بریک آؤٹ پل بیک کھولنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال ایک مخصوص K لائن کی شکل کے بعد زیادہ پوزیشن لینا ہے ، یعنی نیچے کی طرف اچھالنے والی سلاخوں کی صورت میں اور اگلی K لائن میں کم پوائنٹ کی واپسی کی صورت میں اگلے K لائن کے کھلنے پر زیادہ انٹری لینا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے فیصلے کی مخصوص شرائط یہ ہیں: پچھلی K لائن کی کم سے کم نقطہ پچھلی دو K لائنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ نقطہ ہے ، یعنی نیچے کی طرف اڑنا ہے ، اور موجودہ K لائن کی کم سے کم نقطہ پچھلی K لائن کی کم سے کم یا اس کے برابر ہے ، یعنی ریڈونگ ہے۔ جب یہ دونوں شرائط ایک ساتھ پوری ہوتی ہیں تو ، اگلی K لائن کے کھلا ہونے پر زیادہ انٹری کریں۔
زیادہ کرنے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کو ریٹروڈ کم پوائنٹ کے طور پر مقرر کریں ، یعنی پچھلی K لائن کی کم سے کم قیمت ، اور اسٹاپ بند کو پوزیشن کھولنے کی قیمت کے 2٪ سے زیادہ کے طور پر مقرر کریں۔ جب قیمت اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کی قیمت کو چھوتی ہے تو اس کے بعد صفائی۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے بہت ہی کم وقت میں ممکنہ طور پر آنے والے باؤنسنگ مواقع کو پکڑ لیا ہے۔ جب نیچے کی طرف اڑنے والی K لائن اور پھر ریورسنگ ہوتی ہے ، تو یہ ایک بہت ہی طاقتور تکنیکی شکل ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سطح پر ہوائی ہیڈ کی طاقت ختم ہوسکتی ہے ، اس میں بہت زیادہ امکان ہے کہ باؤنسنگ ہوگا۔ لہذا یہ ایک نسبتا مناسب حکمت عملی ہے جو مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ واپسی ختم ہونے کے بعد قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔ چونکہ ہم واپسی کی نچلی سطح کے قریب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ، اگر بروقت روکنے میں ناکام رہے تو ، بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر واپسی کی شدت کم ہے اور روکنے کا مقام قریب تر ہے تو ، اس کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ، یہ حکمت عملی مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے ، قیمتوں کے رجحانات پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے ، بروقت روکنے کے لئے۔
اصلاح کی سمت
داخلہ کے وقت کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ MACD کے دوران سونے کا کانٹا دوبارہ داخل ہوسکتا ہے ، یا یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ کیا ٹائپیکل قیمت معاون پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ اس سے کچھ غلط سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، مختلف نسلوں ، مختلف وقت کے دورانیے میں حکمت عملی کی کارکردگی کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ پیرامیٹرز کو خود بخود مشین لرننگ جیسے طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک ٹائپکل شارٹ لائن توڑنے والی ریڈیکشن کثیر حکمت عملی ہے۔ اس نے اڑان بھرنے اور ریڈیکشن کی اس مضبوط شکل کے ذریعہ فراہم کردہ واپسی کے مواقع کا فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وقت پر نقصان کو روکنے میں ناکامی اور زیادہ نقصان کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ لہذا مارکیٹ کی کثرت سے نگرانی کرنے والی شارٹ لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔ دیگر اشارے فلٹرنگ اور سگنل پیرامیٹرز کی اصلاح کے ساتھ مزید مجموعہ کرکے حکمت عملی کی تاثیر کو بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
//study(title="OutsideDownOpenLower", shorttitle="ODOL", overlay=true)
strategy(title = "Outside", shorttitle = "OB", overlay = true )
//Window of time
//start = timestamp(2018, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2018, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//Conditions
outsideBar = low < low[1] and high > high[1] and close < open
allConditions = outsideBar
//Stop and Take Profit as percentages
//inpTakeProfit = input(2, title='Take Profit %', type=float)/100
//takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
//useTakeProfit = inpTakeProfit > 0 ? takeProfitValue : na
//inpStopLoss = input(1, title='Stop Loss %', type=float)/100
//stopLossValue = strategy.position_avg_price * (1 - inpStopLoss)
//useStopLoss = inpStopLoss > 0 ? stopLossValue : na
//entry = strategy.position_avg_price
//Stop as last bars low and profit as percentage
entry = strategy.position_avg_price
inpTakeProfit = input(2.0, title='Take Profit %', type=float)/100
takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
useTakeProfit = inpTakeProfit > 0 ? takeProfitValue : na
inpStopLoss = valuewhen(allConditions, low, 0)
stopLossValue = inpStopLoss
useStopLoss = inpStopLoss > 0 ? stopLossValue : na
//Plots
bgcolor(allConditions ==1 ? aqua : na, transp=70)
plot(entry, color=blue, style=linebr, linewidth=2)
plot(useStopLoss, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(useTakeProfit, color=green, style=linebr, linewidth=2)
//Entires
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions) // use function or simple condition to decide when to get in
//Exits
//if (barssince(allConditions) == 2)
//strategy.close("Long")
//else
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop = useStopLoss)