ملٹی ٹائم فریم چلتی اوسط اور ای ایم اے پر مبنی رجحان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-21 15:59:43
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں میں حرکت پذیر اوسط (ایم اے) اور ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے تاکہ رجحانات کی نشاندہی اور تجارت کی جاسکے۔ مختلف ادوار کے ایس ایم اے ، ای ایم اے کے ساتھ ساتھ موم بتی کے اداروں کو جوڑ کر ، یہ مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور کم خطرہ کے ساتھ درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کی تجارت کرسکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

بنیادی خیال قیمت کی رفتار کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے 3 ایس ایم اے کے مقابلے پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ، ای ایم اے کا استعمال یہ چیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا موم بتی کا جسم اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

خاص طور پر ، یہ حکمت عملی 3 ایس ایم اے - 3 ، 8 ، اور 10 پیریڈ ایس ایم اے کو ملازمت دیتی ہے۔ جب قیمت تمام 3 ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، اسے نیچے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت ایس ایم اے سے اوپر کی طرف لوٹتی ہے تو لانگ سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ، ایک 5 مدت EMA چیک کرتا ہے کہ آیا موم بتی کا جسم طویل تجارت میں داخل ہونے سے پہلے اشارہ کر رہا ہے.

باہر نکلنے کے قوانین کے لئے، منافع بخش بندشوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد یا زیادہ سے زیادہ مدت سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

مختلف ٹائم فریم کے ایم اے کو یکجا کرکے ، یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتی ہے اور درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ بہتر پیرامیٹرز تاریخی بیک ٹسٹ میں مناسب کارکردگی کی اجازت دیتے ہیں۔

موم بتی کے جسم کی سمت کی جانچ پڑتال کے لئے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے گرتی ہوئی موم بتیوں میں خریدنے سے غیر ضروری سلائڈنگ کو کم کرتا ہے۔

مجموعی طور پر یہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد نظام ہے جو ہفتوں سے مہینوں تک رجحان کی پیروی کے لئے موزوں ہے۔

خطرات اور تخفیف

یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کے لئے حساس ہے۔ 3 ایس ایم اے یا 1 ای ایم اے کی مدت کا سب سے کم انتخاب سگنل کے معیار کو خراب کرسکتا ہے۔ مختلف آلات کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
گیپ کا خطرہ سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ اچانک بنیادی خبر یہ ہے کہ گیپ کی قیمتوں میں نقصانات ہوسکتے ہیں۔ قیمت اسٹاپ نقصان اس طرح کے خطرات کو کم کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔

بہتر مواقع

رجحان کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ایم اے یا ای ایم اے کے مزید ٹائم فریم شامل کیے جاسکتے ہیں۔
اعتدال پسند قیمت سٹاپ نقصان کو انتہائی حرکتوں میں نقصانات کو کم کرتے ہوئے منافع میں مقفل کرنے کے لئے تجربہ کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ متحرک طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بناسکتی ہے تاکہ مارکیٹ کے بدلتے حالات کے مطابق ڈھال سکے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر مضبوط اور قابل اعتماد ہے ، جس میں ای ایم اے فلٹر کے ذریعہ تکمیل شدہ رجحان کا تعین کرنے کے لئے ایم اے کراس اوورز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیرامیٹر کی مزید اصلاح اور محتاط رسک کنٹرول جیت کی شرح اور منافع کو بڑھا سکتے ہیں۔ مزید تحقیق اور درخواست کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Free Strategy #02 (ES / SPY)", overlay=true)

// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
SmaPeriod01 = input(3, minval=1, title="SMA Period 01")
SmaPeriod02 = input(8, minval=1, title="SMA Period 02")
SmaPeriod03 = input(10, minval=1, title="SMA Period 03")
EmaPeriod01 = input(5, minval=1, title="EMA Period 01")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")

// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Sma01 = sma(close, SmaPeriod01)
Sma02 = sma(close, SmaPeriod02)
Sma03 = sma(close, SmaPeriod03)
Ema01 = ema(close, EmaPeriod01)

// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Sma03
Cond02 = close <= Sma01
Cond03 = close[1] > Sma01[1]
Cond04 = open > Ema01
Cond05 = Sma02 < Sma02[1]

// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])

// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04 and Cond05))
 
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں