متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کی نقل و حرکت کے مطابق ہر تجارت کی پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کیا جائے۔ یہ منافع بخش ہونے پر پوزیشنوں کو خود بخود بڑھا سکتا ہے اور نقصان دہ ہونے پر پوزیشنوں کو خود بخود کم کرسکتا ہے ، جس سے واپسی کا اثر خود بخود بڑھ جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں درج ذیل اہم اقدامات کے ذریعے پوزیشنوں کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔
- پیرامیٹرز کو محدود کریں جیسے لیوریج تناسب ، زیادہ سے زیادہ پوزیشن ، وغیرہ
- اکاؤنٹ کے حقوق و منافع کا حساب لگانا ، بیس پوزیشن کا سائز حاصل کرنے کے لئے بیعانہ کے تناسب سے تقسیم کرنا
- بیس پوزیشن کے سائز اور زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی ترتیب کا موازنہ کریں ، ان دونوں کے درمیان کم سے کم قدر کو اصل پوزیشن کے طور پر لیں
- پوزیشن کھولنے کے وقت پوزیشن کا سائز اصل پوزیشن میں ایڈجسٹ کریں
- پوزیشن کا سائز اصل وقت میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جو منافع اور نقصان کی رقم اور اکاؤنٹ میں دلچسپی میں تبدیلی کے مطابق ہوتا ہے۔
مندرجہ بالا اقدامات پوزیشن کے سائز کی معقولیت کو یقینی بناتے ہیں ، اضافی پوزیشنوں سے پیدا ہونے والے خطرات سے بچنے کے ساتھ ساتھ پوزیشن کے سائز کو اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات سے منسلک کرتے ہیں ، جس سے منافع کے ساتھ ساتھ خود بخود اثر بڑھتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- پوزیشن کے سائز میں متحرک ایڈجسٹمنٹ ، بغیر کسی انسانی مداخلت کے
- پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات سے منسلک ہے ، جو خود بخود منافع بخش اثر حاصل کرسکتا ہے
- لیوریج اور زیادہ سے زیادہ پوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے، خطرے کے دروازے کو کنٹرول کریں
- منطق واضح اور آسان ہے، آسانی سے سمجھنے اور دوبارہ استعمال کرنے کے لئے
- دیگر حکمت عملیوں میں آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے، توسیع پذیر
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- جب پوزیشن بڑھ جاتی ہے تو ، نقصانات بھی بڑھ جاتے ہیں ، واپسی کے مواقع سے محروم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے
- پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کے ساتھ حقیقی وقت میں منسلک ہوتا ہے ، جو خاص مارکیٹ کے حالات میں زیادہ بار بار ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی غلط ترتیب سے زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کا خطرہ
- لیورج کا حد سے زیادہ ہونا بھی خطرہ کی حد سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے کا سبب بنتا ہے
معقول پیرامیٹرز کی ترتیب اور مناسب ریزرو فنڈز جیسے طریقوں سے مذکورہ بالا خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- سلائڈ پوائنٹ کی ترتیبات میں اضافہ کریں تاکہ ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہموار ہو
- پوزیشن کے سائز کو بہتر بنانے کے لئے حساب کتاب کے فارمولے، دیگر عوامل کو متعارف کرانے
- مخصوص مارکیٹ کے حالات میں جامد لاک پوزیشن کا سائز
- پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی کم سے کم یونٹ کی تبدیلی کی رقم مقرر کریں تاکہ زیادہ بار بار ایڈجسٹمنٹ سے بچا جاسکے
- پوزیشن میں ایڈجسٹمنٹ کے لئے قواعد و ضوابط میں اضافہ کریں تاکہ غیر ضروری ایڈجسٹمنٹ کو روکا جاسکے
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے سے ، حکمت عملی کے عمل کو زیادہ مستحکم اور قابل کنٹرول بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ پوزیشن کے سائز میں زیادہ حساس اور بار بار ایڈجسٹمنٹ سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات پر مبنی پوزیشن کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی خصوصیت ہے ، جو خود بخود منافع کے اثر کو بڑھا سکتی ہے۔ اس نے خطرے کے کنٹرول کے طور پر بیئرنگ اور زیادہ سے زیادہ پوزیشن قائم کی ہے ، اور منطق سادہ اور واضح ہے ، اور اسے سمجھنے اور دوبارہ تیار کرنے میں آسان ہے۔ ہم حکمت عملی کے فوائد اور خطرات کا تجزیہ بھی کرتے ہیں ، اور کچھ اصلاح کی تجاویز دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی خود کار طریقے سے منافع بخش تجارت کو حاصل کرنے کے لئے ایک لچکدار اور آسان استعمال کی سوچ پیش کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)
leverage = input(10000)
maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)
balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))
o = 1
ps = true
size = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l = balance3
w = balance2
if ps
size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
size := maxps
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)