ملٹی ٹائم فریم RSI اور اسٹاکسٹک حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ملٹی ٹائم فریم آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کی حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جس میں آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کے مجموعی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ کو زیادہ سے زیادہ خریدنے اور فروخت کرنے کا فیصلہ کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی چار ٹائم فریموں کے آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کے ساتھ مل کر ، مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات اور زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کا فیصلہ کرنے کے لئے ان کی اوسط قیمت کا استعمال کرتی ہے تاکہ ہر ٹائم فریم کے اشارے کا فائدہ اٹھایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
RSI اشارے
آر ایس آئی ایک طاقتور اوورلوڈ اوورلوڈ اشارے ہے جو ایک خاص وقت کے دوران اسٹاک کی اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی کی قیمت 0 سے 100 کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتی ہے۔ عام طور پر ، آر ایس آئی 70 سے زیادہ اوورلوڈ اور 30 سے کم اوورلوڈ ہے۔
اس حکمت عملی میں 14 RSI اشارے استعمال کیے جاتے ہیں اور 1 ماہ، 1 دن، 4 گھنٹے اور 1 گھنٹے کے 4 ٹائم فریموں پر RSI کی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔
2. بے ترتیب اشارے٪ K
بے ترتیب اشارے٪ K ایک اشارے ہے جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوور بیو یا اوور سیل رینج ہے ، جس کی قدر 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے۔ عام طور پر ، 80 سے زیادہ بے ترتیب اشارے اوور بیو کے لئے ہوتے ہیں ، اور 20 سے کم اوور سیل کے لئے ہوتے ہیں۔
اس حکمت عملی میں ، بے ترتیب اشارے٪ K کی لمبائی 14 ، ہموار 3 ہے ، اسی طرح مذکورہ بالا 4 ٹائم فریموں کی قدر حاصل کریں۔
3. اوسط مجموعہ
حکمت عملی کی کلید یہ ہے کہ 4 ٹائم فریموں میں مذکورہ بالا دونوں اشارے کی اوسط قیمت کا حساب لگایا جائے ، تاکہ ہر ٹائم فریم کے فوائد کو استعمال کیا جاسکے ، اور مجموعی طور پر مارکیٹ کی حرکت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ حساب کتاب کا خاص فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
RSI اوسط = (RSI ماہانہ لائن + RSI دن لائن + RSI 4 گھنٹے + RSI 1 گھنٹے) / 4
بے ترتیب اشارے کا اوسط = (بے ترتیب اشارے کی چاند کی لکیر + بے ترتیب اشارے کی دن کی لکیر + بے ترتیب اشارے 4 گھنٹے + بے ترتیب اشارے 1 گھنٹے) / 4
4. ٹریڈنگ سگنل
جب RSI اوسط 30 سے کم ہو اور بے ترتیب اشارے کی اوسط 20 سے کم ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ جب RSI اوسط 70 سے زیادہ ہو اور بے ترتیب اشارے کی اوسط 80 سے زیادہ ہو تو ، خالی کام کریں۔
زیادہ کرنے کے بعد ، بے ترتیب اشارے کی اوسط قیمت 70 سے زیادہ اور RSI کی اوسط قیمت 50 سے زیادہ کے ساتھ فلیٹ پوزیشن پر۔ کم کرنے کے بعد ، بے ترتیب اشارے کی اوسط قیمت 30 سے کم اور RSI کی اوسط قیمت 50 سے کم کے ساتھ فلیٹ پوزیشن۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو اشارے اور ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کا امتزاج کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں بہتری آسکتی ہے اور جعلی سگنلوں سے زیادہ سے زیادہ بچا جاسکتا ہے۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں:
RSI اشارے اور بے ترتیب اشارے ایک دوسرے کی توثیق کرتے ہیں۔ صرف ایک اشارے پر انحصار کرنے سے جعلی سگنل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ، اور یہ حکمت عملی دونوں اشارے کو جوڑ کر سگنل کی درستگی کو بڑھا سکتی ہے۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ فیصلے کی درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، چاند کی لکیر اور سورج کی لکیر میں زیادہ خریداری ظاہر ہوتی ہے ، لیکن 4 گھنٹے اور 1 گھنٹہ مکمل طور پر زیادہ نہیں ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رجحان جاری رہ سکتا ہے۔ اگر تمام ٹائم فریم ایک جیسے ہوں تو سگنل زیادہ قابل اعتماد ہیں۔
ساخت کی تبدیلیوں کا اندازہ لگانے کے لئے زیادہ واضح۔ ایک سے زیادہ ٹائم فریموں پر بیک وقت اہم سپورٹ / مزاحمت کی توڑ کو دیکھ کر ، موجودہ رجحان کی تبدیلی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
