انتہائی الٹ سیٹ اپ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-21 14:08:09
ٹیگز:

جائزہ

انتہائی ریورس سیٹ اپ حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو انتہائی K- لائن ریورس کا استعمال کرتی ہے۔ یہ تازہ ترین K- لائن اور اوسط قدر کے ادارے کے سائز کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی ، اور جب ادارے کا سائز اوسط قدر سے زیادہ ہوتا ہے اور ریورس ہوتا ہے تو تجارتی سگنل تیار کرے گی۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر موجودہ K- لائن کے ادارے کے سائز اور K- لائن کے مجموعی سائز کا جائزہ لیتی ہے۔

اس میں تازہ ترین K- لائن کا ادارہ سائز (کھولنے اور بند کرنے کے درمیان فرق) اور K- لائن کا مجموعی سائز (سب سے زیادہ اور سب سے کم کے درمیان فرق) ریکارڈ کیا جائے گا۔

اس کے بعد اوسط حقیقی رینج چلتی اوسط (RMA) کا استعمال آخری 20 K لائنوں کے اوسط ادارے کے سائز اور K لائن کے سائز کا حساب کرنے کے لئے کریں۔

جب تازہ ترین K لائن بڑھتی ہے اور ادارے کا سائز اوسط ادارے کے سائز سے زیادہ ہے، اور مجموعی طور پر K لائن کا سائز بھی اوسط K لائن سائز سے 2 گنا زیادہ ہے، تو ایک طویل سگنل پیدا ہوتا ہے.

اس کے برعکس، جب آخری K لائن گرتی ہے اور ادارے کا سائز بھی مندرجہ بالا شرائط کو پورا کرتا ہے، تو ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے.

یعنی، تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں جب انتہائی K لائنز الٹ جاتے ہیں، اوسط اقدار کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

آسان الٹ کے لئے انتہائی K لائن کی خصوصیات کا استعمال کریں
غیر معمولی اعداد و شمار تلاش کرنے کے لئے ادارے کے سائز اور مجموعی طور پر K لائن سائز کے انتہائی اقدار کا موازنہ کریں
مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈائنامک اوسط کا حساب لگانے کے لئے آر ایم اے کا استعمال کریں
زیادہ قابل اعتماد سگنل کے لئے الٹ پیٹرن کے ساتھ یکجا کریں

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

انتہائی K لائنوں کو لازمی طور پر الٹ نہیں ہے، چلنے کے لئے جاری رکھ سکتے ہیں
غلط پیرامیٹر کی ترتیبات بہت حساس یا سست ہو سکتا ہے
اس کے لئے مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے ، جو استحکام کے لئے موزوں نہیں ہے۔
اکثر ٹریڈنگ سگنل پیدا کر سکتا ہے، ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ اور سلائڈج کے خطرات

خطرات کو کم کرنے کے لیے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یا سٹاپ نقصان کو کنٹرول نقصان میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم فلٹر شامل کریں
پیرامیٹر کی ترتیبات کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے استعمال کریں
رجحان کے اشارے کو یکجا کریں تاکہ طویل اور مختصر ریورس سے بچنے کے لئے
K لائن الٹ ہونے کا امکان فیصلہ کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں
سٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں

خلاصہ

انتہائی ریورس سیٹ اپ حکمت عملی تازہ ترین K- لائن کی انتہائی صورتحال کا جائزہ لے کر جب واپسی ہوتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس میں غیر معمولی انتہائی K- لائن کی خصوصیات کا استعمال کرنے کا فائدہ ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کے اقدامات کے ذریعے حکمت عملی کی بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Reversal Setup", overlay=true)

bodySize = input(defval=0.75)
barsBack = input(title="Lookback Period", type=input.integer, defval=20, minval=0)
bodyMultiplier = input(title="Bar ATR Multiplier", type=input.float, defval=2.0, minval=0)

myBodySize = abs(close - open)
averageBody = rma(myBodySize, barsBack)
myCandleSize = abs(high - low)
averageCandle = rma(myCandleSize, barsBack)

signal_long = open[1]-close[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and 
   high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and 
   open[1]-close[1] > averageBody and close > open
signal_short = close[1]-open[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and 
   high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and 
   close[1]-open[1] > averageBody and open > close

plotshape(signal_long, "LONG", shape.triangleup, location.belowbar, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", shape.triangledown, location.belowbar, size=size.normal)

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں