1. مربع
  2. ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی مختصر مدت اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی ہے

ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی مختصر مدت اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-22 15:36:49
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختصر مدت اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ صبح کے سیشن کے دوران خرید و فروخت کے سگنل کے طور پر ان کے کراس اوورز کا مشاہدہ کرنے کے لئے 34 مدت اور 89 مدت کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط نیچے سے طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق تجارتی سگنل کے طور پر قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے مابین کراس اوورز پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی 34 مدت اور 89 مدت کے قلیل مدتی اور طویل مدتی سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ صرف صبح کے سیشن (08: 00 - 10: 00) کے دوران ان دونوں ایس ایم اے کے مابین کراس اوورز کا مشاہدہ کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے نیچے سے طویل مدتی ایس ایم اے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو ، مارکیٹ کو اوپر کے رجحان میں سمجھا جاتا ہے ، اس طرح خرید سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے اوپر سے طویل مدتی ایس ایم اے سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو ، مارکیٹ کو نیچے کے رجحان میں سمجھا جاتا ہے ، اس طرح فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے۔

خریدنے یا فروخت کرنے کا اشارہ موصول ہونے پر ، حکمت عملی پوزیشن میں داخل ہوگی اور پوزیشن سے باہر نکلنے کی شرط طے کرے گی ، جو اندراج کے بعد سے مخصوص تعداد میں موم بتیاں (ڈیفالٹ 3 موم بتیاں) رکھنے کے بعد منافع حاصل کرنا ہے۔ اس سے جزوی منافع میں تالے لگانے کی اجازت ملتی ہے اور مزید نقصانات سے بچنے کی اجازت ملتی ہے۔

یہ نوٹ کیا جانا چاہئے کہ حکمت عملی صرف صبح کے سیشن کے دوران کراس اوور سگنلز کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم فریم میں تجارتی حجم زیادہ ہے اور رجحان کی تبدیلی کے سگنل زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ دوسرے ٹائم فریم میں قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سادہ اور عالمگیر چلتی اوسط کراس اوور قوانین کا استعمال کرتے ہوئے، سمجھنے میں آسان، beginners کے لئے موزوں

  2. صرف صبح کے سیشن کے دوران سگنل کی نشاندہی کرنا جہاں معیار کے سگنل کثرت سے ہیں ، جو دوسرے وقت کے فریموں کے دوران غلط سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان کی شرائط ہیں جو بروقت اسٹاپ نقصان کی اجازت دیتے ہیں، جزوی منافع میں تالا لگاتے ہیں اور نقصان کے خطرے کو کم کرتے ہیں

  4. بہت سے مرضی کے مطابق پیرامیٹرز جو مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ٹریڈنگ سٹائل کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے

  5. زیادہ پیچیدہ حکمت عملی ڈیزائن کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر آسانی سے توسیع پذیر

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:

  1. خود چلتی اوسط زیادہ پسماندہ صفات ہیں، مختصر مدت کی قیمت الٹ پوائنٹس یاد کر سکتے ہیں

  2. صرف سادہ اشارے پر انحصار کرتا ہے، بعض مارکیٹ کے ماحول میں ناکامی کا شکار ہے (ٹرینڈ شاکس، رینج محدود، وغیرہ)

  3. سٹاپ نقصان کی غلط پوزیشننگ غیر ضروری نقصانات کا سبب بن سکتی ہے

  4. پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات (متغیر اوسط ادوار، ہولڈنگ ادوار وغیرہ) بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔

متعلقہ حل:

  1. قلیل مدتی تبدیلیوں کے لئے حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اہم اشارے شامل کریں

  2. جھٹکے اور رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران جھوٹے سگنل سے متاثر ہونے سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کے حالات شامل کریں

  3. سٹاپ نقصان کی منطق کو بہتر بنائیں اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں

  4. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر کی ترتیبات کو تلاش کرنے کے لئے کثیر پیرامیٹر کی اصلاح

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی میں بھی اصلاح کی بڑی صلاحیت ہے ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:

  1. جھٹکے اور رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کے دیگر حالات شامل کریں

  2. مضبوط توڑ سگنل کی نشاندہی کرنے کے لئے رفتار اشارے شامل کریں

  3. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط مدت پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی حد کو خود بخود بہتر بنائیں

  5. مشین لرننگ تکنیک کی بنیاد پر پوری حکمت عملی کو خودکار طور پر بہتر بنانے کی کوشش کریں

  6. زیادہ پیچیدہ کثیر حکمت عملی کے نظام کو ڈیزائن کرنے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر کوشش کریں

نتیجہ

عام طور پر ، یہ حکمت عملی نسبتا simple آسان اور عملی ہے ، جو ابتدائی افراد کے لئے سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔ یہ چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملیوں کے عام نمونہ کو مجسم کرتا ہے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپس کا استعمال کرتا ہے۔ تاہم ، زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے حالات کے لئے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔ سرمایہ کار زیادہ جدید مقداری تجارتی حکمت عملیوں کو ڈیزائن کرنے کے لئے اس بنیادی فریم ورک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("34 89 SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define the length for the SMAs
short_length = input(34, title="Short SMA Length")
long_length = input(89, title="Long SMA Length")
exit_candles = input(3, title="Exit after how many candles?")
exit_at_open = input(true, title="Exit at Open?")

// Define morning session
morning_session = input("0800-1000", "Morning Session")

// Calculate SMAs
short_sma = ta.sma(close, short_length)
long_sma = ta.sma(close, long_length)

// Function to check if current time is within specified session
in_session(session) =>
    session_start = na(time(timeframe.period, "0800-1000")) ? na : true
    session_start

// Condition for buy signal (short SMA crosses over long SMA) within specified trading hours
buy_signal = ta.crossover(short_sma, long_sma)

// Condition for sell signal (short SMA crosses under long SMA) within specified trading hours
sell_signal = ta.crossunder(short_sma, long_sma)

// Function to exit the trade after specified number of candles
var int trade_entry_bar = na
var int trade_exit_bar = na
if (buy_signal or sell_signal)
    trade_entry_bar := bar_index
if (not na(trade_entry_bar))
    trade_exit_bar := trade_entry_bar + exit_candles

// Exit condition
exit_condition = (not na(trade_exit_bar) and (exit_at_open ? bar_index + 1 >= trade_exit_bar : bar_index >= trade_exit_bar))

// Execute trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")
    strategy.close("Sell")

// Plot SMAs on the chart
plot(short_sma, color=color.blue, linewidth=1)
plot(long_sma, color=color.red, linewidth=1)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں