
یہ حکمت عملی ایک لمبی لائن رکھنے کی حکمت عملی ہے جس میں سادہ حرکت پذیر اوسط پر مبنی رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے ، جس میں مزاحمت کی حمایت کی لائن کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا اشارہ ہوتا ہے۔ قیمتوں کے محور اونچائیوں اور محور نچلی جگہوں کا حساب کتاب کرکے ، مزاحمت کی لائن اور حمایت کی لائنوں کا نقشہ بنائیں ، جب قیمت مزاحمت کی لائن کو توڑتی ہے تو زیادہ کریں ، جب سپورٹ لائن کو توڑتے ہیں تو صفائی کریں۔ یہ حکمت عملی واضح طور پر رجحان کے لئے موزوں اسٹاک کے لئے موزوں ہے ، جو بہتر رسک ریٹرن حاصل کرسکتی ہے۔
یہ حکمت عملی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے جس میں مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے ، پھر کلیدی نقطہ توڑنے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام قسم کی بریک ٹائپ حکمت عملی ہے۔ کلیدی نقطہ اور رجحان کا تعین کرکے ، جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اس خطرے کو کم کرنے کے لئے، سٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر، فکسڈ ڈسک کی اصلاح کے پیرامیٹرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے.
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام طور پر توڑنے والی حکمت عملی ہے ، جو پیرامیٹرز کی اصلاح اور لیکویڈیٹی پر انحصار کرتی ہے ، جو رجحانات کی پیروی کرنے والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔ ایک حوالہ فریم ورک کے طور پر ، یہ ماڈیول کو عملی ضرورت کے مطابق بڑھایا جاسکتا ہے ، جس میں نقصان کو روکنے ، سگنل فلٹرنگ اور دیگر میکانزموں کے ذریعہ خطرے کو کم کرنے اور استحکام کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CheatCode1
//@version=5
strategy("Quantitative Trend Strategy- Uptrend long", 'Steady Uptrend Strategy', overlay=true, initial_capital = 1500, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
inp1 = input.int(46, 'LookbackLeft')
inp2 = input.int(32, 'LookbackRight')
l1 = ta.pivothigh(close, inp1, inp2)
S1 = ta.pivotlow(close, inp1, inp2)
// plot(l1, 'Pivothigh', color.red, 1)
// // plot(S1, 'Pivot Low', color.red)
l1V = ta.valuewhen(l1, close, 0)
S1V = ta.valuewhen(S1, close, 0)
Plotl1 = not na(l1) ? l1V : na
PlotS1 = not na(S1) ? S1V : na
plot(Plotl1, 'Resistance', color.green, 1, plot.style_stepline, true)
plot(PlotS1, 'Support', color.red, 1, plot.style_stepline, true)
Priceforlong = close > l1V ? true : na
Priceforshort = close < S1V ? true : na
plotshape(Priceforlong ? high : na, 'p', shape.arrowup, location.abovebar, color.green, size = size.small)
plotshape(Priceforshort ? low : na, 's', shape.arrowdown, location.belowbar, color.red, size = size.small)
vol = volume
volma = ta.sma(vol, 20)
Plotl1C = ta.valuewhen(na(Plotl1), l1V, 0)
PlotS1C = ta.valuewhen(na(PlotS1), S1V, 0)
//Strategy Execution
volc = volume > volma
Lc1 = Priceforlong
Sc1 = Priceforshort
sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
sS = PlotS1 > Plotl1 ? close : na
if Lc1
strategy.entry('Long', strategy.long)
// if Sc1 and C2
// strategy.entry('Short', strategy.short)
if Priceforshort
strategy.cancel('Long')
if Priceforlong
strategy.cancel('Short')
// Stp1 = ta.crossover(k, d)
// Ltp1 = ta.crossunder(k, d)
// Ltp = d > 70 ? Ltp1 : na
// Stp = d < 30 ? Stp1 : na
if strategy.openprofit >= 0 and sL
strategy.close('Long')
if strategy.openprofit >= 0 and sS
strategy.close('Short')
takeP = input.float(2, title='Take Profit') / 100
stopL = input.float(1.75, title='Stop Loss') / 100
// // Pre Directionality
Stop_L = strategy.position_avg_price * (1 - stopL)
Stop_S = strategy.position_avg_price * (1 + stopL)
Take_S= strategy.position_avg_price * (1 - takeP)
Take_L = strategy.position_avg_price * (1 + takeP)
// sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
// sS = PlotS1 < Plotl1 ? close : na
// //Post Excecution
if strategy.position_size > 0 and not (Lc1)
strategy.exit("Close Long", stop = Stop_L, limit = Take_L)
if strategy.position_size < 0 and not (Sc1)
strategy.exit("Close Short", stop = Stop_S, limit = Take_S)