خودکار حساب اشارے کی اوسط قدر آسان آپریشن. دستی حساب کی ضرورت نہیں ہے, کوڈ خود کار طریقے سے ڈیٹا نکالنے, اشارے کے حساب اور اوسط, کام کا بوجھ کو کم.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ ، تمام تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں دھوکہ دہی اور جعلی سگنل پیدا کرنے کے امکانات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں شامل ہیں:
رجحان کا قلیل مدتی الٹ جانا اس کو روکنے کا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ، ایک سے زیادہ پوزیشنوں کے دوران ، قیمت کی مختصر لائن نیچے کی حمایت کو توڑنے کے بعد ایک بار پھر اچھال پڑتی ہے۔ اس وقت حکمت عملی کے مطابق پوزیشن کو صاف کرنے کے منطق کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہوتی ہے ، لیکن قلیل مدتی نقصان کا امکان ہوتا ہے۔
اہم حمایت / مزاحمت کی جگہ کی خرابی سے ٹریکنگ اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ اگر اہم حمایت یا مزاحمت کی جگہ کی خرابی ہوتی ہے تو ، اصل اسٹاپ قیمت براہ راست ٹوٹ سکتی ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
اگر وقت کا فریم سیٹ کرنا غلط ہے تو اس سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہوسکتی ہے۔ اگر وقت کا فریم بہت لمبا یا بہت مختصر ہے تو اس سے اشارے کے فیصلے میں انحراف ہوسکتا ہے۔
اشارے کے پھیلاؤ سے ڈنکرک اثر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ، اعلی ٹائم فریم کے اشارے زیادہ خرید اور کم ٹائم فریم کے اشارے زیادہ فروخت دکھاتے ہیں ، اور اوسط اشارے حقیقی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتے ہیں۔
خطرے سے نمٹنے کے حل میں شامل ہیں: نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، متحرک حمایت / مزاحمت کی جگہ کا سراغ لگانا ، ٹائم فریم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا اور فلٹرنگ میکانزم شامل کرنا۔
اصلاح کی سمت
مذکورہ بالا خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، نقصانات کو روکنے اور نقصانات کو روکنے کے ل track ٹریک کریں۔ اس سے منافع کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ انفرادی نقصانات کے خطرے کو بھی کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اعلی ٹائم فریموں جیسے سہ ماہی لائنوں کا اضافہ کریں۔ اس سے بڑے پیمانے پر رجحانات کو فلٹر کرنے کے لئے سگنل کو گمراہ کیا جاسکتا ہے۔ جب اشارے متضاد ہوں تو ، اعلی ٹائم فریموں کو ترجیح دیں۔
ٹرانزیکشن کی کثیر فضائی توثیق میں اضافہ کریں۔ ٹرانزیکشن کی تبدیلیوں کو جوڑ کر فٹ آؤٹ اور ٹاپ آؤٹ کا فیصلہ کریں ، تاکہ زومبی کی حرکت سے گمراہ نہ ہوں۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں۔ اہم تاریخی حمایت / مزاحمت کے قریب داخل ہونے کا انتظار کریں ، یا بہترین واپسی خریدنے کے لئے انتظار کریں۔
ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ نقصان میں اضافہ کریں۔ متحرک اسٹاپ نقصان کی حساب کتاب اور ایڈجسٹمنٹ حالیہ اتار چڑھاؤ اور اے ٹی آر کی بنیاد پر کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
ملٹی ٹائم فریم آر ایس آئی اور رینڈم اشارے کی حکمت عملی ایک واضح اور قابل اعتماد تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اشارے اور ٹائم فریم کا مجموعہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے ، جس سے جعلی سگنل اور جعلی سگنل کے خطرے سے زیادہ سے زیادہ بچا جاسکتا ہے۔ یقینا strategy اس حکمت عملی میں بھی اسی طرح کے تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی کا خطرہ موجود ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کے وقت کو بہتر بنانے ، فریم کے اختیارات وغیرہ میں مسلسل بہتری اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ یہ ایک مستحکم منافع بخش الگورتھم ٹریڈنگ حکمت عملی بن سکے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
////////////////////////////////////////// MTF Stochastic & RSI Strategy 🚥 ©️ bykzis /////////////////////////////////////////
//
// *** Inspired by "Binance CHOP Dashboard" from @Cazimiro and "RSI MTF Table" from @mobester16 *** and LOT OF COPY of Indicator-Jones MTF Scanner
