1. مربع
  2. نیفٹی 50 معاونت اور مزاحمت کی سطح کے ساتھ متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

نیفٹی 50 معاونت اور مزاحمت کی سطح کے ساتھ متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-22 15:57:28
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ نیفٹی 50 انڈیکس پر مبنی ایک اعلی تعدد کی مقدار پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ نیفٹی 50 انڈیکس کی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو ٹریک کرتا ہے اور منافع کے ل support سپورٹ لیول کے قریب طویل پوزیشن اور مزاحمت کی سطح کے قریب مختصر پوزیشن لینے کے لئے کھلی دلچسپی کی تبدیلی کو جوڑتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی سب سے پہلے نیفٹی 50 انڈیکس کی کھلی دلچسپی کی تبدیلی حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ سیٹ سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں کے ساتھ ساتھ کھلی دلچسپی کی تبدیلی کی شدت کی حد کی قیمتوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرے گی۔ خاص طور پر:

  1. جب انڈیکس کی قیمت سپورٹ کی سطح کے قریب ہوتی ہے اور کھلی دلچسپی کی تبدیلی مقررہ خرید کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
  2. جب انڈیکس کی قیمت مزاحمت کی سطح کے قریب ہوتی ہے، اور کھلی دلچسپی کی تبدیلی مقررہ فروخت کی حد سے نیچے ہوتی ہے، تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے

اس طرح، حمایت کی سطح کے قریب طویل پوزیشنیں لی جا سکتی ہیں، اور منافع کے لئے مزاحمت کی سطح کے قریب مختصر پوزیشنیں لی جا سکتی ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. ہائی آپریشن فریکوئنسی، قلیل مدتی قیمت اتار چڑھاؤ، بڑے منافع کی جگہ پر قبضہ کر سکتے ہیں
  2. فیصلہ سازی میں مدد کے لئے کھلی دلچسپی کی معلومات کا استعمال کریں، مارکیٹ کے جذبات کو زیادہ درست اندازہ کر سکتے ہیں
  3. متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی حمایت، مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار جواب دے سکتے ہیں
  4. سادہ اور سمجھنے میں آسان، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ بھی نسبتا آسان ہے
  5. مضبوط توسیع پذیری، مزید بہتر بنانے کے لئے مشین سیکھنے کے الگورتھم کو شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کی وجہ سے سلائپج کا خطرہ۔ خرید و فروخت کی شرائط کو مناسب طریقے سے نرمی سے کم کیا جاسکتا ہے۔
  2. معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کی غلط ترتیب سے تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں یا نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جانا چاہئے اور ان کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
  3. کھلی دلچسپی کی معلومات میں تاخیر ہوتی ہے ، سگنل کی تخلیق غلط ہوسکتی ہے۔ کثیر عنصر کے ماڈلز پر غور کیا جاسکتا ہے۔
  4. بیک ٹسٹ کی مدت بہت کم ہے ، اس سے حکمت عملی کی واپسی کا زیادہ تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کی مضبوطی کو طویل بیک ٹسٹ کی مدت میں تصدیق کی جانی چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مؤثر طریقے سے واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان منطق شامل کریں
  2. اتار چڑھاؤ اور حجم جیسے اشارے پر مبنی متحرک تجارتی سگنل مرتب کریں
  3. خودکار پیرامیٹر کی اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ حاصل کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں
  4. کثیر اقسام کی تجارت، اسٹاک انڈیکس فیوچر اور اسٹاک انتخاب کے پورٹ فولیو میں توسیع
  5. مجموعی طور پر دم کے خطرے کا بہتر انتظام کرنے کے لئے مقداری رسک کنٹرول ماڈیول کو بڑھانا

نتیجہ

یہ نفٹی 50 پر مبنی ایک آسان اور موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد ہیں جیسے اعلی آپریشن کی تعدد ، کھلی دلچسپی کی معلومات کا استعمال ، متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی حمایت کرتا ہے ، اور اس میں بہتری کی گنجائش بھی ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی ایک کثیر عنصر ، خودکار ، اور ذہین مقداری تجارتی نظام کی تعمیر کے لئے ایک ٹھوس بنیاد رکھتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Intraday Nifty 50 Bottom Buying and Selling with OI Strategy", overlay=true)

// Input parameters
niftySymbol = input("NIFTY50", title="Nifty 50 Symbol")
oiLength = input(14, title="Open Interest Length")
supportLevel = input(15000, title="Support Level")
resistanceLevel = input(16000, title="Resistance Level")
buyThreshold = input(1, title="Buy Threshold")
sellThreshold = input(-1, title="Sell Threshold")

// Fetch Nifty 50 open interest
oi = request.security(niftySymbol, "D", close)

// Calculate open interest change
oiChange = oi - ta.sma(oi, oiLength)

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")

// Plot open interest and open interest change
plot(oi, color=color.blue, title="Open Interest")
plot(oiChange, color=color.green, title="Open Interest Change")

// Trading logic
buySignal = close < supportLevel and oiChange > buyThreshold
sellSignal = close > resistanceLevel and oiChange < sellThreshold

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں