موونگ ایوریج اور EMA پر مبنی کراس ٹائم فریم ٹرینڈ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں اوسط اور EMA کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینڈ ٹریڈنگ کو ٹائم فریم کے مابین انجام دیا جاتا ہے۔ حکمت عملی مختلف ادوار کے SMA ، EMA اور K لائن اداروں کو یکجا کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جس سے کم خطرہ والے رجحان کی پیروی ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تین دوروں کے مختلف ایس ایم اے اوسط کی موازنہ پر مبنی ہے ، جس سے قیمتوں کی نقل و حرکت کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ای ایم اے کا استعمال جسمانی سمت کا تعین کرنے میں معاون ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں 3 دوروں کے ایس ایم اے اوسط استعمال کیے گئے ہیں ، یعنی 3 ، 8 اور 10 دوروں کے ایس ایم اے۔ جب قیمت تین اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو اسے نیچے کی طرف سمجھا جاتا ہے ، اور جب قیمت دوبارہ اوسط پر واپس آجاتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی نے 5 سائیکلوں کے ای ایم اے کا استعمال کیا ہے جس سے K لائن کے اداروں کی سمت کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے ، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ جب وہ خریدیں تو ادارے اوپر جائیں۔
پوزیشن مینجمنٹ میں ، حکمت عملی منافع کی تعداد یا زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی مدت کو روکنے کے طریقہ کار کے طور پر طے کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مختلف ٹائم پیکیجز کی اوسط لائن کے ساتھ رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے قابل ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے ، جو تاریخی بازیافت میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی ای ایم اے کے فیصلے میں شامل ہے ، جس سے K لائن اداروں کو نیچے کی طرف خریدنے سے بچا جاسکتا ہے ، اس طرح غیر ضروری پھیلنے والے نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مستحکم ، قابل اعتماد اور درمیانی اور لمبی لائنوں کی کھوج کے لئے موزوں ہے۔
خطرات اور ان کا مقابلہ
یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کے لئے حساس ہے ، 3 ایس ایم اے سائیکل یا ای ایم اے سائیکل کی غلط ترتیب سے ٹریڈنگ سگنل کے معیار میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔ مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی میں بڑے پیمانے پر اچھال یا خلا کی صورتحال پر غور نہیں کیا گیا ہے۔ اگر اہم خبروں کی وجہ سے قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اچھال پڑتا ہے تو ، اس سے کچھ نقصان ہوسکتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لئے قیمتوں میں رکاوٹ قائم کی جاسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے EMA یا SMA موازنہ بنانے کے لئے زیادہ دورانیہ پیرامیٹرز کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی رجحانات کے بارے میں زیادہ درست فیصلے کرسکے۔
قیمتوں کی روک تھام کی ایک حد کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے ، جس سے منافع کی ضمانت دی جاسکتی ہے ، تاکہ انتہائی حالات میں ہونے والے نقصان کو کم کیا جاسکے۔
مشین لرننگ کو متعارف کرانے کی کوشش کی جاسکتی ہے تاکہ پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنایا جاسکے ، تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو حقیقی وقت کی مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر مستحکم اور قابل اعتماد ہے ، جس میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اوسط کی موازنہ کا استعمال کیا جاتا ہے ، اس کے علاوہ ای ایم اے فلٹرنگ سگنل کے ساتھ۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور ونڈ کنٹرول کی ترتیب کے ذریعہ ، حکمت عملی کی جیت اور منافع کی شرح کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مزید تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Free Strategy #02 (ES / SPY)", overlay=true)
// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
SmaPeriod01 = input(3, minval=1, title="SMA Period 01")
SmaPeriod02 = input(8, minval=1, title="SMA Period 02")
SmaPeriod03 = input(10, minval=1, title="SMA Period 03")
EmaPeriod01 = input(5, minval=1, title="EMA Period 01")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")
// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Sma01 = sma(close, SmaPeriod01)
Sma02 = sma(close, SmaPeriod02)
Sma03 = sma(close, SmaPeriod03)
Ema01 = ema(close, EmaPeriod01)
// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Sma03
Cond02 = close <= Sma01
Cond03 = close[1] > Sma01[1]
Cond04 = open > Ema01
Cond05 = Sma02 < Sma02[1]
// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])
// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04 and Cond05))
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))