دو طرفہ ٹریکنگ ریورسل مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
اس حکمت عملی میں دو طرفہ ٹریکنگ میکانزم کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں قیمتوں کے الٹ اشارے اور حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر ، خود کار طریقے سے مقداری تجارت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ خطرے پر قابو پانے کے لئے قابل اعتماد ہے ، منافع کو روکنے کے لئے نقصانات کو روکنے کے لئے ، نقصانات کو بڑھانے سے بچنے کے لئے۔ اس کے علاوہ ، الٹ ٹریڈنگ سگنل حکمت عملی کی جیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مضمون میں حکمت عملی کے اصول ، فوائد ، خطرات اور اصلاح کی سمتوں کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے۔ پہلی ذیلی حکمت عملی قیمت کی تبدیلی کے سگنل کا تعین کرنے کے لئے بے ترتیب اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس کا خاص منطق یہ ہے:
اگر اختتامی قیمت دو دن کے لئے بڑھتی ہے اور 9 ویں دن سست K لائن 50 سے کم ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ اگر اختتامی قیمت دو دن کے لئے کم ہوتی ہے اور 9 ویں دن فاسٹ K لائن 50 سے زیادہ ہے تو ، خالی کریں۔
دوسری ذیلی حکمت عملی یہ ہے کہ ٹرانزیکشن کے اشارے ، فیصلے کی طاقت کو جوڑ دیا جائے۔ خاص طور پر ، موجودہ ٹرانزیکشن کو 40 دن کی ٹرانزیکشن اوسط سے موازنہ کرنا ہے۔ اگر موجودہ ٹرانزیکشن اوسط سے زیادہ ہے تو ، اس پر حملہ کرنے کے قابل سمجھا جاتا ہے ، تو یہ ایک الٹ سگنل ہے ، اور خالی ہے۔ اگر موجودہ ٹرانزیکشن اوسط سے کم ہے تو ، اس پر حملہ کرنے کے قابل سمجھا جاتا ہے ، تو یہ ایک الٹ سگنل ہے ، اور زیادہ کام کریں۔
حتمی ٹریڈنگ سگنل ، مذکورہ بالا دو ذیلی حکمت عملی سگنلوں کا سنگم ہے۔ یعنی جب دونوں ذیلی حکمت عملی ایک ہی وقت میں سگنل جاری کرتی ہیں تو ، پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس طرح کے انٹرسیکشن ٹارگٹ کو چھاننے کے طریقہ کار کے ذریعہ ، کچھ شور کی تجارت کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کی کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل اشارے کی تصدیق سے سگنل کے معیار میں بہتری
- ریورس ٹریڈنگ ماڈل ، جس میں ٹائم آرڈر کا فائدہ ہے
- مستقبل کی قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے حجم تجزیہ کا مجموعہ
- قابل اعتماد اسٹاپ نقصانات کا نظام ، جو انفرادی نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- ریورس سگنل کی ناکامی مارکیٹ شور کو مکمل طور پر فلٹر کرنے میں ناکام ہوسکتی ہے
- غیر معمولی مقدار کی ترسیل کے ساتھ، مقداری فیصلے ناکام ہوجاتے ہیں
- نقصانات کو روکنے کے لئے غیر مناسب ترتیب، جو بہت جلد یا بہت زیادہ نقصانات کو روک سکتا ہے
- ناکافی واپسی کے کنٹرول کا نظام، حکمت عملی کی زندگی کو کم کر سکتا ہے
اس کے علاوہ، یہ مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- رجحانات کا اندازہ لگانے کے لیے قواعد میں اضافہ کریں اور منفی تجارت سے گریز کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی منطق کو بہتر بنانا ، ٹریکنگ اسٹاپ اور مرحلہ وار اسٹاپ نقصان کو پورا کرنا
- زیادہ سے زیادہ واپسی کی حد میں اضافہ ، بندش کی حکمت عملی سے بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے
- متحرک اسٹاپ نقصان اور پوزیشن کنٹرول ماڈل بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ مل کر
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں دو طرفہ ٹریکنگ اور قیمتوں کا الٹ بنیادی تجارتی منطق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور اس کی مدد سے مقداری فیصلے ، دوہری تصدیق کے ذریعہ سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ عملی اطلاق میں ، مزید جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے ، خاص طور پر اسٹاپ نقصانات اور فنڈ مینجمنٹ کے خطرات سے بچنے کے لئے ، اور بڑی وجہ سے ہونے والی دیوالیہ پن کو واپس لینے سے بچنے کے لئے۔ لیکن مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں مقداری تجارت کی متعدد تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے ، جس کی سوچ واضح ہے ، اور اس پر گہری تحقیق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
VSAVol(Length) =>
pos = 0.0
xSMA_vol = sma(volume, Length)
pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )