SMA موونگ ایوریج سسٹم پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ٹریڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو کہ ایس ایم اے میڈین لائن سسٹم پر مبنی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ایس ایم اے میڈین لائنز کو مختلف پیرامیٹرز کی لمبائی کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل تیار کیا جائے ، جس میں بریک پوائنٹس پر داخلے کی اجازت دی جائے ، جبکہ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ خطرے کو کنٹرول کیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو SMA اوسط لائنیں استعمال کی جاتی ہیں ، یعنی SMA1 اور SMA2۔ ان میں ، SMA1 کی لمبائی 1 ہے اور SMA2 کی لمبائی 3 ہے۔ حکمت عملی ان دو SMA اوسط لائنوں کو حساب کتاب کرکے ، SMA1 پر SMA2 کو عبور کرتے وقت خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے اور SMA1 کے نیچے SMA2 کو عبور کرتے وقت فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے ، تاکہ قیمت کے رجحان کو پکڑ سکے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی نے ایس ایم اے کی اوسط لائن کے توڑنے والے تعلقات کا تعین کرنے کے لئے ta.crossover اور ta.crossunder افعال کا استعمال کیا ، جس سے longCondition اور shortCondition بولی متغیر پیدا ہوتا ہے۔ جب longCondition سچ ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب shortCondition سچ ہے تو ، بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ حکمت عملی سگنل پوائنٹ پر انٹری کرتی ہے ، اور اسی وقت accumulatedprofit اور lastTradeProfit متغیر کو اپ ڈیٹ کرتی ہے تاکہ جمع شدہ منافع کو ٹریک کیا جاسکے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں ایک مقررہ پوائنٹس کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ داخلہ پوائنٹ سے شروع کرتے ہوئے ، اگر قیمت مقررہ اسٹاپ نقصان پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کے پیکیج کو متحرک کیا جائے گا۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایس ایم اے کی اوسط لائن کی رجحان کی پیروی کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں کے رجحان میں تبدیلی کو مؤثر طریقے سے پکڑنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ، ایک ہی اوسط لائن کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، دوہری اوسط لائن کی حکمت عملی اوسط لائنوں کے مابین کراس تعلقات کا استعمال کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرسکتی ہے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے ، جس سے ایک ہی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ اس میں جعلی سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہے۔ جب قیمت میں ہلچل ہوتی ہے تو ، ایس ایم اے کی اوسط لائنیں اکثر کراس ہوجاتی ہیں ، جس سے غیر ضروری تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت ، اگر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو ، اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ایس ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور اوسط لمبائی کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز حاصل کرنے کے لئے ریورس ریورسنگ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں ، قیمتوں میں توڑنے کی شرائط کو یکساں لائن کراسنگ کے قریب ترتیب دیں ، تاکہ غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
مختلف اقسام کے نقصانات کو روکنے کے طریقوں کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے کہ نقل و حرکت کا نقصان ، لٹکا ہوا نقصان ، وغیرہ۔
پوزیشن سائز کنٹرول میں اضافہ اور فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ ایس ایم اے کی اوسط لائن کے توڑنے والے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور رجحان میں تبدیلی کے مقام پر داخل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کی خصوصیت ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ، عملی اور آسانی سے سمجھنے کے قابل ہے ، لیکن اس کے باوجود اس کو گہری جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے ، تاکہ وہ حقیقی مارکیٹ میں مستحکم منافع بخش ہو۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72
//@version=5
strategy("Estrategia SMA y Ganancias Acumuladas con Stop Loss", shorttitle="SMA_Ganancias", overlay=true)
// Definir las variables de las medias móviles
sma1_length = input(1, title="SMA 1 Longitud")
sma2_length = input(3, title="SMA 2 Longitud")
// Calcular las medias móviles
sma1 = ta.sma(close, sma1_length)
sma2 = ta.sma(close, sma2_length)
// Condiciones para las señales de compra y venta
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)
// Acumular las ganancias
var float profitAccumulated = 0.0
var float lastTradeProfit = na
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeProfit := strategy.netprofit - (profitAccumulated + lastTradeProfit)
profitAccumulated := strategy.netprofit
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
lastTradeProfit := strategy.netprofit - (profitAccumulated + lastTradeProfit)
profitAccumulated := strategy.netprofit
// Mostrar las señales en el gráfico
plot(sma1, color=color.blue, title="SMA 1")
plot(sma2, color=color.red, title="SMA 2")
// Añadir stop loss
stopLossPips = input(5000, title="Stop Loss (en pips)")
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPips * syminfo.mintick)
strategy.exit("SL", "Buy", stop=stopLossPrice)