1. مربع
  2. 123 الٹ پیٹرن کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر بار بار چلنے والی رجحان اوسط

123 الٹ پیٹرن کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر بار بار چلنے والی رجحان اوسط

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-21 16:02:32
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مستحکم اور منافع بخش کو بہتر بنانے کے لئے ایک جامع سگنل میں بار بار چلنے والی رجحان اوسط اور 123 الٹ پیٹرن کو یکجا کرتی ہے.

اصول

123 الٹ پیٹرن

یہ حصہ الف جینسن کی کتاب How I Tripled My Money in the Futures Market سے متاثر ہے۔ یہ خریدتا ہے جب بند ہونے کی قیمت لگاتار دو دن تک بڑھتی ہے اور 9 دن کی STO SLOWK 50 سے نیچے ہوتی ہے۔ یہ فروخت کرتا ہے جب بند ہونے کی قیمت لگاتار دو دن تک گرتی ہے اور 9 دن کی STO FASTK 50 سے اوپر ہوتی ہے۔

ریکوریسیو موونگ ٹرینڈ اوسط

اس تکنیک کو تکراری کثیرالاضلاع فٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ کل کی قیمت کی پیش گوئی کرنے کے لئے پچھلے کچھ دنوں کی قیمتوں اور آج کی قیمت کا استعمال کرتا ہے۔ جب پیش گوئی کی گئی قیمت کل کی اصل قیمت سے زیادہ ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے ، اور دوسری صورت میں طویل ہوجاتا ہے۔

فوائد

مشترکہ حکمت عملی ایک ہی حکمت عملی کی حدود سے بچنے کے لئے دونوں حکمت عملیوں کی طاقتوں کا استحصال کرتی ہے۔ 123 الٹ پلٹ پیٹرن جب قیمتوں میں الٹ پڑتا ہے تو بڑے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ بار بار چلنے والی رجحان اوسط قیمت کی نقل و حرکت کی سمت کو زیادہ درست طریقے سے فیصلہ کرسکتا ہے۔ وہ مل کر مضبوط جامع سگنل بناتے ہیں۔

خطرات اور حل

  • 123 ریورس پیٹرن قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنے سے شور کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔
  • ریکوریسیو موونگ ٹرینڈ اوسط اچانک واقعات پر آہستہ آہستہ ردعمل ظاہر کرسکتا ہے۔ مقامی رجحانات کے لئے دوسرے اشارے پر غور کرنا مددگار ہے۔
  • دونوں حکمت عملیاں بعض اوقات متضاد سگنل دے سکتی ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ جب ڈبل سگنل سامنے آئیں تو ہی پوزیشنیں کھولیں ، یا مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر صرف ایک سگنل پر عمل کریں۔

بہتر بنانے کے لیے ہدایات

  • مثالی جوڑی تلاش کرنے کے لئے مدت پیرامیٹرز کے مختلف مجموعے کی جانچ کریں.
  • آٹو سٹاپ نقصان کے میکانزم متعارف کروائیں۔
  • مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے ماحول کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.
  • زیادہ مضبوط نظام بنانے کے لئے دیگر حکمت عملیوں یا اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی دو مختلف اقسام کی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مرکب سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کو پکڑنے اور مستقبل کی قیمتوں کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے ان دونوں کے فوائد کا استحصال کرتی ہے۔ مزید اصلاحات سے بہتر کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Taken from an article "The Yen Recused" in the December 1998 issue of TASC, 
// written by Dennis Meyers. He describes the Recursive MA in mathematical terms 
// as "recursive polynomial fit, a technique that uses a small number of past values 
// of the estimated price and today's price to predict tomorrows price."
// Red bars color - short position. Green is long.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMTA(Length) =>
    pos = 0.0
    Bot = 0.0
    nRes = 0.0
    Alpha = 2 / (Length+1)
    Bot := (1-Alpha) * nz(Bot[1],close) + close
    nRes := (1-Alpha) * nz(nRes[1],close) + (Alpha*(close + Bot - nz(Bot[1], 0)))
    pos:= iff(nRes > close[1], -1,
    	     iff(nRes < close[1], 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Recursive Moving Trend Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Recursive Moving Trend Average ----")
LengthRMTA = input(21, minval=3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMTA = RMTA(LengthRMTA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMTA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMTA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں