1. مربع
  2. ڈونچیئن موافقت پذیر اوسط چلنے والی ٹریڈنگ سسٹم

ڈونچیئن موافقت پذیر اوسط چلنے والی ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-21 15:08:27
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈونچیئن انکولی حرکت پذیر اوسط تجارتی نظام ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو قیمت کے رجحانات کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ڈونچیئن چینل اشارے کو طویل مدتی اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کے ساتھ مل کر استعمال کرتی ہے تاکہ قیمت کے رجحانات کا جائزہ لیا جاسکے اور قیمت کے رجحانات کو ٹریک کیا جاسکے اور رجحان کی تجارت کے لئے درمیانی سے طویل مدتی قیمت کے رجحانات کو حاصل کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی سب سے پہلے حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگاتی ہے۔ حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد سے مراد پچھلے موم بتی کی بندش کی قیمت سے لے کر موجودہ موم بتی کی سب سے زیادہ اور کم قیمتوں تک کی قیمت کی نقل و حرکت کی حد ہے۔ پھر یہ ڈونچیان چینل کی بینڈوڈتھ کے طور پر حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کے سادہ اوسط چلنے والے اوسط کا حساب لگاتا ہے۔ دو وقت کے ادوار کے چلتے ہوئے اوسط کے ساتھ مل کر ، یہ قیمت کے رجحان کا فیصلہ کرتا ہے۔ مخصوص فیصلے کے اصول مندرجہ ذیل ہیں:

جب قیمت طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے علاوہ بینڈوڈتھ اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کے علاوہ بینڈوڈتھ کو توڑ دیتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب قیمت طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے کم بینڈوڈتھ اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط سے کم بینڈوڈتھ سے کم ہوجاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ بندش کی شرائط طویل پوزیشنوں کو بند کرتی ہیں جب قیمتیں بینڈوڈتھ کے ذریعہ بڑھتی ہوئی لمبی اور مختصر حرکت پذیر اوسط سے کم ہوجاتی ہیں۔ جب قیمتیں بینڈوڈتھ کے ذریعہ بڑھتی ہوئی لمبی اور مختصر حرکت پذیر اوسط سے اوپر بڑھتی ہیں تو مختصر پوزیشنوں کو بند کرنا۔

اس طرح، حقیقی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ڈونچین چینل کے بینڈوڈتھ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے اور دوہری چلتی اوسط کے ساتھ فلٹرنگ کی طرف سے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے درمیانے اور طویل مدتی قیمت کے رجحانات کو ٹریک کر سکتی ہے، غلط سگنل کو کم کر سکتی ہے، اور مستحکم طویل مدتی تجارتی مواقع حاصل کر سکتی ہے.

طاقتوں کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. چینل بینڈوڈتھ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے حقیقی اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے جامد پیرامیٹرز سے بچنے اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے سے بچتا ہے.

  2. دوہری چلتی اوسط کے مجموعہ کو مؤثر طریقے سے شور فلٹر اور جھوٹے سگنل کو کم کر سکتے ہیں.

  3. درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے سے طویل مدتی منافع کے مواقع حاصل کرنے کے لئے بار بار تجارت اور کم تجارتی تعدد کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  4. حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، لاگو کرنے میں آسان ہے، غلطی برداشت، اور خودکار الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے.

خطرہ اور اصلاح

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے دوران طویل مدتی تجارت کے لئے بہترین انٹری ٹائمنگ کو پکڑنا مشکل ہے۔ اتار چڑھاؤ کے اشارے قلیل مدتی حالات کا اندازہ کرنے اور اندراجات کو بہتر بنانے میں مدد کرسکتے ہیں۔

  2. پیرامیٹرز کو مختلف شعبوں اور انفرادی اسٹاک کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے۔ متحرک طور پر بہتر پیرامیٹر پورٹ فولیو پر غور کیا جاسکتا ہے۔

  3. سٹاپ نقصان کے مقامات کو ہنگامی حالات سے اہم رجحان کی تبدیلیوں کے خلاف مناسب طور پر نرم کرنے کی ضرورت ہے۔

خلاصہ

خلاصہ میں ، ڈونچیئن موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط ٹریڈنگ سسٹم ایک مجموعی طور پر مستحکم ، آسان اور لاگو کرنے میں آسان مقداری حکمت عملی ہے۔ متحرک چینلز اور دوہری حرکت پذیر اوسط فلٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ درمیانی سے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتا ہے ، تجارتی تعدد کو کم کرسکتا ہے ، اور طویل مدتی پائیدار منافع حاصل کرسکتا ہے۔ اس دوران ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانا ، خطرات کو روکنا ، اور ہنگامی صورتحال میں موافقت کے ل stop مناسب اسٹاپ نقصان کو بھی نوٹ کرنا چاہئے۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی بقایا کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور درمیانی سے طویل مدتی الگورتھمک ٹرینڈ ٹریکنگ کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun

//@version=4
strategy("唐齐安移动平均交易系统", overlay=true)

longperiod = input(20,'长线')
shortperiod = input(5,'短线')
bandfactor = input(1.0,'')

TrueHigh = 0.0
TrueLow = 0.0
TrueRange = 0.0

TrueHigh := close[1] > high ? close[1] : high
TrueLow := close[1] < low ? close[1] : low
TrueRange := TrueHigh - TrueLow
AvgTrueRange = sma(TrueRange,longperiod)

MAlong = sma(close,longperiod)
MAshort = sma(close,shortperiod)
band =  AvgTrueRange * bandfactor

if close > MAlong[1] + band[1] and close >  MAshort[1] + band[1]
	strategy.entry("Long", strategy.long, when=strategy.position_size < 1)
else
	if close < MAlong[1] - band[1] and close < MAshort[1] - band[1]
		strategy.entry("Short", strategy.short, when=strategy.position_size > -1)

if close < MAlong[1] - band[1] or close < MAshort[1] - band[1]
	strategy.close("Long", when=strategy.position_size > 0)
else
	if close > MAlong[1] + band[1] or close > MAshort[1] + band[1]
		strategy.close("Short", when=strategy.position_size < 0)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں