قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت اوسط کے کراس اوور پر مبنی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط کراسنگ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے۔ یہ 34 اور 89 دوروں کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتا ہے ، اور صبح کے کھلے وقت کے دوران ان کے کراسنگ کو خرید اور فروخت کے اشارے کے طور پر دیکھتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کو نیچے سے ٹوٹ جاتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اوپر سے نیچے سے ٹوٹ جاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق ایک تجارتی سگنل کے طور پر قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی نے قلیل مدتی اور طویل مدتی سادہ حرکت پذیری اوسط کو 34 اور 89 دوروں پر طے کیا ہے۔ صرف صبح کے ٹریڈنگ کے وقت (08: 00 - 10: 00) میں ان دو ایس ایم اے کے کراسنگ کا مشاہدہ کریں۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے نیچے کی طرف سے طویل مدتی ایس ایم اے کو توڑتا ہے تو ، مارکیٹ کو اوپر کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے ، لہذا خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے طویل مدتی ایس ایم اے کو توڑتا ہے تو ، مارکیٹ کو نیچے کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے ، لہذا فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
خریدنے یا فروخت کرنے کا اشارہ موصول ہونے کے بعد ، حکمت عملی پوزیشن میں داخل ہوتی ہے اور پوزیشن سے باہر نکلنے کی ایک شرط طے کرتی ہے ، یعنی داخلے کے بعد مخصوص جڑ K لائنوں کی تعداد ((ڈیفالٹ 3 جڑیں) رکھنے کے بعد فعال طور پر اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں۔ اس طرح کچھ منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے ، تاکہ نقصانات کو مزید وسعت سے بچایا جاسکے۔
اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حکمت عملی صرف صبح کے اوقات میں کراس سگنل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں زیادہ تجارت ہوتی ہے اور رجحان میں تبدیلی کے سگنل کی وشوسنییتا زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ دوسرے اوقات میں مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
سادہ، آسان، اور beginners کے لئے موزوں ایک عام، منتقل اوسط کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے
صرف اعلی معیار کے سگنل کے زیادہ سے زیادہ صبح کے وقت کے وقت کے دوران سگنل کی شناخت، دیگر اوقات میں جعلی سگنل کو فلٹر کر سکتے ہیں
اسٹاپ نقصان کی شرائط مرتب کی گئیں ، جو بروقت نقصان کو روک سکتی ہیں ، منافع میں سے کچھ کو لاک کر سکتی ہیں اور نقصان کا خطرہ کم کرسکتی ہیں
مارکیٹ اور ذاتی طرز کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ حسب ضرورت پیرامیٹرز
آسانی سے توسیع پذیر ، اس فریم ورک پر مبنی زیادہ پیچیدہ حکمت عملی تیار کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
ایک بار جب آپ نے قیمتوں میں تبدیلی کی بات کی ہے تو ، آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی قیمتوں میں کیا تبدیلی آئی ہے ، اور آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی قیمتوں میں کیا تبدیلی آئی ہے۔
صرف سادہ اشارے پر انحصار کرنا ، جو مخصوص مارکیٹ کے حالات میں ناکام ہوجاتا ہے (جیسے رجحانات میں ہلچل ، بینڈوڈتھ وغیرہ)
سٹاپ نقصان کی پوزیشن کی غلط ترتیب غیر ضروری نقصان کا سبب بن سکتی ہے
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب (موبائل اوسط کی مدت ، پوزیشن رکھنے کا دورانیہ ، وغیرہ) حکمت عملی کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتی ہے
اس کا حل کیا ہے؟
دیگر پیشگی اشارے کے ساتھ مل کر ، قلیل مدتی تبدیلیوں کے لئے حساسیت میں اضافہ
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافے سے زلزلے اور وقفے کے بازاروں میں چھٹیوں کے اشارے سے بچنے کے لئے
مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق سٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی منطق کو بہتر بنائیں
کثیر مجموعہ پیرامیٹرز کی اصلاح ، بہترین پیرامیٹرز کی ترتیبات کی تلاش
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے بہت زیادہ جگہ موجود ہے، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:
اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کریں تاکہ زلزلے اور بینچ مارک میں چھٹیوں کے سگنل سے بچ سکیں۔
متحرک پیمائش کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر، زیادہ طاقتور بریک سگنل کی شناخت
بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے متحرک اوسط کے دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق خود کار طریقے سے اسٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنانا
مشین لرننگ ٹکنالوجی پر مبنی پوری حکمت عملی کو خود کار طریقے سے بہتر بنانے کی کوشش
زیادہ پیچیدہ کثیر حکمت عملی کے نظام کو ڈیزائن کرنے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ انضمام کی کوشش کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر سادہ اور عملی ہے اور ابتدائیہ افراد کے لئے حوالہ کے لئے موزوں ہے۔ اس میں چلتی اوسط کی کراس قسم کی حکمت عملی کا ایک عام نمونہ ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ اس کا آپریشن زیادہ موثر ہو اور زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہو۔ سرمایہ کار اس کی بنیاد پر تخلیقی کام کرسکتے ہیں ، اور زیادہ جدید مقدار میں تجارت کی حکمت عملیوں کو ڈیزائن کرسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("34 89 SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define the length for the SMAs
short_length = input(34, title="Short SMA Length")
long_length = input(89, title="Long SMA Length")
exit_candles = input(3, title="Exit after how many candles?")
exit_at_open = input(true, title="Exit at Open?")
// Define morning session
morning_session = input("0800-1000", "Morning Session")
// Calculate SMAs
short_sma = ta.sma(close, short_length)
long_sma = ta.sma(close, long_length)
// Function to check if current time is within specified session
in_session(session) =>
session_start = na(time(timeframe.period, "0800-1000")) ? na : true
session_start
// Condition for buy signal (short SMA crosses over long SMA) within specified trading hours
buy_signal = ta.crossover(short_sma, long_sma)
// Condition for sell signal (short SMA crosses under long SMA) within specified trading hours
sell_signal = ta.crossunder(short_sma, long_sma)
// Function to exit the trade after specified number of candles
var int trade_entry_bar = na
var int trade_exit_bar = na
if (buy_signal or sell_signal)
trade_entry_bar := bar_index
if (not na(trade_entry_bar))
trade_exit_bar := trade_entry_bar + exit_candles
// Exit condition
exit_condition = (not na(trade_exit_bar) and (exit_at_open ? bar_index + 1 >= trade_exit_bar : bar_index >= trade_exit_bar))
// Execute trades
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot SMAs on the chart
plot(short_sma, color=color.blue, linewidth=1)
plot(long_sma, color=color.red, linewidth=1)