1. مربع
  2. دوہری ای ایم اے گولڈن کراس لانگ لائن حکمت عملی

دوہری ای ایم اے گولڈن کراس لانگ لائن حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-23 12:17:40
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ای ایم اے گولڈن کراس لانگ لائن حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو صرف لمبی پوزیشنیں کھولتی ہے۔ یہ حکمت عملی تین حرکت پذیر اوسط ، قلیل مدتی ای ایم اے ، درمیانی مدتی ای ایم اے اور طویل مدتی ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ مخصوص اندراج کا اصول یہ ہے کہ: جب قیمت طویل مدتی ای ایم اے سے اوپر ہو اور قلیل مدتی ای ایم اے درمیانی مدتی ای ایم اے سے تجاوز کر کے سنہری کراس تشکیل دے۔

حکمت عملی منطق

  1. مختصر مدت کے EMA، درمیانی مدت کے EMA اور طویل مدتی EMA کا حساب تین EMA ادوار کا استعمال کرتے ہوئے کیا جائے گا جو ترتیب دینے کے قابل ہیں۔

  2. اگر قیمت طویل مدتی ای ایم اے سے اوپر ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فی الحال تیزی کے رجحان میں ہے۔

  3. اگر قلیل مدتی ای ایم اے نیچے سے درمیانی مدت کے ای ایم اے سے اوپر سے عبور کر کے سنہری صلیب بناتا ہے تو یہ مزید ثابت کرتا ہے کہ تیزی کا رجحان مضبوط ہورہا ہے۔

  4. جب اوپر کی دونوں شرائط ایک ہی وقت میں پوری ہو جائیں تو، طویل کھولیں.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قلیل مدتی مارکیٹ شور سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے کثیر مدتی ای ایم اے کے مشترکہ فیصلے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے۔ اسی وقت ، اسٹاپ نقصان کو ایک مخصوص حد کے اندر نقصانات کو برقرار رکھنے کے لئے رسک کنٹرول کے ذریعہ تشکیل دیا گیا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ لانگ پوزیشن ہے۔ جب مارکیٹ الٹ جاتی ہے تو ، وہ وقت پر پوزیشنیں بند کرنے سے قاصر ہوتا ہے ، جس سے نقصانات میں توسیع کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ای ایم اے کی غلط مدت کا تعین بھی کثرت سے تجارت اور لین دین کے اخراجات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. پوزیشن سائزنگ مینجمنٹ کو بڑھانا تاکہ جب ڈراؤنڈ ایک خاص فیصد تک پہنچ جائیں تو پوزیشنوں کو کم کیا جاسکے۔

  2. نئی اونچائیوں کو توڑنے پر سٹاپ نقصان کی ترتیبات میں اضافہ کریں.

  3. تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے ای ایم اے کے پیریڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک مستحکم اعلی معیار کی طویل مدتی ہولڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں مناسب رسک کنٹرول کے ساتھ رجحانات کی نشاندہی کرنے کی مضبوط صلاحیت ہے۔ مزید اصلاح کے ساتھ ، اس سے بہتر مستحکم منافع حاصل ہونے کی توقع ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategia EMA Long con Opzioni di Uscita Avanzate e Periodi EMA Personalizzabili", overlay=true)

// Parametri di input generali
useVolatilityFilter = input.bool(true, title="Usa Filtro di Volatilità")
atrPeriods = input.int(14, title="Periodi ATR", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="Moltiplicatore ATR", step=0.1)
useTrailingStop = input.bool(true, title="Usa Trailing Stop")
trailingStopPercent = input.float(15.0, title="Percentuale Trailing Stop", minval=0.1, step=0.1) / 100.0
useEMAExit = input.bool(true, title="Usa Uscita EMA Corta incrocia EMA Media al Ribasso")

// Parametri di input per periodi EMA personalizzabili
emaLongTermPeriod = input.int(200, title="Periodo EMA Lungo Termine", minval=1)
emaShortTermPeriod = input.int(5, title="Periodo EMA Breve Termine", minval=1)
emaMidTermPeriod = input.int(10, title="Periodo EMA Medio Termine", minval=1)

// Calcolo delle EMA con periodi personalizzabili
longTermEMA = ta.ema(close, emaLongTermPeriod)
shortTermEMA = ta.ema(close, emaShortTermPeriod)
midTermEMA = ta.ema(close, emaMidTermPeriod)

// Calcolo ATR e soglia di volatilità
atr = ta.atr(atrPeriods)
atrThreshold = ta.sma(atr, atrPeriods) * atrMultiplier

// Condizione di entrata
enterLongCondition = close > longTermEMA and shortTermEMA > midTermEMA
enterLong = useVolatilityFilter ? (enterLongCondition and atr > atrThreshold) : enterLongCondition

if (enterLong)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

// Tracking del prezzo di entrata e del massimo prezzo raggiunto per il trailing stop
var float entryPrice = na
var float maxPriceSinceEntry = na
if (strategy.position_size > 0)
    maxPriceSinceEntry := math.max(na(maxPriceSinceEntry) ? high : maxPriceSinceEntry, high)
    entryPrice := na(entryPrice) ? strategy.position_avg_price : entryPrice
else
    maxPriceSinceEntry := na
    entryPrice := na

// Calcolo del valore del trailing stop
trailStopPrice = maxPriceSinceEntry * (1 - trailingStopPercent)

// Implementazione delle condizioni di uscita
exitCrossUnder = close < longTermEMA
emaCross = ta.crossunder(shortTermEMA, midTermEMA)

if (useEMAExit and emaCross)
    strategy.close("Enter Long", comment="EMA Cross Exit")

if (useTrailingStop)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Enter Long", stop=trailStopPrice)

// Visualizzazioni
plot(longTermEMA, color=color.yellow, title="EMA Lungo Termine")
plot(shortTermEMA, color=color.blue, title="EMA Breve Termine")
plot(midTermEMA, color=color.green, title="EMA Medio Termine")
plot(useVolatilityFilter ? atrThreshold : na, color=color.purple, title="ATR Threshold")
plot(strategy.position_size > 0 ? trailStopPrice : na, color=color.orange, title="Trailing Stop Value", style=plot.style_linebr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں