ریورس مومینٹم ونڈو توڑنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ریورسل مومنٹم بریکآؤٹ اسٹریٹجی (انگریزی: Reversal Momentum Breakout Strategy) ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو قیمتوں میں ردوبدل اور متحرک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی متحرک پیریڈینج کی تھیوری پر مبنی ہے ، جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ کسی خاص دورانیے میں سب سے زیادہ قیمت اور کم قیمت کا سراغ لگانے کے ذریعہ ہے ، تاکہ اس موقع کو پکڑ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایک مخصوص دورانیے (جیسے 20 دن) کے اندر اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب کتاب کرکے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا مارکیٹ کسی اہم الٹ پوائنٹ پر ہے۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے:
پچھلے 20 دنوں کی سب سے زیادہ قیمت (window_high) اور سب سے کم قیمت (window_low) کا حساب لگائیں۔
اگر موجودہ K لائن کی اعلی ترین قیمت پچھلے 20 دن کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے (یعنی ایک نئی اونچائی ظاہر ہوتی ہے) ، تو اونچائی کی الٹ مانیٹرنگ مدت میں داخل ہوتا ہے ، اور ٹائمر 5 دن پر ہے۔
اگر اعلی ترین قیمت میں نئی اونچائی نہیں بنتی ہے تو ، روزانہ کاؤنٹر کو 1 کم کیا جاتا ہے۔ جب کاؤنٹر کو 0 میں کم کیا جاتا ہے تو ، اونچائی کی واپسی کی نگرانی کی مدت ختم ہوجاتی ہے۔
کم از کم قیمتوں کے لئے فیصلے کی منطق اسی طرح کی ہے ، اگر کوئی نئی کم ہو تو ، کم قیمتوں کی واپسی کی نگرانی کی مدت میں داخل ہوتا ہے۔
ریورس مانیٹرنگ کی مدت کے دوران ، زیادہ یا کم کرنے کے لئے کام کریں۔ اگر ریورس کلیدی نقطہ کے قریب ریورس سگنل موجود ہو تو ، ایک بڑی صورتحال کو پکڑ سکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ شروع کرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے تاکہ تاریخی اعداد و شمار میں ٹریڈنگ سگنل پیدا نہ ہوں۔
طاقت کا تجزیہ
ریورس گھماؤ ونڈو توڑنے کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:
واپسی کے مواقع پر قبضہ کرنا ، جو واپسی کی صورتحال کے لئے موزوں ہے۔ مارکیٹ میں مسلسل اضافے یا کمی کے بعد ، اکثر کچھ حد تک واپسی ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی ان موڑ کے مقامات پر قبضہ کرسکتی ہے۔
متحرک سب سے پہلے ، نسبتا حساس ایک خاص دور کے لئے اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگانا ، قیمتوں کے الٹ ہونے کے رجحان اور وقت کا نسبتا حساس اندازہ لگایا جاسکتا ہے
ریورسنگ مانیٹرنگ کا دورانیہ طے کریں ، تاکہ غلط سگنل سے بچا جاسکے۔ صرف ریورسنگ کے اہم نقطہ کے قریب سگنل ، کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
ایک سے زیادہ ڈومین آپریشنز کی اجازت ہے۔ تجارت کی سمت کے مطابق لمبی اور مختصر باری باری آپریشنز۔
قواعد نسبتا سادہ اور آسانی سے لاگو ہوتے ہیں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر سادہ قیمت اور متحرک اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جو آسانی سے کوڈ پر لاگو ہوتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ریورس ٹرن آؤٹ ونڈو توڑنے کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم خطرات بھی شامل ہیں:
ریورس پیش گوئی کی اجازت نہیں ہے۔ جب مارکیٹ سمت کی طرف جاتا ہے تو ، اس حکمت عملی سے نقصان ہوتا ہے۔
بڑے بازاروں کے رجحانات پر مکمل طور پر غور کرنا ناممکن ہے۔ انفرادی اسٹاک کا الٹ ہونا لازمی طور پر بڑے بازاروں کے الٹ ہونے کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ بڑے بازاروں کے تجزیے کے ساتھ مل کر ضروری ہے۔
