مومنٹم پر مبنی بریک آؤٹ EMA کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک EMA کو توڑنے کی حکمت عملی متحرک اشارے اور چلتی اوسط کے کراس سگنل کا بھرپور استعمال کرتی ہے ، جس سے اسٹاک کی قیمتوں میں رجحانات اور الٹ پلٹ کے مواقع کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی تیز EMA لائنوں اور سست EMA لائنوں کے گولڈ فورکس اور ڈیڈ فورکس کا استعمال کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں ممکنہ کثیر اور خالی مواقع کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں وسط لمبی لائن رجحانات کا اندازہ لگانے والے اشارے کو بھی متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں اصل EMA کراس سگنل کو فلٹر کیا گیا ہے ، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ صرف مارکیٹ کی مجموعی رجحانات کی سمت میں ہم آہنگ ہونے پر ہی تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے تین اہم حصے ہیں:
تیز ای ایم اے لائن ((9 ویں لائن) اور سست ای ایم اے لائن ((21 ویں لائن) کا کراس آپریشن۔ ای ایم اے کراس گولڈ فورک خریدنے کا اشارہ ہے ، ڈیڈ فورک فروخت کرنے کا اشارہ ہے۔ اس حصے میں ای ایم اے اشارے کا استعمال اسٹاک کی قیمتوں کے رجحان اور الٹ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔
وسط لمبی لائن رجحان کا فیصلہ کرنے والا اشارے: 50 دن کا ایس ایم اے اشارے۔ یہ اشارے درمیانی لمبی لائن کی قیمتوں کی نقل و حرکت کی عکاسی کرتا ہے ، جس کی مدد سے مجموعی رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
متحرک اشارے: بند ہونے والی قیمتوں کا موازنہ SMA کے وسط کے ساتھ کیا جاتا ہے ، جو ٹریڈنگ سگنل جاری کرنے کا فیصلہ کرنے کے لئے متحرک فلٹرنگ کی شرط ہے۔ اصل ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بند ہونے والی قیمتیں وسط کی سمت کو توڑ دیتی ہیں۔
عملی طور پر ، اس حکمت عملی میں ، 9 ویں ای ایم اے اور 21 ویں ای ایم اے کے کراس کو بنیادی فیصلہ خرید / فروخت کے لئے ان پٹ سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یہ سگنل جاری ہوتا ہے تو ، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ آیا 50 ویں ایس ایم اے کے وسط سے تجاوز کیا گیا ہے یا نہیں ، تاکہ مجموعی رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جاسکے۔ جب بنیادی تجارتی سگنل مجموعی رجحان کی سمت کے مطابق ہوتا ہے تو ، تب ہی اصل خرید و فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، اور اسی کے مطابق ، زیادہ یا کم پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس کے نتیجے میں ، اسٹاک کی قیمتوں میں رجحانات کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پہچاننے کے لئے ، وسط اور لمبی لائن کی صحیح گرنے کی سمت کو پکڑیں۔
انگوٹی کے اشارے کی مدد سے مؤثر طریقے سے شور اور ریورس سگنل کو فلٹر کریں ، غیر ضروری پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کو کم کریں۔
ای ایم اے کراس اور ایس ایم اے فلٹرز کے ساتھ مل کر استعمال ، مستحکم منافع کے مثالی انداز کو تیار کرتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کے پیٹرن میں ، ای ایم اے کراس سگنل زیادہ بار بار ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور پوائنٹس کا نقصان ہوتا ہے۔
ایس ایم اے میڈین ٹریل اشارے کے پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جاسکتا ہے ، جس سے درمیانی اور لمبی لائن رجحان کو مؤثر طریقے سے تسلیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔
ای ایم اے اور ایس ایم اے پیرامیٹرز کا انتخاب غلط ہے ، ردعمل کی رفتار اور استحکام میں توازن نہیں ہے ، اور ہموار ہونے کے بعد تاخیر ہوسکتی ہے۔
خطرے سے نمٹنے کے طریقے
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں؛
ٹرانزیکشن سگنل کی کیفیت کو یقینی بنانے کے لئے دیگر اشارے کی توثیق سگنل شامل کریں؛
پوزیشن مینجمنٹ کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کرنا، بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنا؛
قیمتوں میں اضافے ، حجم اور دیگر شرائط کا استعمال رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جائے۔
مختلف ایم اے اشارے جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی وغیرہ کو آزمائیں تاکہ ممکنہ رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، خطرے کے انتظام کے ذریعے واپسی کو مزید کنٹرول کرنا۔
خلاصہ کریں۔
متحرک EMA کراسنگ حکمت عملی میں ، EMA کراسنگ بنیادی سگنل ہے ، ایس ایم اے کی درمیانی سڑک اور قیمت کے تعلقات کا موازنہ تصدیق فلٹر کے طور پر ہے۔ اس سوچ نے اشارے کے مشترکہ استعمال کے فوائد کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ، سگنل کے معیار کو بہتر بنایا۔ یہ ایک ہی EMA کا استعمال کرتے ہوئے ، بہت زیادہ الٹ سگنل کے مسئلے کو مؤثر طریقے سے حل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سازی کے مواقع کو پکڑنے اور الٹ مواقع کی نشاندہی کرنے میں بہتر توازن رکھتی ہے ، جس سے منافع کے موڈ کی اصلاح ہوتی ہے۔ مستقبل میں پیرامیٹرز کے انتخاب اور مجموعہ ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ کے لحاظ سے گہری اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia EMA Cruzada con Filtro de Tendencia", overlay=true)
// Configuración de EMAs
fastLength = input(9, title="Longitud EMA Rápida")
slowLength = input(21, title="Longitud EMA Lenta")
emaFast = ta.ema(close, fastLength)
emaSlow = ta.ema(close, slowLength)
// Configuración del filtro de tendencia
trendSMA = ta.sma(close, 50)
// Condiciones de entrada mejoradas con filtro de tendencia
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and close > trendSMA
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and close < trendSMA
// Ejecutar entradas y salidas
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short)
// Dibujar EMAs y SMA en el gráfico
plot(emaFast, color=color.red, title="EMA Rápida")
plot(emaSlow, color=color.blue, title="EMA Lenta")
plot(trendSMA, color=color.orange, title="SMA de Tendencia")
// Indicadores visuales para las señales de compra y venta
plotshape(series=longCondition, title="Señal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Señal de Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)