RSI اور MA کراس اوور کے لیے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2024-02-20 15:31:15 آخر میں ترمیم کریں: 2024-02-20 15:31:15
کاپی: 1 کلکس کی تعداد: 850
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

RSI اور MA کراس اوور کے لیے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

جائزہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کو دو مختلف ادوار کے ایم اے میڈین لائنوں کے ساتھ کراس کرنے کے ذریعہ مارکیٹ میں رجحانات اور انٹری کے داخلے کے وقت کا فیصلہ کرتی ہے۔ حکمت عملی صرف اس وقت زیادہ کام کرتی ہے جب آر ایس آئی اپنی 26 سیکنڈ کی اوسط سے اوپر ہو ، اور جب آر ایس آئی اپنی 26 سیکنڈ کی اوسط سے نیچے ہو تو خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے کال آؤٹ کریں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں 12 دور اور 26 دور کی دو ایم اے اوسط لائنیں استعمال کی گئیں۔ جب 12 دور کی فاسٹ لائن پر 26 دور کی سست لائن کو عبور کیا جاتا ہے تو ، اس بات کا یقین ہے کہ تجارت بڑھتی ہوئی رجحان میں داخل ہوگئی ہے۔ جب فاسٹ لائن نیچے سست لائن کو عبور کرتی ہے تو ، اس بات کا یقین ہے کہ تجارت گرتی ہوئی رجحان میں داخل ہوگئی ہے۔ حکمت عملی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر اوسط لائن میں سنہری کراس ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کام کیا جاتا ہے ، اور جب موت کا کراس ہوتا ہے تو اسے خالی کردیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کو اوورلوڈ اوورلوڈ علاقوں کا تعین کرنے کے لئے متعارف کرایا گیا ہے۔ صرف اس صورت میں جب آر ایس آئی اپنی 26 کی اوسط اوسط سے اوپر ہو تو ، اس کی اوسط پر گولڈ کراسنگ پر زیادہ پوزیشن کھولی جائے گی۔ صرف اس صورت میں جب آر ایس آئی اپنی 26 کی اوسط اوسط سے نیچے ہو تو ، اس کی اوسط پر موت کے کراسنگ پر خالی پوزیشن کھولی جائے گی۔ اس سے اس صورت میں جب تجارت کو اوورلوڈ یا اوورلوڈ کیا جاتا ہے تو اس کی پوزیشن پر مجبور ہونے سے بچا جاسکتا ہے ، اور اس طرح خطرہ پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

طاقت کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں میڈین لائن اور آر ایس آئی اشارے کا امتزاج کیا گیا ہے تاکہ رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے اور اس میں داخل ہونے کا وقت موثر طریقے سے اس رجحان کا سراغ لگایا جاسکے۔ آر ایس آئی اشارے کو بطور فلٹرنگ شرط متعارف کرانے سے پوزیشن کھولنے کی تعداد کم ہوسکتی ہے ، اور ہلکے حالات میں پھنسنے سے بچا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے بغیر ، اعلی آمدنی کے ل the رجحانات کی پوری طرح سے پیروی کی جاسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

چونکہ روکنے کی کمی نہیں ہے ، اگر غلط فیصلہ کیا جائے تو ، نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں شدید اضافہ ہوتا ہے تو ، اس سے زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر آر ایس آئی فلٹرنگ شرائط کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، یہ بھی ممکن ہے کہ داخلے کے اچھے مواقع سے محروم ہوجائیں۔

زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب پر غور کیا جاسکتا ہے۔ آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ بہتر فلٹرنگ کے حالات تلاش کیے جاسکیں۔ اگر مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اوسط کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں سست اوسط کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مختلف دورانیوں کے ایم اے میڈین لائن کے مجموعے کی جانچ کریں اور میڈین لائن پیرامیٹرز تلاش کریں جو موجودہ مارکیٹ کی خصوصیات سے زیادہ مماثل ہوں۔

  2. آر ایس آئی کے مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کی جانچ کریں ، مختلف فلٹرنگ حالات ، داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں۔

  3. نظام کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے یا فلٹرنگ شرائط کو شامل کریں۔ جیسے شامل کرنے کی صلاحیت کے اشارے ، تجارت کے حجم کے اشارے وغیرہ جو رجحانات کے فیصلے سے متعلق ہیں۔

  4. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کریں۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے ٹریکنگ اسٹاپ ، فیصد اسٹاپ ، متحرک اسٹاپ وغیرہ کی جانچ کی جاسکتی ہے۔

خلاصہ کریں۔

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر آسان اور براہ راست ہے ، جس میں رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مساوی لائنوں کو عبور کیا جاتا ہے ، آر ایس آئی نے پوزیشن کھولنے پر مجبور کرنے سے گریز کیا ، تاکہ رجحانات کی پیروی کرکے بہتر منافع حاصل کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، دیگر اشارے شامل کرنا وغیرہ کے ذریعہ اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ پیچیدہ متغیر مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہو۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
UseStopLoss = input(false,"UseStopLoss")
//rsiLong = true
rsi1 = rsi(close, 14)

window() => true

stopLoss = input(20, title = "Stop loss percentage(0.1%)")
//stopLoss = input(200, title = "Stop loss percentage(0.1%)")

maFastSource   = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 12, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 26, title = "Slow MA Period", minval = 1)

maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)

//12 and 26=9%; 3 and8=2%; 26 and 55=2%; when selling on a cross under
//maFastRSI = ema(rsi1, 12)
//maSlowRSI = ema(rsi1, 26)

fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = #7a8598, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = #e08937, linewidth = 2, style = line, transp = 50)


longEMA = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossunder(maFast, maSlow) // 5% in 2018
//exitLong = crossunder(close, maFast) // 15% in 2018
//exitLong = crossunder(rsi1, maFastRSI) // 13%

shortEMA = crossover(maSlow, maFast)
exitShort = crossover(maFast, maSlow)

//if (rsi1 < ema(rsi1,7))
//rsiLong = false

//if (longEMA and (rsi1 >= highest(rsi1,10)))
//if (longEMA)
if (longEMA and (rsi1 > ema(rsi1,26)))  //RSI ema values optimal from 19 to 35
    strategy.entry("LongId", strategy.long, when=window())

//strategy.close_all(when = rsi1 > 60) // 80=26%, 90=n/a, 70=15%, 60=16% long only
//strategy.close_all(when = (shortEMA and (rsi1 <= ema(rsi1,26)))) //10% gain in 2018 long only
//strategy.close_all(when = (rsi1 <= ema(rsi1,120))) //26=17% 14=2% 42=15%
//strategy.close_all(when = (shortEMA)) // 5% gain in 2018 long only
//strategy.close_all(when = exitLong) 

//if (shortEMA and not(rsiLong))
//if (shortEMA)
if (shortEMA and (rsi1 <= ema(rsi1,26)))
    strategy.entry("ShortId", strategy.short, when=window())

if (UseStopLoss)
    strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
    strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)