واپسی کا امکان زیادہ ہے۔ جب واپسی نہیں ہوتی ہے تو ، نیٹ ڈیوائس میں توسیع ہوسکتی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق ہونے کا خطرہ۔ حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر بہت زیادہ انحصار کرسکتی ہے ، اور اس کا ریئل اسٹیٹ میں ردعمل سے کم اثر پڑ سکتا ہے۔
پیرامیٹرز حساس ہیں۔ پیرامیٹرز کی ترتیبات جیسے ونڈو کی مدت اور ریورس کاؤنٹر حکمت عملی کی استحکام کو متاثر کرسکتے ہیں۔
خطرے سے نمٹنے کے حل میں شامل ہیں: نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، بڑے اسٹاک عوامل پر غور کرنا ، استحکام کی جانچ کے لئے پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کرنا وغیرہ۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کے اہم اصلاحات میں شامل ہیں:
بڑے بیج کے اشارے کے ساتھ مل کر. بڑے بیج کی مضبوطی کا موازنہ کریں ، اور بڑے بیج کے ناقص ماحول میں الٹ جانے سے گریز کریں۔
ایک سے زیادہ عوامل کے ذریعے منتخب کیا گیا: اچھے مالی حالات ، اچھی بنیادی حیثیت ، اور زیادہ قیمت والے حصص کا انتخاب کریں۔
پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔ ونڈو کی مدت کو ایڈجسٹ کریں ، کاؤنٹر پیرامیٹرز کو ریورس کریں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
زیادہ سے زیادہ واپسی کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں ، جیسے ٹریک ٹائپ اسٹاپ ، اسٹاپ نقصان کی حد وغیرہ۔
مشین لرننگ کو بڑھانا۔ اے آئی ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں ردوبدل کے امکانات کی پیش گوئی کرنا ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
ریورس ٹرانسمیشن ونڈو توڑنے کی حکمت عملی قیمتوں اور متحرک اشارے کی پیروی کرکے ریورس کے مواقع تلاش کرتی ہے۔ یہ حساس ہے ، رجحانات اور ریورس کے اوقات کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ حد تک خطرہ بھی موجود ہے ، جس میں مناسب اصلاح اور خطرے کے کنٹرول کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کے اصولوں کو حاصل کرنے اور اصلاح کرنے کے بعد ، یہ ایک قابل قدر تجارتی نظام کا ایک مؤثر جزو بن سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("New Highs and Lows Momentum Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
window = input.int(20, title="New Highs and Lows Window", minval=1)
decay = input.int(5, title="Decay", minval=1)
startDate = input(timestamp("1 Jan 2023"), title = "Start Date")
allowShort = input.bool(false, title = "Allow shorting")
var int highDecayCounter = 0
var bool isHighPeriod = false
var int lowDecayCounter = 0
var bool isLowPeriod = false
inTradeWindow = true
window_high = ta.highest(close, window)
window_low = ta.lowest(low, window)
// Logic for Highs
if window_high > ta.highest(close, window)[1]
highDecayCounter := decay
isHighPeriod := true
else
if highDecayCounter > 0
highDecayCounter := highDecayCounter - 1
else
isHighPeriod := false
// Logic for Lows
if window_low < ta.lowest(low, window)[1]
lowDecayCounter := decay
isLowPeriod := true
else
if lowDecayCounter > 0
lowDecayCounter := lowDecayCounter - 1
else
isLowPeriod := false
// Strategy Execution
if inTradeWindow
if isHighPeriod and highDecayCounter == decay
strategy.entry("Long", strategy.long)
if isHighPeriod and highDecayCounter == 0
strategy.close("Long")
if isLowPeriod and lowDecayCounter == decay and allowShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if isLowPeriod and lowDecayCounter == 0 and allowShort
strategy.close("Short")
// Plotting
plot(window_high, color=color.green)
plot(window_low, color=color.red)