انتہائی سیٹ اپ کی حکمت عملی کو تبدیل کرنا
ChaoZhang
جائزہ
ریورسنگ انتہائی ترتیب کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں انتہائی K لائنوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تازہ ترین K لائنوں کے اجزاء کے سائز اور اوسط کے مطابق فیصلہ کرتا ہے ، اور جب اجزاء کا سائز اوسط سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ردوبدل ہوتا ہے تو ، تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر موجودہ K لائن کے جسمانی سائز اور مجموعی طور پر K لائن سائز کا فیصلہ کرتی ہے۔
اس میں تازہ ترین K لائن کا جسمانی سائز (کھلنے اور بند ہونے کی قیمتوں میں فرق) اور مجموعی K لائن کا سائز (زیادہ سے زیادہ قیمتوں اور کم سے کم قیمتوں میں فرق) ریکارڈ کیا جاتا ہے۔
پھر اوسط حقیقی رینج اوسط ((RMA) کا استعمال کرتے ہوئے اوسط ہستی کا سائز اور حالیہ 20 K لائنوں کا K لائن سائز کا حساب لگائیں۔
جب تازہ ترین K لائن آن ہوتی ہے اور ہستی کا سائز اوسط ہستی کے سائز سے بڑا ہوتا ہے ، اور مجموعی طور پر K لائن کا سائز بھی اوسط K لائن کے سائز سے 2 گنا بڑا ہوتا ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اس کے برعکس ، جب تازہ ترین K لائن گرتی ہے اور جسمانی سائز بھی مذکورہ بالا شرائط کو پورا کرتا ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انتہائی K لائن الٹ جاتی ہے تو ، اوسط قدر کا استعمال کرتے ہوئے ، تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- انتہائی K لائن کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے ، آسانی سے الٹنا
- غیر معمولی پوائنٹس تلاش کرنے کے لئے ، ہستی کے سائز اور مجموعی طور پر K لائن کے سائز کا موازنہ کریں
- RMA کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اوسط کا حساب لگانا ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق
- ریورس موڈ کے ساتھ مل کر ، سگنل زیادہ قابل اعتماد ہے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ایکسٹریم کے لائنز کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ چلتی رہ سکتی ہیں۔
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ حساس یا سست ہوسکتا ہے
- مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہے تاکہ مارکیٹ کو مستحکم کیا جاسکے۔
- ممکنہ طور پر زیادہ بار بار ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے سے ٹریڈنگ کی لاگت اور سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان شامل کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ٹرانزٹ کی فلٹرنگ میں اضافہ، جعلی ٹرانزٹ سے بچنے کے لیے
- اتار چڑھاؤ کے اشارے کے استعمال سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے متحرک ترتیب
- رجحانات کے اشارے کے ساتھ مل کر، زیادہ سے زیادہ خلا سے بچنے کے لئے.
- مشین لرننگ ماڈل میں K لائن الٹ جانے کے امکانات میں اضافہ
- نقصانات کی روک تھام میں شمولیت
خلاصہ کریں۔
ریورسنگ انتہائی ترتیب دینے والی حکمت عملی حالیہ K لائن کی انتہائی صورتحال کا فیصلہ کرکے ، جب ریورسنگ ہوتی ہے تو تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس میں غیر معمولی انتہائی K لائن کی خصوصیات کا فائدہ اٹھانے کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرہ بھی موجود ہے۔ اسٹریٹجی کی بہتر کارکردگی کو پیرامیٹرز کی اصلاح اور وینڈ کنٹرول کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Reversal Setup", overlay=true)
bodySize = input(defval=0.75)
barsBack = input(title="Lookback Period", type=input.integer, defval=20, minval=0)
bodyMultiplier = input(title="Bar ATR Multiplier", type=input.float, defval=2.0, minval=0)
myBodySize = abs(close - open)
averageBody = rma(myBodySize, barsBack)
myCandleSize = abs(high - low)
averageCandle = rma(myCandleSize, barsBack)
signal_long = open[1]-close[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and
high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and
open[1]-close[1] > averageBody and close > open
signal_short = close[1]-open[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and
high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and
close[1]-open[1] > averageBody and open > close
plotshape(signal_long, "LONG", shape.triangleup, location.belowbar, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", shape.triangledown, location.belowbar, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)