EMA اور MACD پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا مرکز ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت اور داخلے کے وقت کی نشاندہی کرنا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے کو توڑتی ہے تو اس کا خیال ہے کہ رجحان بدل گیا ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی کے ڈسچارج اشارے رجحان کی نشاندہی کی مزید تصدیق کرتے ہیں۔ قیمت کے ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کے ساتھ تعلقات کے مطابق خریدنے اور بیچنے کے وقت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے بنیادی طور پر 20 ادوار کی ای ایم اے لائن اور ایم اے سی ڈی اشارے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ مخصوص ٹریڈنگ سگنل جنریشن قواعد مندرجہ ذیل ہیں۔
خریدنے کا اشارہ: جب قیمت 20 ای ایم اے سے کم ہو اور MACD اشارے کی لائن 0 محور کے نیچے ہو تو ، قیمت کے 20 ای ایم اے کو عبور کرنے کے لئے اوپر کی طرف جانے کا انتظار کریں ، اور چیک کریں کہ آیا MACD اشارے کی لائن بیک وقت منفی اصلاح سے گزر رہی ہے یا صرف منفی اصلاح سے گزر رہی ہے ، اگر یہ پورا ہو تو 20 ای ایم اے کے اوپر 10 پوائنٹ کی قیمت پر خریدنے کا اشارہ کریں۔
فروخت کا اشارہ: جب قیمت 20 ای ایم اے سے زیادہ ہو اور ایم اے سی ڈی اشارے کی لکیر 0 محور کے اوپر ہو تو ، قیمت کے نیچے کی طرف سے 20 ای ایم اے کو عبور کرنے کا انتظار کریں ، اور چیک کریں کہ آیا ایم اے سی ڈی اشارے کی لکیر بیک وقت مثبت سے منفی ہے یا صرف مثبت سے منفی ہے ، اگر پورا ہو تو 20 ای ایم اے کے نیچے 10 پوائنٹ کی قیمت پر فروخت کا اشارہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کا اندازہ لگانے اور اشارے کی فلٹرنگ کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے رجحانات میں تبدیلی کے مقامات کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے ، اور اس طرح اسٹیلنگ کے علاقے میں غلط سگنل سے بچا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ای ایم اے کا استعمال بڑے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایم اے سی ڈی اشارے کے ساتھ دوہری تصدیق کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے کچھ شور تجارتی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ ای ایم اے لائنیں اہم رجحان کی سمت کا بہتر اندازہ لگاسکتی ہیں ، جبکہ ایم اے سی ڈی مزید یہ طے کرسکتا ہے کہ آیا اس میں اضافہ ہونا باقی ہے۔ لہذا ، اس مجموعہ فلٹرنگ کے طریقہ کار سے حکمت عملی کے اشارے زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔
دوسری طرف ، یہ حکمت عملی خطرے کے کنٹرول کا طریقہ کار بھی مہیا کرتی ہے۔ فکسڈ اسٹاپ اور اسٹاپ اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، کچھ پوزیشنیں بونس کی روانگی کو پورا کرتی ہیں ، اور دوسری طرف رجحانات کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ خطرہ اور منافع کو متوازن کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کے ذریعہ طے شدہ ٹرینڈ سگنل ہمیشہ مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں۔ قیمتوں میں ایک حد تک الٹ ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصانات کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹیبلشمنٹ کے دوران غلط سگنل بھی ہوسکتے ہیں۔ اس کو پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ ہر ممکن کوشش سے بچنے کی ضرورت ہے۔
دوسری طرف ، فکسڈ اسٹاپ اسٹاپ سیٹنگ میں بھی کچھ خطرہ ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، فکسڈ اسٹاپ اسٹاپ کو مارکیٹ میں مکمل طور پر اپنانا مشکل ہوتا ہے ، اور اسے آسانی سے روک لیا جاتا ہے یا جلد ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس وقت کے اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کے مطابق اسٹاپ اسٹاپ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف پیرامیٹرز کے EMA سائیکلوں کی جانچ کرنا ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنا
MACD کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ یہ تجارت کی جانے والی اقسام کی خصوصیات کے مطابق ہو
اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی طرح اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں
سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے سگنل فلٹرنگ کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
مختلف اقسام کی تجارت کے اثرات کا جائزہ لیں اور ان میں سے بہترین کو منتخب کریں
پیرامیٹرز اور ماڈل کی اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کے عمل میں ضرورت سے زیادہ فٹ ہونے کے خطرے کو بھی کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر کافی مستحکم ہے ، دوہری اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر ، کچھ حد تک شور کی تجارت کو فلٹر کریں۔ خطرے کا کنٹرول بھی مناسب ہے۔ پیرامیٹرز اور ماڈل کو مزید بہتر بنانے کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک قابل قدر مقداری تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA and MACD Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs
emaPeriod = input(20, title="EMA Period")
macdShort = input(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Period")
riskAmount = input(10, title="Risk Amount (in pips)")
// Calculate indicators
ema = ema(close, emaPeriod)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
// Define long trade conditions
longCondition = crossover(close, ema) and (macdLine > 0 or crossover(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument
// Define short trade conditions
shortCondition = crossunder(close, ema) and (macdLine < 0 or crossunder(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument
// Execute long trade
if (longCondition)
stopLoss = close - riskAmount
takeProfit = close + riskAmount
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Execute short trade
if (shortCondition)
stopLoss = close + riskAmount
takeProfit = close - riskAmount
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)