براڈ بینڈ آسکیلیشن لاکنگ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
ایک وسیع پیمانے پر جھٹکا لگانے کی حکمت عملی ایک لمبی لائن توڑنے کی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر بوریل بینڈ کے اشارے کی بنیاد پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہوا ہے۔ جب مارکیٹ میں جھٹکے کی صفائی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو ، بوریل بینڈ نیچے کی طرف جاتا ہے ، جس وقت ہم موقع پر داخل ہوتے ہیں۔ ہم قیمت میں اتار چڑھاؤ میں کمی کی تصدیق کے لئے اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کے اشارے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بولین بینڈ کے اشارے پر انحصار کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قیمت کم اتار چڑھاؤ کے دورانیے میں داخل ہو رہی ہے۔ بولین بینڈ کی درمیانی پٹریوں کو اختتامی قیمتوں کے لئے ایک چلتی اوسط سمجھا جاتا ہے ، اور اوپر اور نیچے کی پٹریوں میں دو معیاری فرق ہوتا ہے۔ جب قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کم ہوجاتا ہے تو ، اوپر اور نیچے کی پٹریوں کے درمیان واضح طور پر تنگ ہوجاتا ہے۔ جب ہم ابتدائی طور پر یہ طے کرتے ہیں کہ آیا بولین بینڈ میں کوئی تناؤ ہے یا نہیں ، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا موجودہ اے ٹی آر اس سے کم ہے جو بولین بینڈ پر نیچے کی پٹریوں کے درمیان معیاری فرق ہے۔
اتار چڑھاؤ میں کمی کی مزید تصدیق کے ل we ، ہم جانچتے ہیں کہ آیا اے ٹی آر کی قیمتوں میں چلتی اوسط میں کمی کا رجحان ہے۔ اوسط اے ٹی آر کی قیمتوں میں کمی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اتار چڑھاؤ کم ہورہا ہے۔ جب مذکورہ بالا دونوں شرائط ایک ساتھ مل کر پوری ہوتی ہیں تو ، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بولین بینڈ میں واضح طور پر قریب آنا شروع ہوچکا ہے ، جو خریداری کا بہترین وقت ہے۔
جب ہم خریدتے ہیں تو ، ہم اے ٹی آر کی قیمت سے دوگنا اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو متحرک کرتے ہیں۔ اس سے نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ کے جھٹکے کی صفائی کی مدت کا درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس سے خریداری کا بہترین وقت طے کیا جاسکتا ہے۔ دیگر لمبی لائن حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، وسیع پیمانے پر جھٹکے سے منسلک حکمت عملی میں منافع کی زیادہ امکان ہے۔
دوسرا ، یہ حکمت عملی متحرک نقصان کو بھی استعمال کرتی ہے تاکہ خطرہ کو فعال طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔ اس سے نقصانات کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے یہاں تک کہ اگر حالات خراب ہوں۔ یہ بہت سی لمبی لائن حکمت عملیوں میں کمی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ برن بینڈ اشارے قیمت کی اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کا 100 فیصد درست اندازہ نہیں لگاسکتے ہیں۔ جب برن بینڈ میں اتار چڑھاؤ میں کمی کی غلط تشخیص ہوتی ہے تو ، ہمارے خریدنے کا وقت منفی ہوسکتا ہے۔ اس وقت چلنے والی روک تھام اہم کردار ادا کرتی ہے ، جس سے جلد سے جلد نقصان سے باہر نکلنا ممکن ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات بھی نتائج کو متاثر کرتی ہیں۔ ہمیں حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس میں بہت زیادہ ریٹرننگ کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ بروئنگ بیلنس کے اختتام کے ساتھ ساتھ دیگر اشارے بھی شامل کیے جائیں تاکہ اس بات کی تصدیق کی جاسکے کہ رجحان ساز اشارے میں بھی تبدیلی کی علامت موجود ہے۔ مثال کے طور پر ، جب بروئنگ بیلنس کا اختتام ہوتا ہے تو ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ MACD کی کھپت کو مثبت سے منفی منتقل کردیا گیا ہے ، یا RSI کو اوور بائڈ زون کے ذریعہ دریافت کیا گیا ہے۔
ایک اور سمت یہ ہے کہ مختلف پیرامیٹرز کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی جانچ کی جائے ، جیسے برلن بینڈ سائیکل ، اے ٹی آر سائیکل اور موبائل اسٹاپ نقصان کی ضرب وغیرہ کی ترتیبات۔ ہمیں پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے قدم بہ قدم اصلاح کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
خلاصہ کریں۔
براڈ بینڈ جھٹکے کو لاک کرنے کی حکمت عملی ایک نسبتا مستحکم لمبی لائن توڑنے والی حکمت عملی ہے جس میں بروئنگ بینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی اتار چڑھاؤ میں کمی کے وقت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور موبائل اسٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنانے اور دیگر اشارے کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=4
strategy("[KL] Bollinger Bands Consolidation Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Indicator: BOLL bands {
BOLL_length = 20//input(20,title="Periods to lookback for BOLL and ATR calc. (default 20)")
BOLL_src = close
BOLL_center = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = BOLL_center + BOLL_sDEV_x2
BOLL_lower = BOLL_center - BOLL_sDEV_x2
plot(BOLL_center, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }
// ATR and volatility Indicator {
ATR_x2 = atr(BOLL_length) * 2 // multiplier aligns with BOLL
avg_volat = sma(ATR_x2, BOLL_length)
//}
// Trailing stop loss {
var entry_price = float(0)
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
trail_profit_line_color = color.green
UPDATE_ATR_TSL = false
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe // make TSL line less visible
trail_profit_line_color := color.black
stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
else if strategy.position_size > 0
if UPDATE_ATR_TSL and ATR_x2 < trailing_SL_buffer
trailing_SL_buffer := ATR_x2
stop_loss_price := max(stop_loss_price, close[1] - trailing_SL_buffer)
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }
IGNORE_BOLL_SHAPE = false//input(false,title="Ignore BOLL (vs ATR) during entry (experimental)")
IGNORE_VOLATILITY = false///input(false,title="Ignore average ATR during entry (experimental)")
// Main:
if within_timeframe
// ENTRY:
if (ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2 or IGNORE_BOLL_SHAPE) and (avg_volat < avg_volat[1] or IGNORE_VOLATILITY)
if strategy.position_size == 0
entry_price := close
trailing_SL_buffer := ATR_x2
stop_loss_price := close - ATR_x2
strategy.entry("Long",strategy.long, comment="enter")
if strategy.position_size > 0
strategy.entry("Long",strategy.long, comment="+")
// EXIT:
if strategy.position_size > 0
if low <= stop_loss_price
if close > entry_price
strategy.close("Long", comment="take profit")
else if low <= entry_price
strategy.close("Long", comment="stop loss")
if strategy.position_size == 0
entry_price := 0