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//@version=5
strategy('MTF RSI & STOCH Strategy🚥 by kzi', overlay=false,initial_capital=100, currency=currency.USD, commission_value=0.01, commission_type=strategy.commission.percent)
// Pair list
var string GRP1 = '══════════ General ══════════'
overbought = input.int(80, 'Overbought Level', minval=1, group=GRP1)
oversold = input.int(20, 'Oversold Level', minval=1, group=GRP1)
/// Timeframes
var string GRP2 = '══════════ Timeframes ══════════'
timeframe1 = input.timeframe(title="Timeframe 1", defval="W", group=GRP2)
timeframe2 = input.timeframe(title="Timeframe 2", defval="D", group=GRP2)
timeframe3 = input.timeframe(title="Timeframe 3", defval="240", group=GRP2)
timeframe4 = input.timeframe(title="Timeframe 4", defval="60", group=GRP2)
// RSI settings
var string GRP3 = '══════════ RSI settings ══════════'
rsiLength = input.int(14, minval=1, title='RSI length', group=GRP3)
rsiSource = input(close, 'RSI Source', group=GRP3)
rsioverbought = input.int(70, 'RSI Overbought Level', minval=1, group=GRP3)
rsioversold = input.int(30, 'RSI Oversold Level', minval=1, group=GRP3)
/// Get RSI values of each timeframe /////////////////////////////////////////////////////
rsi = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)
callRSI(id,timeframe) =>
rsiValue = request.security(id, str.tostring(timeframe), rsi, gaps=barmerge.gaps_off)
rsiValue
RSI_TF1 = callRSI(syminfo.tickerid, timeframe1)
RSI_TF2 = callRSI(syminfo.tickerid, timeframe2)
RSI_TF3 = callRSI(syminfo.tickerid, timeframe3)
RSI_TF4 = callRSI(syminfo.tickerid, timeframe4)
/////// Calculate Averages /////////////////////////////////////////////////////////////////
calcAVG(valueTF1, valueTF2, valueTF3, valueTF4) =>
math.round((valueTF1 + valueTF2 + valueTF3 + valueTF4) / 4, 2)
AVG=calcAVG(RSI_TF1, RSI_TF2, RSI_TF3, RSI_TF4)
// Stochastic settings
var string GRP4 = '══════════ Stochastic settings ══════════'
periodK = input.int(14, '%K length', minval=1, group=GRP4)
smoothK = input.int(3, 'Smooth K', minval=1, group=GRP4)
stochSource = input(close, 'Stochastic Source', group=GRP4)
stochoverbought = input.int(70, 'Stochastic Overbought Level', minval=1, group=GRP4)
stochoversold = input.int(30, 'Stochastic Oversold Level', minval=1, group=GRP4)
/// Get Stochastic values of each timeframe ////////////////////////////////////////////////
stoch = ta.sma(ta.stoch(stochSource, high, low, periodK), smoothK)
getStochastic(id,timeframe) =>
stochValue = request.security(id, str.tostring(timeframe), stoch, gaps=barmerge.gaps_off)
stochValue
Stoch_TF1 = getStochastic(syminfo.tickerid, timeframe1)
Stoch_TF2 = getStochastic(syminfo.tickerid, timeframe2)
Stoch_TF3 = getStochastic(syminfo.tickerid, timeframe3)
Stoch_TF4 = getStochastic(syminfo.tickerid, timeframe4)
AVG_STOCH=calcAVG(Stoch_TF1, Stoch_TF2, Stoch_TF3, Stoch_TF4)
plot(AVG, color = color.blue, title='RSI')
plot(AVG_STOCH, color = color.yellow,title='STOCH')
hline(rsioverbought,color=color.red)
hline(rsioversold, color=color.lime)
hline(50, color=color.white)
//============ signal Generator ==================================//
if AVG <= rsioversold and AVG_STOCH <=stochoversold
strategy.entry('Buy_Long', strategy.long)
strategy.close("Buy_Long",when=(AVG_STOCH >=70 and AVG >=50 and close >=strategy.position_avg_price),comment="Long_OK")
if AVG >=rsioverbought and AVG_STOCH >=stochoverbought
strategy.entry('Buy_Short', strategy.short)
strategy.close("Buy_Short",when=(AVG_STOCH <=30 and AVG <=50 and close <=strategy.position_avg_price),comment="Short_OK")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////