1. مربع
  2. دو طرفہ الٹ پلٹ کی مقداری تجارتی حکمت عملی

دو طرفہ الٹ پلٹ کی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-22 13:46:51
ٹیگز:

img

اس حکمت عملی میں خودکار مقداری تجارت کے حصول کے لئے قیمتوں میں الٹ پھیر سگنلز اور حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر دو طرفہ ٹریکنگ میکانزم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ منافع میں مقفل ہونے اور نقصان کی توسیع سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو ٹریک کرکے قابل اعتماد رسک کنٹرول میں ہے۔ دریں اثنا ، الٹ پھیر ٹریڈنگ سگنلز حکمت عملی کی جیت کی شرح کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس مضمون میں اس حکمت عملی کے اصولوں ، طاقتوں ، خطرات اور اصلاح کی سمتوں کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے۔ پہلی ذیلی حکمت عملی قیمتوں میں الٹ جانے کے اشاروں کا تعین کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک اشارے استعمال کرتی ہے۔ مخصوص منطق یہ ہے:

اگر قریبی قیمت دو مسلسل دنوں تک بڑھتی ہے، اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہے، تو طویل ہو؛ اگر قریبی قیمت دو مسلسل دنوں تک گرتی ہے، اور 9 دن کی فاسٹ K لائن 50 سے زیادہ ہے، تو مختصر ہو.

دوسری ذیلی حکمت عملی رفتار کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے تجارتی حجم کے اشارے کو یکجا کرتی ہے۔ خاص طور پر ، موجودہ تجارتی حجم کا موازنہ 40 دن کے اوسط تجارتی حجم سے کیا جاتا ہے۔ اگر موجودہ تجارتی حجم اوسط سے زیادہ ہے تو ، اسے جارحانہ حجم اپ سمجھا جاتا ہے ، جو مختصر ہونے کے لئے الٹ سگنل سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر موجودہ تجارتی حجم اوسط سے کم ہے تو ، اسے حجم نیچے سمجھا جاتا ہے ، جو طویل ہونے کے لئے الٹ سگنل سے تعلق رکھتا ہے۔

آخری تجارتی سگنل دو ذیلی حکمت عملیوں کے سگنلز کا تقاطع ہے۔ یعنی ، جب دونوں ذیلی حکمت عملی بیک وقت سگنل دیتے ہیں تو ہی کوئی پوزیشن کھولی جائے گی۔ اس انٹرسیکشن ٹارگٹس طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، کچھ شور مچانے والی تجارتوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. دوہری اشارے کا استعمال کرتے ہوئے دوہری تصدیق کی طرف سے سگنل کی بہتر معیار
  2. ریورس ٹریڈنگ ماڈل کے ساتھ وقت کا فائدہ
  3. حجم تجزیہ کے ساتھ مل کر مستقبل کی قیمتوں کی نقل و حرکت کا فیصلہ کریں
  4. ایک ہی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے قابل اعتماد سٹاپ نقصان میکانزم

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. ریورس سگنل مارکیٹ شور کو مکمل طور پر فلٹر کرنے میں ناکام
  2. غیر معمولی تجارتی حجم جس کی وجہ سے حجم کی رفتار کا غلط فیصلہ ہوتا ہے
  3. غلط اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، جو ابتدائی اسٹاپ نقصان یا بڑے پیمانے پر اسٹاپ نقصان کا سبب بنتی ہے
  4. ڈراپ ڈاؤن کنٹرول میکانزم کا فقدان، ممکنہ طور پر حکمت عملی کی زندگی کی مدت کو کم کرنا

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. رجحانات کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے رجحانات کا اندازہ کرنے کے قوانین شامل کریں
  2. ٹریکنگ سٹاپ نقصان اور مرحلے سٹاپ نقصان کا احساس کرنے کے لئے سٹاپ نقصان منطق کو بہتر بنائیں
  3. بڑے نقصان سے بچنے کے لئے بند کرنے کی حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ نکالنے کی حد شامل کریں
  4. متحرک اسٹاپ نقصان اور پوزیشن کنٹرول ماڈل بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کو یکجا کریں

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو طرفہ ٹریکنگ اور قیمتوں میں الٹ پھیر پر مبنی ہے ، نیز ڈبل تصدیق کے ذریعہ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی رفتار تجزیہ۔ اصل درخواست میں ، مزید جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے ، خاص طور پر اسٹاپ نقصان اور سرمائے کے انتظام کے خطرات سے بچنے کے لئے ، ختم ہونے کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ کھپت کو روکنے کے لئے۔ لیکن عام طور پر ، یہ حکمت عملی واضح منطق کے ساتھ متعدد مقداری تجارتی تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے ، اور اس کی گہرائی سے تحقیق کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
VSAVol(Length) =>
    pos = 0.0
    xSMA_vol = sma(volume, Length)
    pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
    	     iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں