حکمت عملی کے بعد بولنگر بینڈ پر مبنی رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بلین بینڈ کے اشارے پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ بلین بینڈ کو نیچے کی طرف جانے کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، تاکہ رجحان کی پیروی کی جاسکے۔ جب قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو زیادہ کام کریں ، اور جب قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو خالی ہوجائیں ، اور اسٹاپ نقصان کا مقام بلین بینڈ کے وسط میں رکھا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بلین بینڈ اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ قیمت کے رجحان کا تعین کیا جاسکے۔ بلین بینڈ تین لائنوں پر مشتمل ہے: اوپری ریل ، نچلی ریل اور درمیانی ریل۔ اوپری ریل قیمت کی بڑھتی ہوئی حد کی نمائندگی کرتی ہے ، نچلی ریل قیمت کی کمی کی حد کی نمائندگی کرتی ہے ، اور درمیانی ریل قیمت کی حرکت پذیری اوسط کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف سے ٹریک کو توڑتی ہے تو ، اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان شروع ہوتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف سے ٹریک کو توڑتی ہے تو ، نیچے کی طرف گرنا شروع ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی کا تعین کرتے وقت ، دونوں شرائط کو ایک ساتھ پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے: 1) موجودہ K لائن بند ہونے کی قیمت برلن بینڈ کے نیچے سے زیادہ ہے۔ 2) پچھلی K لائن کی بند ہونے کی قیمت برلن بینڈ کے نیچے سے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمت ٹوٹ گئی ہے اور بڑھتی ہوئی رجحان کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی طرح ، مختصر پوزیشن میں داخل ہونے کا فیصلہ بھی اسی طرح کیا گیا ہے ، موجودہ K لائن بند ہونے کی قیمت برلن بینڈ کے نیچے سے کم ہے اور پچھلی K لائن بند ہونے کی قیمت برلن بینڈ کے نیچے سے زیادہ ہے۔
اس حکمت عملی کی روک تھام کا طریقہ یہ ہے کہ: لمبی پوزیشن کی روک تھام برن بینڈ کے وسط میں رکھی گئی ہے ، اور مختصر پوزیشن کی روک تھام بھی وسط میں رکھی گئی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ درمیانی سلاخوں کی قیمتوں کی چلتی اوسط کی نمائندگی کی جاتی ہے ، یہ فیصلہ کرنے کے لئے اہم مقام ہے کہ آیا رجحان بدل گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں کے رجحانات کا واضح اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، بلین بینڈ اشارے کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی پیروی کی جاسکتی ہے ، اور زلزلے کی مارکیٹ سے گمراہ ہونے سے بچنا ہے۔ دوسرے اشارے کے مقابلے میں ، بلین بینڈ بریک فیصلے میں زیادہ قابل اعتماد ہے ، جس سے جھوٹے بریک کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں ایک کثیر فضائی شرط بھی رکھی گئی ہے ، جس سے دو طرفہ تجارت کی جاسکتی ہے ، جس سے قیمتوں کے اوپر اور نیچے کی اتار چڑھاؤ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ وسط ٹریک کو روکنے کے مقام کے طور پر استعمال کرنے سے روکنے کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے ، اور بروقت روکنے کا نقصان اس حکمت عملی سے فائدہ اٹھانے کی کلید ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ برن بینڈ کے پیرامیٹرز کو ترتیب دیا گیا ہے۔ برن بینڈ میں درمیانی ٹریک کی مدت اور معیاری سائز میں فرق ہے ، جس کا براہ راست اثر اوپر اور نیچے کی پوزیشن پر پڑتا ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا گیا تو ، اس سے جعلی توڑنے کا امکان بڑھ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، درمیانی سلاخوں کو روکنے کے خطرے کا بھی خطرہ ہے۔ جب مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، قیمتیں براہ راست درمیانی سلاخوں سے گر سکتی ہیں جس کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ اس وقت یہ جائزہ لیا جانا چاہئے کہ آیا بڑے رجحان میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں ، اور اگر ضروری ہو تو روکنے کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
برین بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف دورانیہ جمع تجرباتی اعداد و شمار کے ساتھ مل کر ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ طے کریں۔
ٹرانزیکشن کے فیصلے کے اشارے کو بڑھانا ، کم ٹرانزیکشن کے جھوٹے اختراعات سے بچنے کے لئے۔ آپ کو ٹرانزیکشن کو حالیہ اوسط سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپریشن کو متحرک کیا جاسکے۔
آپٹمائزڈ اسٹاپ میکانیزم ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق اسٹاپ اسٹیج کو ایڈجسٹ کریں۔ بڑے اتار چڑھاؤ کے دوران مناسب حد تک اسٹاپ اسپیڈ کو کھولیں ، اور چھوٹے اتار چڑھاؤ کے دوران اسٹاپ ٹریکنگ کی قیمت کو تنگ کریں۔
دوسرے اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، جیسے MACD ، KDJ وغیرہ ، اور زیادہ عوامل کے ساتھ مل کر داخلے کے وقت کا فیصلہ کریں ، آپریشن کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ بلین بینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، قیمتوں میں اضافے اور کمی کے ذریعے آپریشنل سگنل جاری کرتی ہے ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو زیادہ سے زیادہ پکڑنے کے لئے دو طرفہ تجارت کرتی ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش زیادہ ہے ، پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح اور اسی طرح کے ذرائع سے بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")
// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")
//Bollinger Bands Calculation
[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)
//Long Conditions
bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2
//Short Conditions
bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2
// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color
//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)
//Strategy
//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1
long_entry_level = high
strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)
//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2
short_entry_level = low
strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)