in_date_range and close < ema100 and close > ema200 and close < open and close < low[1]
buy_condition_4 = in_date_range and close < ema200 and close < open and close < low[1]
// Exit conditions
profit_condition = strategy.position_avg_price * (1 + profit_percentage / 100) <= close
exit_condition_1 = in_date_range and ((close > ema10 and ema10 > ema20 and ema10 > ema50 and ema10 > ema100 and ema10 > ema200 and close < open) and rsi_crossed_above_70_two_days_ago) and profit_condition and close < low[1] and close < low[2]
exit_condition_2 = in_date_range and ((close < ema10 and close[1] > ema10 and close < close[1] and ema10 > ema20 and ema10 > ema50 and ema10 > ema100 and ema10 > ema200 and close < open) and rsi_crossed_above_70_yesterday) and profit_condition and close < low[1] and close < low[2]
// Strategy logic
strategy.entry("Buy1", strategy.long, qty=qt1 * pyramiding, when=buy_condition_1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, qty=qt2 * pyramiding, when=buy_condition_2)
strategy.entry("Buy3", strategy.long, qty=qt3 * pyramiding, when=buy_condition_3)
strategy.entry("Buy4", strategy.long, qty=qt4 * pyramiding, when=buy_condition_4)
strategy.close("Buy1", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy2", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy3", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy4", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)