حجم کی قیمت کے اشارے پر مبنی رجحان کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام حجم وزنی رجحان الٹ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد ممکنہ رجحان الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنا ہے ، اور جب قیمت اوسط سے ہٹ جاتی ہے تو منافع کمانا ہے۔ اس میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے حجم وزنی اوسط قیمت (VWAP) اور مقداری کوالٹی تخمینہ ترمیم (QE Mod) اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو اشارے استعمال کیے گئے ہیں: VWAP اور QQE Mod
وی ڈبلیو اے پی (VWAP) ایک ٹرانزیکشن حجم سے بھاری اوسط قیمت کی نمائندگی کرتا ہے ، جو ایک مدت کے دوران بند ہونے والی قیمتوں اور ٹرانزیکشن حجم کے ضرب کے مجموعی حصے کو اسی مدت کے دوران ٹرانزیکشن حجم کے مجموعی حصے میں تقسیم کرکے شمار کیا جاتا ہے۔ وی ڈبلیو اے پی (VWAP) ایک اثاثہ کی اوسط ٹرانزیکشن قیمت کی عکاسی کرتا ہے ، جس میں ٹرانزیکشن حجم کے مطابق وزن بڑھایا جاتا ہے۔
کیو کیو ای موڈ ایک مقداری کوالٹی تخمینہ اشارے کا ایک ترمیم شدہ ورژن ہے ، جس میں نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی) اور اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) کے عناصر کو مربوط کیا گیا ہے۔ یہ ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے مقامات کی نشاندہی کرنے اور رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔
جب بند ہونے والی قیمت VWAP اور QQE Mod کی قیمت سے زیادہ ہو تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیمت اوسط سے زیادہ ہو اور QQE Mod مضبوط دکھائے تو ، خریدنے کا ایک ممکنہ موقع ہے۔
جب بندش کی قیمت VWAP اور QQE Mod کی قیمت سے کم ہو تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب قیمت اوسط سے کم ہو اور QQE Mod کمزوری دکھائے تو ، فروخت کا ایک ممکنہ موقع ہے۔
اس حکمت عملی میں VWAP اور QQE Mod اشارے کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مقصد قیمتوں میں ردوبدل کی بروقت شناخت اور منافع کمانا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
قیمت اور حجم تجزیہ کے ساتھ مل کر۔ VWAP اشارے نے حجم کے مطابق قیمتوں کو وزن دیا ، تاکہ تجزیہ زیادہ حوالہ دار ہو۔
رجحانات اور بے ترتیب اتار چڑھاؤ کو الگ کریں۔ کیو کیو ای موڈ اشارے اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے کہ آیا قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ایک پائیدار رجحان ہے یا صرف بے ترتیب اتار چڑھاؤ ہے۔
بروقت ریورس سگنل کو پکڑیں۔ دونوں اشارے کا مجموعہ استعمال کرتے ہوئے ، جب قیمتوں میں ردوبدل ہوتا ہے تو جلد از جلد تجارتی سگنل تیار کیا جاسکتا ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز ◄ انڈیکس پیرامیٹرز مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر کیا جا سکتا ہے، مختلف ادوار اور اسٹاک کے مطابق ڈھال لیا ◄
اس حکمت عملی کو براہ راست ٹریڈنگ ویو میں پائن اسکرپٹ کا استعمال کرتے ہوئے لکھا جاسکتا ہے ، جس سے اس کی نمائش اور پیمائش آسان ہوسکتی ہے ، یا اسے ایم ٹی 4 / ایم ٹی 5 خودکار تجارت کے لئے ایم کیو ایل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے سخت ڈیزائن کے باوجود ، تجارت میں کچھ خطرات موجود ہیں ، جن میں شامل ہیں:
غلط سگنل کا خطرہ۔ تمام تکنیکی اشارے کی طرح ، VWAP اور QQE بھی غلط سگنل پیدا کرتے ہیں ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
واپسی کا خطرہ۔ اگر مارکیٹ میں کوئی بڑا جھٹکا پڑتا ہے تو ، اکاؤنٹ میں واپسی ہوگی۔ خطرے کو روکنے کے ذریعہ کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ۔ یہ ممکن ہے کہ پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے ، جو تاریخی اعداد و شمار کے لئے اچھا ہے ، لیکن ضروری نہیں کہ یہ مستقبل کے اعداد و شمار کے لئے کام کرے۔
ریئل ڈسک اور ریٹرننگ میں فرق۔ ریئل ڈسک کی قیمتوں میں ریٹرننگ سے فرق ہوسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کے اثر میں فرق پڑتا ہے۔
خود کار طریقے سے تجارت کا خطرہ۔ اگر خود کار طریقے سے تجارت کا استعمال کیا جاتا ہے تو ، سرور کی ناکامی ، نیٹ ورک کی خرابی اور دیگر تکنیکی خطرات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ایجنٹ اسٹاک کا انتخاب کریں۔ جیسے کہ زیادہ متحرک اسٹاک کا انتخاب کرنا ، VWAP اور QQE Mod کو زیادہ درست بناتا ہے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ QQE کی لمبائی ، ہموار مدت اور فلٹرنگ مدت کے پیرامیٹرز میں ترمیم کریں تاکہ بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
معقول اسٹاپ پوزیشن اور متحرک اسٹاپ حکمت عملی کے ساتھ مل کر ، واپسی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن فیس پر غور کریں۔ فیس اور سلائڈ پوائنٹس جیسے اخراجات کو ریٹرننگ اور فکسڈ ڈسک میں شامل کریں تاکہ حکمت عملی کی جانچ زیادہ درست ہو۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں۔ غلط سگنل کو کم کرنے کے ل other دوسرے عوامل جیسے ٹرانزیکشن کی توڑ ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے وغیرہ کو مدنظر رکھنا۔
خلاصہ کریں۔
پیمائش کی قیمت کے اشارے پر مبنی رجحان الٹنے کی حکمت عملی قیمت کے رجحان الٹنے کے نقطہ کو نشانہ بناتی ہے جس میں VWAP اور QQE Mod دونوں اشارے شامل ہیں۔ یہ حجم اور مضبوط اور کمزور اشارے کے تجزیے کو مدنظر رکھتا ہے ، جو مختصر الٹنے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو نافذ کرنا آسان ہے ، اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے ، یہ ایک قابل غور انتخاب ہے۔ تاہم ، تجارت میں غلط سگنل ، واپسی اور دیگر خطرات موجود ہیں ، پھر بھی اس پر سخت پیمائش اور خطرے کے کنٹرول کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and QQE Mod Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="QQE Length")
m = input(5, title="QQE Smoothing")
filterLength = input(5, title="QQE Filter Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.sma(close * volume, length) / ta.sma(volume, length)
// Calculate QQE Mod indicator
qqeMod(source, length, m, filterLength) =>
emaSource = ta.ema(source, length)
rsiValue = ta.rsi(source, length)
var float j = na
j := (1.0 - 1.0 / m) * nz(j[1]) + 1.0 / m * (rsiValue - 50)
upperBand = emaSource + filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
lowerBand = emaSource - filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
qqeModValue = j > 0 ? upperBand : lowerBand
[qqeModValue, upperBand, lowerBand]
[qqeModValue, upperBand, lowerBand] = qqeMod(close, length, m, filterLength)
// Generate trading signals
buySignal = close > vwapValue and close > qqeModValue
sellSignal = close < vwapValue and close < qqeModValue
// Plot signals on the chart
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)
// Print trading signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)